Так часть звучит тема, что трейдер не должен никого учить, плодя себе конкурентов, что я подумал, а много ли у вас таких секретов-то на самом деле, которых нельзя никому рассказывать?))
я не знаю
ни одного приема или паттерна, который будет хуже работать, если все частные трейдеры об этом узнают и начнут его применять. вроде бы наоборот — он будет работать еще лучше, чай не в 2000-ых мы, не рыночные неэффективности эксплуатируем, рынок уже устоялся как торговая система.
я даже покажу пример, и первым поделюсь своим важным секретом.
очень нечасто на четырехчасовиках по голубым фишкам идет череда, ну как в картах (красная-черная-красная), то есть свеча вверх, свеча вниз, свеча вверх. чаще всего две растущие, третья падающая, или наоборот одна растущая, две падающих, то есть 2+1 и 1+2 в разных комбинациях. и это огромная подсказка для интрадейщика. да, бывают трендовые дни, когда все три растущие, но как правило в первом же 4-часовике уже видно, что заложена атака на весь день — мы видим повышенные объемы и покрытое увеличенное расстояние для двух часов по сравнению с обычными.
Череда тоже бывает, но как правило на безыдейном рынке, что означает более сильное движение в скором будущем.
А так если утром вверх до 12, то даже если до 16 часов еще вверх, то к закрытию рост второго 4-часовика рост будет убит. Или после 12 часов будет два подряд падающих 4-часовика. получается есть торговое преимущество в том, чтобы продавать лонги после роста к 12 часам дня, а иногда и шортить.
Проверьте- работает.
а какие секреты знаете вы?))
Кстати, сегодня вечером я читаю вебинар, посвященный приемам, дающим торговое преимущество. информация — в моем профиле.
В интрадее, да и не на 100%. В среднесроке нет.
Я комментировал то, как было написано раньше.
С основным посылом твоего поста я согласен, кстати. Говорить о каких-то немыслимах секретах — смешно. Еще смешней говорить о том, что обучающий плодит себе прямых конкурентов на рынке ;)
Что то не вижу тут никакого торгового преимущества.
при этом я не говорил про шорты, а говорил про продажу лонгов.
так что тест должен быть таким — продаем лонг у 12 часов если рост с открытия около 1%. и сравниваем с тем если бы мы не продали до 18 часов
«А так если утром вверх до 12, то даже если до 16 часов еще вверх, то к закрытию рост второго 4-часовика рост будет убит. Или после 12 часов будет два подряд падающих 4-часовика.»
— нигде про 1% и про первые два часа, все только на 4х часовках.
итак, есть нормальный оборот в часовике и двухчасовике. если двух часовик на нормальном обороте делает нормальные +1% к 12 часам, то можно продать лонги. высока вероятность, что это будет в этот день выгодно. что путаного? вы де намутили сравнение с открытием, до 18:45… и прочее.
И что значит «нормальный оборот» — это ж как угодно можно понять, норма это сколько?
18:45 ну почему бы и нет? Я же не предложил конкретную стратегию, а просто показал, что если бы мы не закрыли лонги в это время при этих условиях а подержали бы к примеру до закрытия дня, то было бы только лучше.
Хорошо, давайте так: открываем ЛОНГ фСбер в 12:00 если цена выросла с открытия дня >=0.8% и держим до закрытия дня в 18:45, т.е в том месте где вы предлагаете прикрыть лонги, я предлагаю их не закрывать или даже наоборот открыть (добавиться):
Я привожу результат отработки четких формализованных правил, а вы постоянно их доформализуете на ходу зачем-то.
Так овт, ВЫ ПОНЯЛИ ЧТО ТЕСТИРУЕТЕ? объясняю, вы тестируете вероятность положительного исхода игры в трендовые дни, когда все 4 часовики падающие. в то время как я в заглавных строках этого поста написал — что работает следующее: 2 падающих 4 часовика +1 на отскок. 2+1 и 1+2. трендовый день это все три 4-часовика папдающие.
то есть вы протестировали ПРОТИВОПОПЛОЖНУЮ ситуацию, и естественно получили то что постоянно играть в трендовый день статистически уязвимо. подтвердив при этом МОЮ ПРАВОТУ
понимаете?
Тут кто-то кроме меня «следит за руками»? :)
поэтому надо бы тестировать ситуацию, когда мы продаем в 12, и до 18:45 поимеем ли мы возможность купить на процент тниже продажи. а вы стали с нифигов брать весь день в качестве проверки, с ценой ЗАКРЫТИЯ, что вообще неправильно
А если бы мы при этом же условии наоборот шли в лонг, а не в шорт то получили бы это:
57% прибыльных сделок с 2010 года.
вы очень странно задаете параметры))
откройте графики вы увидите то что я говорю 2+1 и 1+2.
«чаще всего две растущие, третья падающая, или наоборот одна растущая, две падающих, то есть 2+1 и 1+2 в разных комбинациях.»
Первая 4х часовка заканчивается в 12:00, вторая 4х часовка — в 16:00, так?
Вот я и протестил — первая растущая это когда в 12:00 больше открытия дня и вторая растущая это в 16:00 больше чем в 12:00. По вашим же наблюдениям третья 4х часовка будет падающей — вот я и продал в 16:00, так?
О каких вообще «трех красных часовиках» речь, если мы вроде как на 4х часовом таймфрейме?
речь идет о преимуществе. продать в 12 после первых двух часов сессии если при этом около +1% как правило выгоднее чем в другое время внутри дня. но только не надо сравнивать с ценой на закрытии — это то откуда?
повторяю. если в 12 часов рынок НОРМАЛЬНО подрастает, нормально — это согласно АТР хотя бы для данной бумаги, оформляя растущий первый 4-часовик, то нередко эта точка в верхней части дневного диапазона. и даже если в середине диапазона, то продажа оправдана.
заметим никаких 18:45 не было
Про 18:45 я выше написал, суть не в этом времени.
поэтому надо бы тестировать ситуацию, когда мы продаем в 12, и до 18:45 поимеем ли мы возможность купить на процент тниже продажи. а вы стали с нифигов брать весь день в качестве проверки, с ценой ЗАКРЫТИЯ, что вообще неправильно
Какие тут могут быть секреты? Просто надо уметь думать, терпеливо ждать, и не рисковать на всю котлету. А информация общедоступна.