Исследование ТС на основе уровней Камарилла

Уровни пивот Камарилла (Camarilla) — это набор из восьми очень возможных уровней, которые соответствуют значениям поддержки и сопротивления для текущего тренда. Источник и точный способ расчета этих пивот-уровней не совсем ясен. Более важным является то, что эти уровни работают для всех трейдеров и помогают установить правильные значения стоп-лосса и таргет-профита.
Уровни Камарилла стали довольно популярными — исследуем стратегию на их основе.
 
Формулы для расчета уровней:
H1= c + (h-l)*1.1 /12
H2= c + (h-l)*1.1 /6
H3= c + (h-l)*1.1 /4
H4= c + (h-l)*1.1 /2
H5 = (h/l)*c
L1= c — (h-l)*1.1 /12
L2= c — (h-low)*1.1 /6
L3= c — (h-l)*1.1 /4
L4= c — (h-l)*1.1 /2
L5 = c — (H5 — c)
где, с- цена закрытия
h-максимальная цена
l – минимальная цена
Параметры стратегии:
Инструмент — фьючерс на индекс РТС
Таймфрейм — 10 минут
Проскальзывание — 50 пунктов
Параметры оптимизации:
1. стоп-лосс
2. количество сделок в день
 

Правила входа в лонг: пробой уровня H4 или H5

Правила входа в шорт: пробой уровня L4 или L5
На этапе тестирования стратегии было выявлено что отбои от уровней H3, L3 — не дают прибыли.
 
Итак эквити:

С учетом 200 т.р. начального капитала:




Код стратегии для WLD
 
Итоговыми параметрами оптимизации стали:
стоп-лосс = 1500 пунктов
количество сделок в день = 1 — хотя от этого параметра эквити почти не меняется

Статья — перепост с моего блога