Потерянное десятилетие (ММВБ,$,S&P500). Итоги инвестирования.

Всех приветствую!

Вчера один из участников форума попросил меня привести данные с более глубоким горизонтом и по бОльшему кол-ву инструментов. Как на них бы вела система постоянного инвестирования. Я пообещал выложить их к выходным, но получилось ранее.

В расчете принимали участие три инструмента: ММВБ, sp500 и всеми любимый $ к рублю. Срок – 10 лет. Вполне себе такой срок. Инвестиционный. Как обычно по традиции каждую неделю вкладывается определенная сумма, торговля идет только в cash, long, позиции не фиксируются.

Также меня просили сделать из 10,000 рублей (это средняя сумма, которую я инвестирую еженедельно меньше, например, 1000), я же предлагаю смотреть на мои 10,000 как на у.е. Пусть у каждого будет своя у.е. У меня это 10,000, у кого то 1000, а кого то и 1 млн. Разница только в нулях.

После того как я подвел результаты исследования – расстроился, хотя результат был очевидным с самого начала, что наш рынок потерял 10и летие. 10 лет в никуда. Мы не обогнали ни инфляцию, ни курс $, ни депозиты. Однако, есть и положительные моменты в этом исследовании, которые меня вдохновили, впрочем, обо всем по порядку.

Индекс ММВБ за 10 лет.

Максимальная просадка – 80%.

Значения индекса – 1367-1986. Рост 45%.

Теперь взглянем на тот же индекс ММВБ при регулярном инвестировании.

Сухие цифры:

ММВБ 10 лет

Собственных денег вложено – 5,170,000

Дивидендов получено – 1,049,000

Текущий капитал с учетом реинвестирования дивидендов – 8,646,000

Без реинвестирования – 7,285,000

Максимальная просадка – 65%.

Как видим график нашего эквити намного более плавный чем сам ММВБ.

Просадка меньше.

Доходность выше.

Результат более чем приличный для очень простой системы.

А ну и рост дивов по годам:



 

Однако почему я говорю о потерянном десятилетии для фондового рынка? А вот почему!

Это инвестиции в $. Только цифры.

Всего про инвестировано – 5,170,000 рублей

Текущий капитал – 10,240,000 рублей

Накоплено на депозитах – 20,170$ (ставка 2%)

С учетом депозитов (курс 65) капитал – 11,500,000 руб

Другими словами, обычная покупка $ для рядового россиянина более выгодна в плане роста своего капитала (а главное более понятна!!!) чем инвестиции в ФР РФ. Правда, стоит отметить, что весь рост капитала фактически пришелся на девальвацию. Волатильность явно выше. Тем не менее история не терпит сослагательных наклонений. $ победил, хотя проигрывал бОльшую часть времени.

Ну а теперь о приятном. Я провел исследования на SP500. Как мы знаем он торгуется в $, т.ч. принцип тот же – каждую неделю инвестируем у.е. но делим на курс ЦБ и вот результат!

СП500 В РУБЛЯХ.

Все про инвестировано – 5,210,000

Текущий капитал – 16,400,000. (17,400,000-17,900,000 с дивидендами примерно будет)

Дивиденды в год на текущий момент — не менее 400,000 рублей!

Результат получен БЕЗ реинвестирования дивидендов и их учета в ЦЕЛОМ по причине моей лени ;-) но думаю реально больше на 1-1,5 млн.  Впрочем, и так видно, что результат более чем достойный.

Нижний график это sp500 в $ при регулярном инвестировании.

А вот дивиденды в $

Ну а вот и сам SP500 за это время

СП500 купил и держи

1335-2139.

Максимальная просадка – 55%.

Какие из всего этого выводы?

10 лет мы просрали

Позиция любителей $ в РФ понятна и подкреплена фактами ($ опередил фанду и без риска!)

Вложения в фондовый рынок ВЫГОДНЕЕ чем в $, но к сожалению, не в НАШ ;-(

Выводы для себя:

Буду изучать статистику дальше на более сложных портфелях.

Буду расширять географию вложений как и планировал.

Буду оставаться оптимистом.

Че еще? Ставим лайки, подписываемся на канал… J))

Всех благ, друзья!