AlexGood
AlexGood личный блог
07 октября 2016, 09:21

арбитраж фьючерс на индекс ММВБ - корзина акций

Доброе утро! Уважаемые трейдеры, можно ли с суммой 300000 р. cформировать портфель акций максимально адекватно отражающий индекс ММВБ для арбитража (а с 600000?), какие акции должны войти и в какой пропорции, какие нюансы и подводные камни в формировании такого портфеля?
5 Комментариев
  • Феликс Осколков
    07 октября 2016, 09:36
    смотри ETF FXRL на индекс РТС, повторяет динамику индекса ММВБ, туда входят 27 акций из индекса
    money.rbc.ru/news/56d955e19a79472952132074
  • SergeyJu
    07 октября 2016, 10:55
    а что собираетесь арбить?
  • nwtour
    07 октября 2016, 11:13

    Пропорция тут и постоянно пересматривается.

     

    Из подводных камней только Транснефть с большой стоимостью акции, если её не учитывать то можно создать портфель и на 300тр с корреляцией близкой к единице.

     

    Я покупаю по методу амортизационного анализа, то есть в каждый момент времени покупаю ту акцию которая максимально отличается от эталона в процентах. Каждая итерация покупки увеличивает корреляцию — можно начинать хоть с 20тр.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн