AlexGood
AlexGood личный блог
05 октября 2016, 12:47

грааль от шорта российских фьючерсов

Приветствую, господа трейдеры! Если я шорчу фьючерсы Мосбиржи на свои то есть без «плеча» то я получаю контанго в карман в размере эквивалентном ключевой ставки (можно просто ОФЗ вместо этого купить), но если я шорчу например с «плечом» 5 я же получаю пятикратную ключевую ставку в карман на пустом месте. Чем не грааль или есть подвох?!
15 Комментариев
  • SergeyJu
    05 октября 2016, 12:59
    Вы шортите Си и покупаете валюту. Тогда получите процентную ставку по коротким ОФЗ. Примерно.
    НО!
    1. Вам требуется обеспечение на ФОРТС под ГО и при том валюту придется купить на свои. Обычно брокер не принимает валюту как обеспечение под фортс.
    2. Если си начнет расти, Вам потребуется закрыть вариационку. 
    3. Чтобы заплечевать схему, Вам придется брать кредит на покупку валюты у брокера. И Вы ему заплатите проценты.
    • Ruscash
      05 октября 2016, 14:23
      SergeyJu, вроде открывашка принимает валютные активы под ГО позиций по фьючам (но вальтные активы д.б. от 50 тыс $ айти то же походу принимает, но от 15 тыс $)
      • SergeyJu
        05 октября 2016, 18:02
        AlexGood, шортите Шура, шортите, они золотые ©
  • buy_sell
    05 октября 2016, 13:03
    «пятикратную ключевую ставку в карман на пустом месте». Пустым местом будет ваше депо!
    • Ruscash
      05 октября 2016, 14:23
      buy_sell, «Бирже нужна твоя депоха» © Ruscash
  • nwtour
    05 октября 2016, 13:50

    Подвох в инфляции, активы долгосрочно растут, по этому кроме «ключевой ставки» в противовес получаете «рост активов за счет инфлирования рубля».

     

    По этому граалем является только: длинную (на рост) ногу держать в споте, а короткую (на падение) держать во фьючерсах.

    Если ожидание нейтральное — такая позиция дает ключевую ставку, а если направленное просто наращиваете или сокращаете позицию во фьючерсах.

  • buy_sell
    05 октября 2016, 15:11
    AlexGood, у вас короткая позиция с пятым плечом и вы не видите рисков при росте цены?
      • nwtour
        05 октября 2016, 20:23

        AlexGood, К примеру по фьючерсу MXI контанго за три месяца составляет 30 пунктов на контракт. Только сегодня движение фьючерса было вначале на 15 пунктов вниз, затем 15 вверх, и это еще сейчас маленькая волатильность.

         

        Если Вы считаете что индекс точно не подрастет то просто продавайте опционы. Чтобы заработать те же 30 пунктов с контракта за три месяца можно продавать вдали от денег на 200-250 пунктов.

         

        Контанго можно расценивать только как попутный ветер

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн