Толпа против аналитиков

Всем привет!

Мы – компания Cindicator, работаем над новым типом анализа (Predictive Analysis) финансовых рынков. Мы создали наш собственный рыночный индикатор – сигнал, полученный от коллективного децентрализованного разума (Crowd Indicator).

«Индикатор мнений толпы» использует принципы математического трюизма Мудрости Толпы (The Wisdom of Crowds). Термин «Коллективный разум» появился в середине 1980-х годов в социологии при изучении процесса коллективного принятия решений. Исследователи из Института технологий штата Нью-Джерси (NJIT) определили коллективный интеллект как способность группы находить решения задач более эффективные, чем лучшее индивидуальное решение в этой группе.

В 2004 году финансовый аналитик New York Times и Wall Street Journal Джеймс Шуровьески написал книгу «Мудрость толпы» (The Wisdom of Crowds), в которой он убедительно доказывает, что коллективный потенциал большой группы так называемых простых людей всегда выше, нежели у избранных индивидов, пусть даже входящих в интеллектуальную элиту.

Существует множество исследований, научных диссертаций и объяснений о том, как в принятии решений в разных областях (финансы, политика, бизнес) можно эффективно использовать децентрализованный коллективный разум. Первая публичная работа и эксперимент были проведены еще аж в 1906 году британским ученым Френсисом Гальтоном. В этом видео репортер BBC попытался повторить его эксперимент.

Чем же конкретно занимаемся мы? У нас есть два продукта: мобильное приложение для краудсорсинга рыночных прогнозов и аналитическая веб-платформа, где заинтересованные люди и компании могут видеть в режиме реального времени эти индикаторы. B2B платформа еще не вышла в открытий доступ, полноценный запуск планируется в сентябре. В закрытом доступе ее уже тестируют несколько наших дружественных хедж-фондов и частных трейдеров.

Расскажем подробнее о нашем мобильном приложении, которое сейчас доступно только для платформы iOS (версия под Android запустится этой осенью).

Каждый день наши аналитики добавляют в мобильное приложение новые вопросы о наиболее значимых событиях, результат которых может оказать существенное влияние на финансовые и политические рынки мира. Более 80% событий связаны с финансовыми рынками США. Помимо этого, у нас публикуются вопросы по валютным парам, крупным мировым макроэкономическим событиям, значимым политическим событиям разных стран, а также вопросы про спортивные события и индустрию развлечений.

Задача всех пользователей — дать свой прогноз на исход каждого события. Все вопросы формулируются дискретно (да/нет), и пользователи должны отметить вероятность совершения этого события, выбрав значение от 0 до 100%.

Пример типичного вопроса:

Shares of Alibaba Group Holding Limited (BABA) closed the week ended August 26 1.86% lower at $95.06. Will Alibaba stock close the week ended September 2 below $92?

В зависимости от того, какое именно значение вероятности выбрал пользователь, после наступления события производится подсчет очков. Рейтинг пользователей может, как расти, так и понижаться в случае некорректных прогнозов.

Чтобы наши пользователи имели сильную мотивацию делать максимально возможно (для них) аккуратные прогнозы, мы разыгрываем каждый месяц денежный приз среди лучших прогнозистов. Каждый месяц он будет увеличивается; например, в сентябре денежный приз составит $1300.

Приложение полностью бесплатное для пользователей и не содержит никаких встроенных покупок.

Цель этого поста — просто познакомиться с вами перед тем, как мы начнем публиковать результаты нашего эксперимента в реальном времени. Поэтому не будем углубляться дальше в детали. Вы можете, например, ознакомиться с этой колонкой в РБК.

Зачем мы завели блог на Смарт-Лабе?

В июле мы запустили эксперимент для того, чтобы продемонстрировать разные способы использования данных индикаторов в трейдинге. Эксперимент заключается в следующем: мы проводим сделки на нашем демо-счете (около 5 сделок в неделю) используя только наш индикатор, тестируя разные стратегии. Все сделки мы открыто публикуем и объясняем наши действия.

Так как с конца июля до середины августа был очень активный отчетный период в США, большая часть наших сделок – это покупка/продажа акции перед публикацией отчета (на основании индикатора: отчитается ли компания лучше/хуже ожиданий), нам удалось показать рост +75% нашего портфеля. Времени, конечно, недостаточно, чтобы сделать какие-то выводы, но тема очень интересная и мы продолжим вести эту активность.

До этого мы публиковали нашу аналитику по сделкам в наш блог на Медиуме для англоговорящей аудитории, но теперь мы решили публиковаться и на русском языке. Для этого, собственно, мы и выбрали площадку Смарт-Лаба.

С завтрашнего дня мы начнем публиковать по одной сделке в день с разбором ее результатов, будем рады отвечать на ваши вопросы и вместе дискутировать!

Добро пожаловать к нам в блог!

Cindicator Team.