#SensorLive - Эквити торгующих систем.

Всем привет. У меня спрашивают про эквити систем, торгующих в трансляции. Сколько сейчас стратегий и есть ли изменения в них?
Да, есть. Я постоянно совершенствуюсь и вношу коррективы в своих подопечных в зависимости от получения новых знаний и изменений рынка. Слабые звенья удаляю, новых бойцов пускаю на поле брани и т.д.)
Сейчас торгуют 10 страт на фьючерсе Доллар-рубль (Si). В каких-то изменения по отношению к другим минимальны, в каких-то полностью другая логика. Одни пытаются ловить импульсы, другие тренды. У кого есть стопы, у кого их нет вообще.
Есть еще один важный момент — я решил полностью отказаться от систем, которые дают PF < 2 и RF < 30, так достигается некая подушка безопасности или, по крайней мере, ощущения этой безопасности) Если одна из систем начинает выбиваться из своей обычной динамики эквити (обновит свою макс историческую просадку и проч.), то начинаю следить за данной тс. Если её рекавери фактор сработает в обычном режиме, то она быстро выйдет из просадки, если же этого не случается, то тс отправляется на «хирургический стол») Бывает, что физическое вмешательство не дает результатов, тогда больная тс отправляется на эфтаназию)

Собственно, сами системки:

С первого общего взгляда можно подумать, что эквити всех систем одинаковые, однако это не так. Все 10 систем всё равно дают диверсификацию во времени. Если приглядется более детально, то это можно увидеть)

Всем спасибо за внимание.
Удачных торгов!

P.S. Проводил тут исследование по рублю. Увидел, что с начала именно 2016 года он начал меняться, видны манипуляции извне (кое-что, что раньше совсем не работало, вдруг начало давать стабильно растущее эквити без единого параметра). Как-нить на днях выложу результаты тестов)

Алготрейдинг фьючерсы фортс ммвб рубль доллар рубль-доллар си si sensor SensorLive

t.me/+XxZJrlmrGzUwZjQ6

SenSoR

Ростов-на-Дону

307

9 789

с 25 марта 2014

45 Комментариев

Аудитор
12 сентября 2016, 16:07
Хирург Сенсор ;)
+1
- SenSoR
  12 сентября 2016, 16:09
  Oleg Ger, )))
  0
Аудитор
12 сентября 2016, 16:09
Проводил тут исследование по рублю. Увидел, что с начала именно 2016 года он начал меняться, видны манипуляции извне (кое-что, что раньше совсем не работало, вдруг начало давать стабильно растущее эквити без единого параметра). Как-нить на днях выложу результаты тестов)
ого! след ЦБ?
+1
- SenSoR
  12 сентября 2016, 16:10
  Oleg Ger, Может и оно… как-то стрёмно это выкладывать))
  +2
  - Аудитор
    12 сентября 2016, 16:11
    SenSoR, согласен на 100%! лучше кулуарно потрещать и мобильники отложить в сторону))
    +1
    - SenSoR
      12 сентября 2016, 16:13
      Oleg Ger, Так же сжечь мобилу с симкой, удалить все профили из соцсетей, удалить профиль со смартлаба, переехать в другую страну)))
      +1
      - Аудитор
        12 сентября 2016, 16:15
        SenSoR, сменить пол, как минимум ;)
        
        Перед выборами 2016, 2018(2017) общедоступную инфу с инета могут подхватить и заСМИшить. Далее разработка и проблемы как опция
        +1
        SenSoR
        12 сентября 2016, 16:34
        Oleg Ger, Такие чудеса стали происходить)
        
        +2
        Аудитор
        12 сентября 2016, 16:38
        SenSoR, только тссс ;) Введут персональную квалификацию — хитрый инвестор и придется с браслетом по городу передвигаться с гугл глас ;)
        +1
        П М
        12 сентября 2016, 18:03
        SenSoR, случайно не страта покупай если падает, продавай если растёт без пяти час, и продавай/откупай в пять минут следующего часа? :)
        +1
        SenSoR
        12 сентября 2016, 18:19
        ПBМ, Нет, определенные часы — это уже параметр. Страта без параметров, некий паттерн)
        0
SMA
12 сентября 2016, 16:14
на тиках или на свечах? стакан, ордер лог используешь?
+1
- SenSoR
  12 сентября 2016, 16:19
  SMA, Свечи. Используются цена, время, объем.
  +2
Artemunak
12 сентября 2016, 16:58
раз уж ты не заныкался а сам выполз из тени то и я спрошу.
1. Используются данные со спота или ещё откуда-то помимо Си?
2. Почему нет Ри и других тикеров для диверсификации?
3. Амиброкер позволяет легко регулировать сайз УЖЕ открытой позиции на основе входного параметра?
4. Какие проскальзывания учтены?
5. Много хитрых индикаторов?
6. Трейдинг кривой эквити используется?
7. почему с 11 года тест а не с 9 например?
+1
- SenSoR
  12 сентября 2016, 17:04
  Artemunak, Привет.
  1. Только си.
  2. У нас сырьевая экономика, все завязано на нефти. Наши основные фьючерсы более-менее коррелированы друг с другом. Так что я выбрал путь другой диверсификации — на одном инструменте)
  3. Амиброкер может доливать к позиции (пирамидиться), убавлять и много еще чего.
  4. Динамические, в зависимости от волы. А текущие где-то 5-10 тиков.
  5. Где да, где их совсем нет)
  6. Нет.
  7. Поправка: С 10 года. А до 10 этот фьюч был не таким популярным и ликвидным.
  
  +1
  - П М
    12 сентября 2016, 17:17
    SenSoR, а если с 07 года пускать, не разваливаются?
    и учитывается ли при расчётах историческое ГО? или просто берётся фиксированное количество контрактов и ГО не учитывается?
    насколько я знаю, до 14го года ГО было ок. 1200, потом местами доходило до совсем конских величин. а щас вроде около 5-6 тыс. хотя волатильность на уровне 12го года. т.е. одна и таже страта на 12ом году и на 16ом при полном входе на всё покажет разные кривые.
    +1
    - SenSoR
      12 сентября 2016, 17:42
      ПBМ, Го никак не получается динамическим сделать, сделал среднее 2500) С 07 года как-то смотрел мои страты, там нормально, не так красиво конечно, но нормально. Для них нужна ликвидность = массовость толпы)
      +1
      - П М
        12 сентября 2016, 17:48
        SenSoR, спасибо
        0
  - Artemunak
    12 сентября 2016, 17:17
    SenSoR, о, большое спасибо, не ожидал )
    9. Условные заявки используются или только по закрытию бара?
    10. Что значит строчка exposure на скринах? Если это то о чём я подумал то что-то это очень мало.
    +1
    - SenSoR
      12 сентября 2016, 17:44
      Artemunak, Пожалуйста, а что не ожидал, что не отвечу?)
      9. На закрытии бара (открытие след.)
      10. Я не совсем понимаю что это. Я смотрю только на те параметры статистики, которые для меня наиболее важны, как то пф, рф, шарп.
      +1
INTELLEKTTRADE
12 сентября 2016, 17:25
Где тестируете?
0
INTELLEKTTRADE
12 сентября 2016, 17:36
WLD?
0
- SenSoR
  12 сентября 2016, 17:44
  INTELLEKTTRADE, Amibroker
  0
  - INTELLEKTTRADE
    12 сентября 2016, 17:50
    SenSoR, бесплатно? Данные берете напрямую или с сайта финама?
    +1
    - SenSoR
      12 сентября 2016, 18:21
      INTELLEKTTRADE, Давно как-то покупал. Данные с финама. Торговля не ведется в местах финамовской склейки фьючерса.
      0
silentbob
12 сентября 2016, 23:51
надо бы одним контрактом
амиброкер как то странно тестирует, надо сказать. давным давно замечал еще
+1
- SenSoR
  13 сентября 2016, 00:31
  silentbob, одним контрактом выходит такое:
  
  Красиво? Для меня нет! Для меня такая торговля неприемлема! Мне важна плавность эквити, поэтому я в системах использую динамический сайз, который следует из нормализации объемов по волатильности)
  Тестирует Ами нормально, просто надо настраивать его и привести в порядок фреймворк.
  0
  - SenSoR
    13 сентября 2016, 00:35
    SenSoR, Пример нормализации, как входят боты:
    
    0
  - Lomov Tom
    13 сентября 2016, 13:43
    SenSoR, За amibroker однажды заметил косяк один, если цену выхода задавать через Cover/SellPrice[index]=XXX в цикле, а не задавать его векторно в форме Cover/SellPrice=XXX, он в некоторых случаях за цену выхода принимает максимум той свечки на которой происходит выход, даже если Price для выхода прописан абсолютно точно. Эквити рисует такую как на ваших картинках, но когда исправишь, эквити получается совсем другая. Это так, к сведению.
    +1
    - SenSoR
      13 сентября 2016, 13:47
      Lomov Tom, Про это я знаю. У меня все проще:
      Buy = x
      Sell = y
      Short = yS
      Cover = xL
      (Это для примера, никаких SellPrice, вход-выход чисто по закрытию свечи (на открытии новой))
      0
      - Lomov Tom
        13 сентября 2016, 14:07
        SenSoR, Подождите, Sell/CoverPrice задавать нужно обязательно, то есть, по какой цене происходит выход, скрипт ведь этого не знает, иначе он тупо за цену выхода берёт максимум бара выхода. То, что Вы выше написали-это условия для входа/выхода, но не цены входа/выхода.
        +1
        SenSoR
        13 сентября 2016, 14:09
        Lomov Tom, Цена входа-выхода по умолчанию стоит на Close бара. А в реальной торговле я смещаю этот бар, что бы вход-выход происходили на открытии нового бара)
        0
  - silentbob
    13 сентября 2016, 13:48
    SenSoR, нужно всего лишь вырезать фрагмент 14 года из котировок. точнее запретить торговать в этот период. и будет эквити как эквити.
    С просадкой 3500тыс пунктов (под 70% ГО) на контракт. и все всем понятно.
    0
    - SenSoR
      13 сентября 2016, 13:59
      silentbob, А вы в курсе что в тот момент просадки в 3500 тиков, волатильность фьючерса все равно была очень высокой? То, как часто меняется волатильность в инстурменте, статическим объемом торговать никак нельзя! Только динамические объемы, только нормализация позволят избежать таких просадок на высокой волатильности рынка! Не понимаю коллег, кто торгует Si статическим объемом, это ж можно попасть на бабки! =(
      0
    - SenSoR
      13 сентября 2016, 14:07
      silentbob, Вот наглядно:
      
      Какая вола была до 15года и какая в 15 году. Естественно, в 15 году мои боты входили меньшим объемом, чем до 15 и той ямы не показывали, на которую вы указываете)
      
      0
      - silentbob
        13 сентября 2016, 15:40
        SenSoR,
        На высокой волатильности режем лот, на низкой тоже режем. а зарабатывать когда?
        
        +1
        SenSoR
        13 сентября 2016, 16:14
        silentbob, На высокой волатильности режем лот, на низкой волатильности повышаем лот. А зарабатываем в трендах! Кои бывают как в периодах высокой волатильности, так и низкой! =))
        0
    - SenSoR
      13 сентября 2016, 14:41
      silentbob, Это бот №8 кстати, и он показал просадку в 150 тыр. в том месте. Кстати на реале так же.
      0
Сергеев Петр
13 сентября 2016, 10:29
«Эквити торгующих стратегий» — это всего-лишь бэктесты в ТСЛаб?
+1
- SenSoR
  13 сентября 2016, 13:37
  Сергеев Петр, Да, тесты, только не в ТСлабе, а в Amibroker'е, со своими IS (12-13гг) и OOS. А реальная торговля по ним длится уже полтора года. За это время системы, конечно, претерпели некоторые изменения, но глобальная кривая эквити сильно не изменилась и результатами реальной торговли я доволен!)
  0
  - Сергеев Петр
    13 сентября 2016, 13:40
    SenSoR, отлично! Покажите реальные эквити, инетресно сравнить. У вас чисто трендовые системы?
    +1
    - SenSoR
      13 сентября 2016, 13:50
      Сергеев Петр, Добро пожаловать в мой профиль. Там один счет публичный, разгонный, где я регулярно поднимал риски. Второй счет обычный, где я поднимал риски, помоему всего раз и то не сильно много (летом 2015).
      +1
    - SenSoR
      13 сентября 2016, 13:52
      Сергеев Петр, еще немного информации для любопытных)
      +1