26 января 2012, 11:03

Новая, очень вместительная система

Задача — сделать стратегию спсособную проторговывать очень большие объемы на срочном рынке, приемущественно на RI.
Инструмент? — фьючерс на индекс РТС
Есть ли индикаторы? — нет
Поддержка-сопротивление? — нет
Что есть? — регрессионный анализ
Сколько оптимизируемых параметров? — 2
Прибыль на сделку? — 1.52%, что говорит о большом, очень большом объеме, который можно протащить через эту стратегию
Плечи? — при тестировании были на нуле.
Система работает на других инструментах (есть сомнения в устойчиовсти — слишком мало сделок)? — да работает в том числе и на акциях, без смены параметров, что говорит об устоичивости модели в дальнейшем.
Где тестировалась, конструировалась? — Wealth Lab
Какой толк от топика? — мотивация для тех у кого есть стремление сделать лучше и у кого подобного нет и тех кто пока еще не верит что можно сделать системы у которых Sharp > 3, Recovery > 9 и более, Profit Factor > 2, среднегодовая доходность к максимальной просадке 8 к 1 и главное - прибыль на сделку > 1,5%. Так же отвечу на вопросы, если таковые имеются.

UPD: только лонг за 2010-2012

система ртс алгоритм стратегия

Александр Дрозд

Москва

251

2 228

с 18 мая 2011

39 Комментариев

fcgr
26 января 2012, 11:08
Хорош!
0
А. Г.
26 января 2012, 11:10
А Long only в 2010-2011-м можно посмотреть результат отдельно?
0
- Александр Дрозд
  26 января 2012, 11:25
  А. Г., да конечно. Обновил топик.
  0
  - А. Г.
    26 января 2012, 11:42
    Александр Дрозд,
    
    Извините, что «пытаю», но еще вопрос: а если навесить проскальзование 0,1% на операцию (0,2% на сделку), что получится в 2010-2011?
    0
    - Александр Дрозд
      26 января 2012, 12:18
      А. Г., в личку отправил результаты
      0
Антон Кротов
26 января 2012, 11:10
Приведенные результаты — с учетом реинвестирования?
0
- Александр Дрозд
  26 января 2012, 11:11
  Антон Кротов, да
  0
  - Антон Кротов
    26 января 2012, 11:16
    Александр Дрозд, тогда параметры PF, RF и % на сделку не совсем уместны. Приведите, пожалуйста, табличку с результатами при торговле одним контрактом.
    +2
    - Александр Дрозд
      26 января 2012, 11:46
      Антон Кротов, одним контрактом возможности нет, потому как размер позиции изменяется во времени в зависимости от ситуации на рынке. Т.е. сделать конечно можно, но это будет уже совсем другая стратегия, не имеющая отношения к этой. Могу выложить без реинвестирования.
      0
      - Антон Кротов
        26 января 2012, 11:52
        Александр Дрозд, спасибо.
        0
Werner Heisenberg
26 января 2012, 11:11
таи я не понял алгоритма? :) поясните :)
уже открыл блокнот — пишу робота :)
+3
- Александр Дрозд
  26 января 2012, 11:46
  Dimanite, )
  0
Александр Зеленов
26 января 2012, 11:17
Какое проскальзывание на контракт учтено в системе? Позиция переносится через ночь? Оптимизировалась ли система на 2011 году? Было бы неплохо увидеть результат с 2005 года.
0
- Александр Дрозд
  26 января 2012, 11:48
  aazlv, 100 пунктов в одну сторону, конечно переносится, иначе нереально получить такой большой процент на сделку внутри дня (это был бы грааль), зачем отдельно оптимизировать на каком-то годе? Я стараюсь оптимизировать сразу на пачке инструментов и по максимальной исторической выборке, так надежнее для будущей устойчивости.
  0
fau
26 января 2012, 11:17
а можно картинку без реинвестирования, на одном контракте?
+2
Вадим
26 января 2012, 11:20
Торговля интрадей или овернайт?
Какой таймфрейм используется?
0
- Александр Дрозд
  26 января 2012, 11:26
  Вадим, часовики. Конечно же офернайт, иначе нереально получить такую прибыль на сделку, это был бы грааль )
  0
Александр Зеленов
26 января 2012, 11:40
Александр Дрозд, а где же ответы?
0
Александр Зеленов
26 января 2012, 11:57
Т.е. проскальзывание двести на круг? Упоминая 2011 года, я говорил не об оптимизации на нём, а как раз наоборот. Посмотреть результаты системы на 2011 году, оптимизированной на предыдущем периоде.
0
- Александр Дрозд
  26 января 2012, 12:20
  aazlv, 100 на круг. Посмотреть не просто, надо оптимизировать, это часа на 2-3.
  0
Александр Зеленов
26 января 2012, 12:04
Если выходы или входы, внутри первой свечи с момента открытия? (Например по стопу, или тейку)
0
- Александр Дрозд
  26 января 2012, 12:22
  aazlv, такие ситуации маловероятны, очень маловероятны, настолько маловероятны, что ими можно пренебречь (особенности системы). А так конечно будет покупка или продажа, но с большим проскальзыванием.
  0
Александр Зеленов
26 января 2012, 12:28
Спасибо за ответы.
0
- Александр Дрозд
  26 января 2012, 12:50
  aazlv, спасибо за вопросы )
  0
Игорь (ФСБ рулит)
26 января 2012, 19:32
Как я понимаю система не пробойная?! А когда приходит сигнал, на каком рынке(спокойном или волатильном) обычно приходиться набирать позу и за какой промежуток времени.
Очень интересует тема идеология входов не пробойных.
0
- Александр Дрозд
  27 января 2012, 14:51
  Eagle, разделения сигнала в зависимости от степени волатильности рынка нет. Позиция не набирается. Пробой понятие очень относительное.
  0
ZooR
27 января 2012, 13:57
«индикаторов нет»-а линии регрессии это не индикаторы?
0
- Александр Дрозд
  27 января 2012, 14:13
  ZooR, линии это линии, регрессионный анализ — это регрессионный анализ.
  0
ZooR
27 января 2012, 14:19
выложите результаты без реинвестирования
0
- Александр Дрозд
  27 января 2012, 14:52
  ZooR, мне не сложно, но что это даст вам?
  0
ZooR
27 января 2012, 15:02
мне интересно оценить результаты вашей системы относительно моих систем, и т.к. я тестирую 1 лотом, а у вас 1 лотом протестировать не получится, поэтому прошу результаты теста за 2008-2011 без реинвестирования.
спортивный интерес в общем.
0
Leningradskiy
31 января 2012, 21:21
Александр, регрессионный анализ реализовали непосредственно в WL? Если нет, то с помощью какого ПО ведете расчет?
0
- Александр Дрозд
  01 февраля 2012, 01:00
  Leningradskiy, да в WL. Там практически неограниченные возможности.
  0
Leningradskiy
01 февраля 2012, 19:23
Александр, код сами писали или взяли за основу какую-то free-стат пакет (или ексель-вариант) и перенесли в WL? Если второе, сбросьте в личку, откуда брали исходники. Спасибо!
0
Александр Дрозд
01 февраля 2012, 19:35
Сам с нуля писал. Подобную идею я нигде не встречал. Она слишком хороша для того, чтобы быть тиражированной.
0
Leningradskiy
01 февраля 2012, 20:52
Александр, спасибо. со всего смартлаба читаю двух Александров: утренний расклад А. Шкурина, и вас за идеи системного подхода.
0