Индекс РТС - Статистика колебаний за 2004-2016

Было интересно посмотреть через статистику есть ли закономерность в уровнях Фибоначчи и применимо ли это к индексу РТС.

1. Подневная динамика индекса. Применил ZIGZAG для определения ключевых точек разворота.


2. Та же динамика но уже без временной составляющей, только вверх / вниз


3. Колебания от точки к точки в пунктах + Standart Deviation колебаний


4. Колебания в % от достигнутого абсолютного значения  + Standart Deviation колебаний


5. Колебания в % к предыдущему движению (волна к волне)


6. распределение колебаний  в % к предыдущему движению 




Выводы:

1. Фибоначчей я не увидел не разу — распределение не носит чётко выраженного характера, есть только случайные попадания.

2. Волновой закономерности тоже нет. (Ложки нет)

3. Последняя волна переламывает негативную статистику снижения индекса, но уже возможно на стадии истощения, и без внятной коррекции в 30-50% к текущей волне (до уровней 820-900) смысла в активных покупках нет — только отдельные истории (приватизация).

4. Статистика — охрененно интересная штука...