Лонг Си. Оценка риска портфеля.

Конец недели и после вечернего клиринга рассчитал параметры риска портфеля.
Гарантийное обеспечение длинной позиции составляет 47% стоимости портфеля. Мэрфи советует не превышать 50%. Вписываюсь.
Свободные денежные средства составляют 53% стоимости портфеля.
Полная стоимость контрактов по Си в 6,7 раз превышает стоимость портфеля. Найман советует 5. Переживу.
Текущее значение маржинколла равно 58590, что соответствует споту 57,65 руб за доллар. Уверен, что такой цены не будет.
Позиция долгосрочная.

торговля

buy_sell

не определен

182

31 358

с 30 июля 2016

23 Комментария

Andy_Z
14 октября 2016, 23:43
Долгосрочная позиция — это до 15.12.2016?
+2
buy_sell
14 октября 2016, 23:48
Andy_Z, далее роллирую.
0
salik
15 октября 2016, 00:05
Порвут. В лонге много физиков. Будет резкий вынос вниз с повышением ГО. Так обычно и выносят когда много лонгов с плечами
+1
buy_sell
15 октября 2016, 00:16
salik, на стороне быков 15594 физиков и 562 юриков, а на стороне мишек 2041 физиков и 209 юриков. Поголовье быков больше как среди физиков, так и среди юриков. Я думаю порвут мишек. ГО повысят только на новый год.
+2
- risk monitor
  15 октября 2016, 10:06
  buy_sell, чем выше поголовье, тем выше вероятность, что среди них окажутся и бараны, и овцы… могут быть очень жирные и вкусные… И на их беду вдруг появятся любители шашлыков.
  0
Brus
15 октября 2016, 01:26
Сильно, да прибудет с нами кукл)
0
Дмитрий Власов
15 октября 2016, 01:32
Нужно продавать ! Тейк — профит 58 590…
0
UFO
15 октября 2016, 11:46
да не надо маржина ждать, ставь БУ да и все
если сходят ниже, в чем я очень сильно сомневаюсь, перезайдешь ниже
шортят под ядром только идиоты по любому
0
buy_sell
15 октября 2016, 11:57
Андрей Андреичъ, вы читаете и не понимаете. У меня есть деньги на ГО, а на свободные деньги я могу удвоить позицию.
0
Правильный трейдинг
15 октября 2016, 12:58
Слишком часто трейдеры стали говорить что «в лонге много физиков». Подозрительно…
0
buy_sell
15 октября 2016, 13:19
risk monitor, когда цена пойдет вниз обычный народ (не трейдеры) пойдут в обменники за долларами и к быкам на бирже добавятся быки на улице. В долгосрочное укрепление рубля никто не верит. Или вы верите?
0
- Gospodin
  16 октября 2016, 01:34
  buy_sell, на какие шиши?
  0
FrBr
15 октября 2016, 13:30
Если нефть на 60 пойдет риск маржинкола весьма велик
0
Егор Коняхин
15 октября 2016, 19:14
Нефть очень хорошо покупали. На прошлой неделе была передышка. Дальше выше. Все стало ясно, когда за день прошли с 46 до 49. Кройте позу! Третьего раза в конце года не будет! Разведут!
0
Polar Solar
15 октября 2016, 22:06
Может так случится что через неделю 60 на си увидим. А может и нет. Но тренд вниз однозначно.
0
buy_sell
16 октября 2016, 00:33
Polar Solar, посмотрим на чьей стороне сыграет нефть.
+1
- Polar Solar
  16 октября 2016, 16:19
  buy_sell, не поломали еще движение на нефти. Вот сломают — тогда посмотрим. А на следующей неделе месячная экспа Si. Время чудес.
  
  Больше 1% снижения должно быть в день чтобы 60р/$ увидеть к концу недели. Если нет, значит что то другое рисует. Но лои обновить вроде как должны.
  0
Gospodin
16 октября 2016, 01:27
Андрей Андреичъ, У Открытия ниже 50% маржин. Когда ниже 65%, то начинают слать смс… закрывают мягко, постепенно, поддерживая 50% обеспеченности с «новых» остатков после каждого клиринга. Поэтому нет маржинкола в понимании закрытия сразу всей позиции))
0
buy_sell
16 октября 2016, 16:44
Polar Solar, продано много (90176) пут-опционов со страйком 62500. Продавцы опционов обычно не проигрывают. Значит цена будет повыше. Если цена будет ниже, то выиграют покупатели путов, а это нонсенс.
0
- Polar Solar
  16 октября 2016, 20:11
  buy_sell, дядя коля в помощь… (смотрим MN CME:6R склейка) 0,02 это примерно 50р/$
  
  Может и не сразу, еще есть вопросы по окончанию текущей, но глобально все там будем.
  
  P.S.
  Продавцы опционов не проигрывают, потому что кроют проданные опционы фьючами. Вот и представьте сколько фьючей надо продать (на $90мио по стоимости) и куда улетит фиксинг при этом.
  0
UFO
16 октября 2016, 23:37
ага, MACD показал )))
0

Читайте на SMART-LAB:

Оперативная заметка с полей облигационной конференции для клиентов Mozgovik Research

Доброго дня, уважаемые читатели Mozgovik Research. Для вас хотел коротко и оперативно поделиться основными идеями, которые успел услышать на нашей конференции по облигациям. Кого удалось...

Mozgovik

17:22

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «АСПЭК-Домстрой» подтвержден BB-.ru, ООО «ПЗ «Пушкинское» понижен D|ru|, ООО «ЦЕНТР-РЕЗЕРВ» понижен С(RU))

🟢ООО «ФЭС-Агро» Эксперт РА подтвердил рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB-, прогноз по рейтингу стабильный. ООО «ФЭС-Агро» входит в тройку крупнейших дистрибьюторов семян, средств...

Иволга Капитал

09:15

Модуль обновления OsEngine: как обновить терминал в автоматическом режиме

Функция автоматического обновления программы OsEngine предназначена в первую очередь для пользователей, которые хранят своих роботов в папке Custom или пользуются только встроенными роботами....

OsEngine

18:31

Ростелеком. МСФО за Q4 2025г. Всё неплохо… но всё равно печально…

Компания Ростелеком опубликовала финансовые результаты за 4 квартал 2025г.: 👉Выручка — 270,5 млрд руб. (+15,6% г/г) 👉Операционные расходы — 227,7 млрд руб. (+12,5% г/г) 👉 Операционная...