Лонг Си. Оценка риска портфеля.

Конец недели и после вечернего клиринга рассчитал параметры риска портфеля.
Гарантийное обеспечение длинной позиции составляет 47% стоимости портфеля. Мэрфи советует не превышать 50%. Вписываюсь.
Свободные денежные средства составляют 53% стоимости портфеля.
Полная стоимость контрактов по Си в 6,7 раз превышает стоимость портфеля. Найман советует 5. Переживу.
Текущее значение маржинколла равно 58590, что соответствует споту 57,65 руб за доллар. Уверен, что такой цены не будет.
Позиция долгосрочная.

торговля

buy_sell

не определен

181

31 358

с 30 июля 2016

23 Комментария

Andy_Z
14 октября 2016, 23:43
Долгосрочная позиция — это до 15.12.2016?
+2
buy_sell
14 октября 2016, 23:48
Andy_Z, далее роллирую.
0
salik
15 октября 2016, 00:05
Порвут. В лонге много физиков. Будет резкий вынос вниз с повышением ГО. Так обычно и выносят когда много лонгов с плечами
+1
buy_sell
15 октября 2016, 00:16
salik, на стороне быков 15594 физиков и 562 юриков, а на стороне мишек 2041 физиков и 209 юриков. Поголовье быков больше как среди физиков, так и среди юриков. Я думаю порвут мишек. ГО повысят только на новый год.
+2
- risk monitor
  15 октября 2016, 10:06
  buy_sell, чем выше поголовье, тем выше вероятность, что среди них окажутся и бараны, и овцы… могут быть очень жирные и вкусные… И на их беду вдруг появятся любители шашлыков.
  0
Brus
15 октября 2016, 01:26
Сильно, да прибудет с нами кукл)
0
Дмитрий Власов
15 октября 2016, 01:32
Нужно продавать ! Тейк — профит 58 590…
0
UFO
15 октября 2016, 11:46
да не надо маржина ждать, ставь БУ да и все
если сходят ниже, в чем я очень сильно сомневаюсь, перезайдешь ниже
шортят под ядром только идиоты по любому
0
buy_sell
15 октября 2016, 11:57
Андрей Андреичъ, вы читаете и не понимаете. У меня есть деньги на ГО, а на свободные деньги я могу удвоить позицию.
0
Правильный трейдинг
15 октября 2016, 12:58
Слишком часто трейдеры стали говорить что «в лонге много физиков». Подозрительно…
0
buy_sell
15 октября 2016, 13:19
risk monitor, когда цена пойдет вниз обычный народ (не трейдеры) пойдут в обменники за долларами и к быкам на бирже добавятся быки на улице. В долгосрочное укрепление рубля никто не верит. Или вы верите?
0
- Gospodin
  16 октября 2016, 01:34
  buy_sell, на какие шиши?
  0
FrBr
15 октября 2016, 13:30
Если нефть на 60 пойдет риск маржинкола весьма велик
0
Егор Коняхин
15 октября 2016, 19:14
Нефть очень хорошо покупали. На прошлой неделе была передышка. Дальше выше. Все стало ясно, когда за день прошли с 46 до 49. Кройте позу! Третьего раза в конце года не будет! Разведут!
0
Polar Solar
15 октября 2016, 22:06
Может так случится что через неделю 60 на си увидим. А может и нет. Но тренд вниз однозначно.
0
buy_sell
16 октября 2016, 00:33
Polar Solar, посмотрим на чьей стороне сыграет нефть.
+1
- Polar Solar
  16 октября 2016, 16:19
  buy_sell, не поломали еще движение на нефти. Вот сломают — тогда посмотрим. А на следующей неделе месячная экспа Si. Время чудес.
  
  Больше 1% снижения должно быть в день чтобы 60р/$ увидеть к концу недели. Если нет, значит что то другое рисует. Но лои обновить вроде как должны.
  0
Gospodin
16 октября 2016, 01:27
Андрей Андреичъ, У Открытия ниже 50% маржин. Когда ниже 65%, то начинают слать смс… закрывают мягко, постепенно, поддерживая 50% обеспеченности с «новых» остатков после каждого клиринга. Поэтому нет маржинкола в понимании закрытия сразу всей позиции))
0
buy_sell
16 октября 2016, 16:44
Polar Solar, продано много (90176) пут-опционов со страйком 62500. Продавцы опционов обычно не проигрывают. Значит цена будет повыше. Если цена будет ниже, то выиграют покупатели путов, а это нонсенс.
0
- Polar Solar
  16 октября 2016, 20:11
  buy_sell, дядя коля в помощь… (смотрим MN CME:6R склейка) 0,02 это примерно 50р/$
  
  Может и не сразу, еще есть вопросы по окончанию текущей, но глобально все там будем.
  
  P.S.
  Продавцы опционов не проигрывают, потому что кроют проданные опционы фьючами. Вот и представьте сколько фьючей надо продать (на $90мио по стоимости) и куда улетит фиксинг при этом.
  0
UFO
16 октября 2016, 23:37
ага, MACD показал )))
0

Читайте на SMART-LAB:

Облигации на пальцах: как устроен главный инструмент инвестора

Если у вас все еще нет облигаций в портфеле — вы либо неверно инвестируете, либо не совсем понимаете, зачем они нужны и по какому принципу работают. Сегодня мы подробно, на простых и понятных...

Market Power

13:01

Каждый инвестор желает знать, где сидит доходность? Взгляд Goldman Sachs на инвестиции до конца года

Если вы инвестируете свой капитал на фондовом рынке, то каждый год легко может принести вам как большие потери, так и несметные богатства. Объединяет эти ситуации то, что предсказать их точно...

ПАО СЕЛИГДАР

13:19

Опыт Х5: Как меняются программы лояльности в ритейле

Наш управляющий директор «Х5 Клиентский опыт» Михаил Ярцев в интервью Ведомостям подробно рассказал, как в текущих реалиях меняется поведение покупателей и зачем ритейлу собственные платежные...

X5 Group

02.04.2026

Башнефть: есть шанс на переоценку, но нужно запастись терпением. Прогноз сошелся с фактом в высокой точностью, ищем инвест идею

Башнефть отчиталась по МСФО за 2025 год — внимание, квартальных отчетов в прошлом году не было вообще! Традицицинно сравниваем прогноз (мой) с фактом — вышло отлично по основным...