11 октября 2016, 07:45

Стоит ли работать на реале?

С темой алгоритмической торговли я работаю очень недавно и на реальных деньгах не когда не применял советников.
Однако, поработав немного в этом направлении у меня получился вот такой советник. Уж очень он «хороший» чтобы оказаться правдой.
Итак, затестил я его с помощью софтины специальной и на мт4. Результаты отличались, так как точка отсчета алгоритма была разной, но оба варианта положительны на дистанции 3 квартала. При этом сильно положительна.

Профит-фактор вычислялся как отношение сумм всех положительных (569 927,82) сделок к отрицательным (210 747,89).
Профит-фактор 2,70 что по моему скромному мнению более чем достаточно
Фактор восстановления вычислялся как отношение чистой прибыли (359 179,94) к максимальной просадки (43 344,60) за весь период теста. Фактор восстановления 8,28 что тоже является очень неплохим показателем как я понимаю.

Ну и собственно пара вопросов.
1. Те кто с этим сталкивался, оцените качество советника, подскажите, где и какие могут быть трудности. На что стоит обратить внимание.
2. Как используя полученные данные вычислить коэффициент Шарпа? И какой еще показатель может отражать эффективность советника.

советники в мт4

@finprofit

Юрий Марченко

Краснодар

2 438

с 16 марта 2014

47 Комментариев

Самокритичный трейдер
11 октября 2016, 07:55
Напишешь мне пару индюков на МТ5 я тебе дам новые для тебя параметры тестирования.
0
- Юрий Марченко
  11 октября 2016, 08:12
  Самокритичный трейдер, А какие еще параметры тестирования? Например?
  0
  - Самокритичный трейдер
    11 октября 2016, 08:14
    Юрий М., Два индюка будет в MQL5 открытым кодом, то получишь то что тебя поднимет в космос в тестировании алгоритмов, ну и в алготрейдинге соответственно. Ну это всё действительно, если ты знаешь кто я и что я могу:)
    0
    - Юрий Марченко
      11 октября 2016, 08:30
      Самокритичный трейдер, А можно мне скидку на то, что я малоопытен в этом деле?
      0
      - Самокритичный трейдер
        11 октября 2016, 08:34
        Юрий М., У тебя одни плюсы. Ты пишешь в код идею зарабатывающего трейдера(ничёси опыт!). Ты получаешь консультацию от зарабатывающего трейдера(рекомендую посмотреть на цену за обучение в профиле у меня). И при таких условиях ты ещё что то выторговываешь? Чел, ты очень много теряешь при таком подходе. У тебя годы уйдут для того чтобы додуматься до того что я могу тебе рассказать.
        0
        Юрий Марченко
        11 октября 2016, 08:38
        Самокритичный трейдер, не… я за деньги учиться ни у кого не буду… И не предлагайте.
        0
        sergik99
        11 октября 2016, 09:20
        Юрий М., Шо, сорваться хочешь?
        Сейчас он под тебя подсачек заводить станет.
        0
        Самокритичный трейдер
        11 октября 2016, 09:22
        sergik99, По-моему ты вообще сути беседы не понял:)
        0
        sergik99
        11 октября 2016, 09:19
        Самокритичный трейдер, Так его, надави еще чуток и лох поведется
        0
        Самокритичный трейдер
        11 октября 2016, 09:21
        sergik99, Я думаю то ли рубль отдать и пусть вообще левый прогер напишет, то ли есть какому прогеру реальная польза писать для успешного трейдера. Делема однако. Хотя считаю руками и норм. Тяжело конечно, но торговать можно.
        0
        Lev Novikov
        11 октября 2016, 12:11
        Самокритичный трейдер, 20 лет торгуете и никак не можете накопить денег на оплату труда программиста? Ну-ну.
        Не говоря уже о том, что за такой срок и самому можно выучить не один ЯП.
        0
        Самокритичный трейдер
        11 октября 2016, 12:13
        Lev, Сначала был МТ2, потом МТ3, потом МТ4, теперь MQL5. Ну не программист я, понимаешь? Пишут мне люди периодический то те, то эти. Но в основном я всё в ручную считаю. Old School — понимаешь что это?:)
        0
        Lev Novikov
        11 октября 2016, 12:19
        Самокритичный трейдер, ну я тоже когда-то не был программистом. Нужда заставила (в аналогичной ситуации) и стал изучать. Потом это превратилось в приработок, потом — в профессию. Так что я как раз представитель олдскул, с прошлого века перед экраном
        0
  - Румата Эсторский
    11 октября 2016, 09:49
    Юрий М., он пистит как дышит… не ведись на эту шляпу
    0
    - Самокритичный трейдер
      11 октября 2016, 10:50
      Ворон, Ды не нервничай ты так. Поверил он тебе. Не будет он для меня код писать. Но люлей ты потом от него получишь, потому что он узнает от чего отказался:)
      0
TovaL
11 октября 2016, 08:01
1. Оцените ваш алгоритм с точки зрения зависимости от тиков, можно ли его тестировать с точностью 90% или надо на тиковой истории.
2. Оцените ваш алгоритм с точки зрения зависимости от проскальзываний, сохранит ли он прибыльность, если спред будет в 2 раза больше среднего у брокера. А если случится проскальзывание в 100 пунктов (4 знака)? Что такое кстати спред 2, у вас 4-х значные котировки? Если 5 значные, то спред должен быть минимум 20.
3. У вас размер сделки зависит от депозита, судя по всему. При оценке отключайте эту зависимость чтобы не мешала восприятию. Пусть расчет идет всегда от одной стартовой суммы.
4. Просадка 90% — дофига. Настраивайте объемы так, чтобы просадка была не более 30%, тогда если она снова достигнет 30% останется время подумать продолжать ли дальше.
5. Максимальное количество непрерывных проигрышей 5 — возможность покумекать над мартиноподобным манименджментом.
6. 116 сделок их которых 50 на горизонтальной линии либо в мусор первые 50 сделок, тогда сделок маловато, либо следствие п.3, переделайте график от постоянного депозита чтобы было видно что там в первой половине.
+2
- Самокритичный трейдер
  11 октября 2016, 08:04
  TovaL, Всё что ты указал имеет очень маленькое значение для эффективности алгоритма.
  0
  - Русский Иван (LOSSBOY)
    11 октября 2016, 08:10
    Самокритичный трейдер, значение имеет одно — если хотя бы разок в год будет прошивающее движение на 2-3 фигурки :) Ральф Винс покритиковал бы такой подход :)
    +3
    - Самокритичный трейдер
      11 октября 2016, 08:13
      Русский Иван (LOSSBOY), Это всё мелочи. Я хочу сказать автору революционные характеристики тестирования, но он молчит. Видимо не видит во мне достойного трейдера.
      0
      - Русский Иван (LOSSBOY)
        11 октября 2016, 08:19
        Самокритичный трейдер, вообще-то я не принимаю тестирования исторических данных. Ни к чему это. Году в 2005-2006 тестировал одну систему на днёвках ри, за 10 лет. По Винсу. Результат (TWR) типа 5Е+17. Я даже таких чисел не знаю :)
        +3
        Самокритичный трейдер
        11 октября 2016, 08:21
        Русский Иван (LOSSBOY), У меня есть сова, которая делает от 23000 до 96000%% доходность за 2 месяца в году. Задача для трейдера найти эти самые два месяца в будущем году:)
        +2
        TovaL
        11 октября 2016, 09:06
        Самокритичный трейдер, вкладываем 100 баксов, если алгоритм слился, вкладываем следующие 100 баксов на следующий день. Таким образом ловим начало 2-х месячной серии с прибыльностью от 23000$. Всего в году 250 торговых дней. В 2-х месяцах 40. Таким образом в самом худшем случае будет слито 21000$ за первые 210 торговых дней и заработано минимум 23000 за оставшиеся 40 торговых дней.
        
        Прибыль 2000 на 21100 начального капитала. Около 10%. Можно ещё постепенно наращивать стартовую сумму в течении года, чтобы прибыльная серия удвоила капитал, например.
        
        Не благодарите.
        +2
        Самокритичный трейдер
        11 октября 2016, 09:14
        TovaL, Если алгоритм сливает, то он сливает медленно.
        0
        matroskin
        11 октября 2016, 11:47
        TovaL, а еще лотерейка есть и ставки на спорт))
        0
  - TovaL
    11 октября 2016, 08:55
    Самокритичный трейдер, наверняка. Это так называемые «гигиенические требования». Поделитесь рекомендуемыми вами критериями эффективности?
    0
    - Самокритичный трейдер
      11 октября 2016, 08:57
      TovaL, А мне что взамен?
      0
      - TovaL
        11 октября 2016, 09:09
        Самокритичный трейдер, респект и уважуха! Деньги вам всё равно не нужны, да и откуда они у тех, кому нужны советы… Замкнутый круг получается ))
        0
        Самокритичный трейдер
        11 октября 2016, 09:16
        TovaL, Мне не нужны советы. Мне нужен код в MQL5 двух индикаторов по моим идеям. А раздавать бесплатные консультации я не собираюсь
        0
- Юрий Марченко
  11 октября 2016, 08:29
  TovaL, Спасибо за коммент. надо подумать над всем этим
  0
- Юрий Марченко
  11 октября 2016, 08:39
  TovaL, спасибо за развернутый ответ
  +1
Русский Иван (LOSSBOY)
11 октября 2016, 08:02
Юрий, какая комиссия/проскальзывание заложены в тиковой торговле ойрой? Два пункта?
+3
- Юрий Марченко
  11 октября 2016, 08:31
  Русский Иван (LOSSBOY), Да этот косяк я уже заметил. Буду учитывать
  0
  - Самокритичный трейдер
    11 октября 2016, 08:35
    Юрий М., И кстати напрасно будешь это делать. Кучу умных идей запоришь и отметёшь.
    0
- Самокритичный трейдер
  11 октября 2016, 08:34
  Русский Иван (LOSSBOY), Это тоже мелочи.
  0
Чёрный кот
11 октября 2016, 11:29
скорее всего сольет.
0
matroskin
11 октября 2016, 11:46
вот всегда удивлялся таким вопросам… а что сложного повесить советника на небольшой счет? и результат даст вам объективный ответ)все же просто)
0
- Юрий Марченко
  11 октября 2016, 12:08
  matroskin, Всегда удивлялся таким комментариям… в чем сложность пролистать пост на который нечего ответить… или хочется рисануться?
  0
  - matroskin
    11 октября 2016, 12:19
    Юрий М., а… ну ну))ищите тут ответ)))удачи)что вам ответить? Это же элементарно.Вам на ваш вопрос даст ответ только реал! Остальное все догадки.О размерах проскальзывания и о прочих «плюшках» в комментах для именно вашей стратегии никто тут не напишет лучше, чем это сделает рынок.Еще с учетом вашего брокера (ну или кухни) а и тут условия могут отличаться.Что вам еще ответить? смысл спрашивать на форуме, то что проверяется на раз на небольшом счете на реале? как забить гвоздь молотком? как вы думаете получится? Млин берешь гвоздь берешь молоток)))как вам еще ответить?)))У Альпари и того же Телетрейда может быть разный результат! И был.реквоты разные были.но вы спрашивайте;)Просили же совет)Так вот и советую, закиньте неьольшую копейку и попробуйте в реале.Будет наиболее объективно, чем тут разводить споры.
    0
matroskin
11 октября 2016, 12:36
пример, у меня была одна из страт в 2007 году для РИ.Обалденно на деме рисовало.Выставил бы тут только результаты теста-обзавидовалось бы полсмарта.И че? поставил на реал, ну думаю Баффет двигайся)щас я)))Ну и слив пошел.А просто тупо не успевал робот входить на открытии как то требовалось и тем объемом.Ну да я балбес конечно тогда был(не знаю сейчас наверное и остался).Но вот так.Реал показал что и как.Конкретно в «боевых» условиях.А все эти картинки да обсуждения… так ни о чем.Лучше рынка, профит фактор и просадку никто не оценит)Вообще конечно странно, вы вроде человек опытный… куча обзоров.Смысл тут спрашивать… НУ да ладно)по вашему совету пропускаю топик)
0
- Юрий Марченко
  11 октября 2016, 12:45
  matroskin, Я услышал Ваш ответ касаемо реального счета, такой совет уже был и я ответил, что так и сделаю. Но помимо этого я услышал и другие вещи от TotaL. О которых не знал и изучаю сейчас.
  0
  - matroskin
    11 октября 2016, 13:00
    Юрий М., ок)удачи в любом случае)))настроение просто сегодня язвительное)))не серчайте шибко
    0
    - Юрий Марченко
      11 октября 2016, 13:03
      matroskin, Без проблем.
      0
kuznets
11 октября 2016, 13:20
повезет дак заработаешь.
0
Лёва Соловейчик
11 октября 2016, 14:07
Автор, ты пробуй лучше сразу на реале — тогда вопросов лишних не будет и время будет не вхолостую идти.
0