самые ликвидные пары для арбитража на Мосбирже и в мире

Приветствую, коллеги! Какие самые ликвидные пары спот-фьючерс для арбитража c удержанием позиции до экспирации фьючерса у нас на Московской бирже и вообще в мире?

арбитраж парный трейдинг

AlexGood

Один из лучших

1025

20 013

с 5 июня 2016

16 Комментариев

SAI
30 сентября 2016, 09:50
HFT или долгосрочный?
0
- AlexGood
  30 сентября 2016, 10:02
  Алексей С, с удержанием до экспирации фьючерса
  0
  - SAI
    30 сентября 2016, 10:03
    AlexGood, Сортировку по объемам в квике сделайте и будет сразу видно рейтинг.
    0
    - AlexGood
      30 сентября 2016, 10:04
      Алексей С, квика нет, и в мире интересует!
      0
      - SAI
        30 сентября 2016, 10:06
        AlexGood, По миру не скажу, а МБ это Доллар, Сбер, Газпром
        0
        AlexGood
        30 сентября 2016, 10:14
        Алексей С, это понятно), а еще?
        0
      - flextrader
        30 сентября 2016, 10:15
        AlexGood, есть открытые источники табличек, в т.ч. мосбиржа
        0
Андрей Гаврилов
30 сентября 2016, 09:54
это зависит от вида арбитража (даже в классическом арбитраже есть разные виды торговли)

0
- AlexGood
  30 сентября 2016, 10:02
  RobotCraft, у каких пар наивысший объем?
  0
Андрей Гаврилов
30 сентября 2016, 10:11
уточните — ликвидность?

0
- AlexGood
  30 сентября 2016, 10:13
  RobotCraft, объем с учетом средней волы по этому инструменту
  0
Андрей Гаврилов
30 сентября 2016, 10:13
мы считаем, что ликвидность определяется количеством сделок в день и их суммарным оборотом.
0
- AlexGood
  30 сентября 2016, 10:15
  RobotCraft, объем + вола
  0
  - Андрей Гаврилов
    30 сентября 2016, 10:37
    AlexGood, Волатильность даже противоположна ликвидности. Чем менее ликвидная бумага, тем на ней волатильность выше. Между же числом сделок и спрэдом (одна из мер ликвидности) зависимость прямо пропорциональная. P.S. Если мы правильно истолковали слово «вола»
    0
AlexGood
30 сентября 2016, 10:46
меня интересуют пары с максимальным показателем дневной объем*среднедневной диапазон движения цены
0