арбитраж фьючерс на индекс ММВБ - корзина акций

Доброе утро! Уважаемые трейдеры, можно ли с суммой 300000 р. cформировать портфель акций максимально адекватно отражающий индекс ММВБ для арбитража (а с 600000?), какие акции должны войти и в какой пропорции, какие нюансы и подводные камни в формировании такого портфеля?

арбитраж фьючерс ММВБ

AlexGood

Один из лучших

1023

20 370

с 5 июня 2016

5 Комментариев

Феликс Осколков
07 октября 2016, 09:36
смотри ETF FXRL на индекс РТС, повторяет динамику индекса ММВБ, туда входят 27 акций из индекса
money.rbc.ru/news/56d955e19a79472952132074
0
- nwtour
  07 октября 2016, 11:21
  Oskolkov, Они похоже дивиденды себе забирают и находятся вне российской юрисдикции, имхо подходит только для небольших корзинок затем придется нормальную формировать
  0
SergeyJu
07 октября 2016, 10:55
а что собираетесь арбить?
0
nwtour
07 октября 2016, 11:13
Пропорция тут и постоянно пересматривается.

Из подводных камней только Транснефть с большой стоимостью акции, если её не учитывать то можно создать портфель и на 300тр с корреляцией близкой к единице.

Я покупаю по методу амортизационного анализа, то есть в каждый момент времени покупаю ту акцию которая максимально отличается от эталона в процентах. Каждая итерация покупки увеличивает корреляцию — можно начинать хоть с 20тр.
0
- Friendly Deep Space
  18 мая 2017, 15:22
  nwtour, Не могли бы поподробней об этом методе? Как раз с 20тр было бы интересно на него взглянуть)
  0