31 октября 2016, 09:40

Спред между нефтью марки Brent и WTI

Сегодня предлагаю рассмотреть динамику спреда на два основных нефтяных фьючерса: Brent и WTI.

Основные факторы которые влияют на рынок нефти

Геополитика
Спрос
Поведение ФРС и ЕЦБ
Развитие новых технологий
Решения ОПЕК

Предлагаю взглянуть на динамику нефти марки Brent и WTI в течении года:

Мы видим, что в течении 2016 года колебания цен двух разных марок нефти вели себя практически идентичны. Теперь давайте взглянем на разницу между ценами на контракты Brent и WTI.

Мы видим очень стабильный спред, который можно торговать по принципу парного трейдинга. В седлающей статье выложим тесты основных стратегий по данной паре, тестировать будем не тестере.

парный трейдинг Парный трейдинг арбитраж Нефть Brent WTI рыночно-нейтральные стратегии

Не тинькофф

Еманжелинск

110

1 936

с 28 марта 2013

3 Комментария

Igr
31 октября 2016, 09:46
1 год ни о чём, надо лет 10 хотя б взять
+1
- Не тинькофф
  31 октября 2016, 09:56
  Igr, В следующий обзор включу период в 10 лет.
  +2
Не тинькофф
31 октября 2016, 10:12
Так же планирую сделать, расчет спреда золото-серебро
+1