Математики, можно ли применять корреляционный анализ для оптимизации МТС?

Можно ли применять корреляционный анализ для оптимизации МТС? Допустим у меня есть пара индикаторов. Я хочу написать для них фильтр, который улучшит их работу в паре. Но прежде надо узнать, есть ли между ними устойчивая связь? Хотел попробовать для начала поискать корреляцию между рядами значений этих индикаторов. Но есть сомнения. Из институтского курса я не помню, существуют ли какие-то ограничения для применения корреляционного анализа. Ну там, например, если распределение случайной величины не нормальное? Вообще, есть ли смысл в таком подходе или даже и копать не стоит?

математиика торговая система

Deleted

Москва

с 19 декабря 2010

4 Комментария

K_and_K
10 марта 2011, 16:13
Проверить на корреляцию можно всё что угодно. Просчитывая корреляцию, ты по существу считаешь интеграл, с точки зрения теоретической, функции которые ты интегрируешь должны быть такими. чтобы было возможно посчитать интеграл.
Корреляция между двумя индикаторами не могу понять как тебе может помочь? Если только рассчитать точки входа и выхода в зависимости от корреляции этих двух индикаторов, тогда конечно её надо считать.
0
- K_and_K
  10 марта 2011, 16:15
  Денис если ты начинаешь считать сложные вещи, то обычных программ тебе не хватит. Лучшая для математического просчёта — это МАТЛАБ. Удачи!
  0
- Deleted
  12 марта 2011, 00:28
  >Корреляция между двумя индикаторами не могу понять как тебе может помочь?
  
  Если она есть, то можно попробовать поискать устойчивые сочетания для написания фильтра.
  0
meteop
10 марта 2011, 18:26
некоторое время назад для фьючерса RI я строил график зависимости автокорреляции цены закрытия 15-минутных свечей от величины времени смещения (тау) АКФ; получилось, что она не монотонно убывает, стремясь к нулю, как должна была бы по идее, а имеет некие локальные максимумы (выше нуля) и минимумы (ниже нуля), из чего можно сделать некие выводы о прогнозируемости поведения цены в будущем
0