Столбец "годовой купонный доход" в котировках облигаций

Костян, как ты просил, братиш, сделали в наших таблицах котировок корпоративных облигаций и котировок ОФЗ столбец с годовым купоном.
Что там еще надо сделать? НКД просили в проценты перевести?
Помогай братиш, ради тебя стараемся.

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

7055

767 516

с 21 сентября 2010

76 Комментариев

ICWiener
24 августа 2016, 15:56
Скоро придется по 2 экрана листать, чтобы до постов добраться )) Смартлаб уже похож на приборную доску самолета
+3
Григорий
24 августа 2016, 15:58
отборы надо сделать. Купон надо в % от текущей цены перевести.
0
- Тимофей Мартынов
  24 августа 2016, 16:17
  Григорий, ну можно и от текущей сделать.
  То есть еще 1 столбец добавить?
  0
  - Григорий
    24 августа 2016, 16:31
    Тимофей Мартынов, наверное. С облигами еще намучишься. Я когда выбирал облиги, порядка 10 фильтров делал, чтобы понять, что покупать.
    0
    - serfor
      25 августа 2016, 03:12
      Григорий, доброго вам времени суток. если вас не затруднит. то прошу дать мне совет. хочу открыть ИИС и на 25-30 процентов наполнить его ОФЗешками. что посоветуете. в каких пропорциях и сколько держать по сроку. большое спасибо
      0
      - Григорий
        25 августа 2016, 10:06
        serfor, 2 уточняющих вопроса: период инвестирования и допускаете ли перекладку из офз в акции полностью или частично при обвале рынка?
        0
        serfor
        25 августа 2016, 22:07
        период инвестирования не менее трех лет. чтобы НДФЛ получить. первоначальный портфель 60-70 проц. акции 40-30 проц. офз. акции буду покупать и продавать пытаясь еще и дивы получить. в случае обвала рынка буду продавать офз и брать подешевевшие голубые фишки. а на основном счете сейчас торгую преимущ. от шорта. просто боязно более 300000р держать на брокерском счете. вот и частично перекладываю в доллары. депозиты и вот теперь хочу ИИС
        0
        Григорий
        25 августа 2016, 22:47
        serfor, тогда надо брать ОФЗ с небольшой дюрацией и перекладываться. Завтра подскажу свои предпочтения.
        0
        serfor
        25 августа 2016, 22:52
        Григорий, с нетерпением буду ждать. спасибо вам
        +1
        Григорий
        26 августа 2016, 14:01
        serfor, посмотрите эти
        ОФЗ 25080, ОФЗ 26206 -это облиги с небольной дюрацией и постоянным купоном. После их окончания (или незадолго до этого) можно смотреть другие. если хотите с переменным то можно посмотреть офз 24018
        0
        serfor
        29 августа 2016, 22:16
        Григорий, большое спасибо. если можно. то буду изредка писать вам
        0
        serfor
        29 января 2017, 00:02
        Григорий, Григорий приветствую. опять к вам вопрос. собираюсь довносить деньги на иис. какие еще офз взять. спасибо за совет
        
        0
        Григорий
        29 января 2017, 18:05
        serfor, завтра надо глянуть, когда торговаться будут. На какое время рассчитываете купить офз?
        0
        serfor
        29 января 2017, 19:35
        Григорий, в середине февраля на иис довнесу 150000р. и эти деньги там будут не менее 3 лет. пока планирую брать офз. а после коррекции рынка продам часть офз и куплю акции
        
        0
        Григорий
        30 января 2017, 13:55
        serfor, давайте ближе к этой дате тогда спросите в личке, посмотрю актуальное, сейчас нет смысла.
        0
        serfor
        30 января 2017, 21:25
        Григорий, хорошо. как довнесу. сразу отпишу. спасибо и удачи вам
        
        0
        Григорий
        30 января 2017, 21:46
        serfor, взаимно!
        0
    - Тимофей Мартынов
      29 августа 2016, 11:28
      Григорий, можно подробнее, что за фильтры?
      0
      - Григорий
        30 августа 2016, 08:34
        Тимофей Мартынов, например, мне нужно отобрать по доходности и дюрации, а также добавить параметр спрэда (бид/аск), чтобы был минимальным. Кроме того, конечно, отбирается офз, но у тебя уже это сделано. Есть тонкость по доходности: система считает исходя из цены последней сделки, но если спрэд слишком большой, то расчет некорректный. Поэтому есть смысл в расчете своей доходности.
        0
  - Senex
    24 августа 2016, 19:22
    Тимофей Мартынов, Тимофей подскажи как с главной заходить на эти фильтры?
    0
    - Тимофей Мартынов
      29 августа 2016, 11:29
      Senex, введи в консоль команду Q
      откроются котировки и там облигации выбери
      0
    - Тимофей Мартынов
      29 августа 2016, 12:03
      Senex, а, еще сюда можно зайти:
      
      http://smart-lab.ru/bonds/
      0
      - Senex
        29 августа 2016, 17:46
        Тимофей Мартынов, Тим спасибо! Скажи а будет ли в облигациях отбор по набору параметров, допустим по дате погашения, процентная ставка, купон и тд.?
        0
  - Vadim A
    24 августа 2016, 19:46
    Тимофей Мартынов, сделайте, чтобы при скролле шапка оставалась наверху экрана, иначе в такой простыне неудобно бегать вверх-вниз.
    Добавьте фильтры «от-до» в цене, нкд и периоде погашения.
    0
    - Тимофей Мартынов
      29 августа 2016, 11:34
      Vadim Amino, блин, мы пока не знаем, как технически сделать так, чтобы при скролле сверху оставались подписи столбцов
      0
Hz
24 августа 2016, 15:59
а почему у части нет цен?
зы. было бы удобно, чтобы при прокручивании списка вниз фиксировалась строка названий столбцов.
+1
- Тимофей Мартынов
  24 августа 2016, 16:17
  HzHz, наверное потому что сделок не было
  0
  - Hz
    24 августа 2016, 16:21
    Тимофей Мартынов, не бьется...
    есть, когда объем 0, а цена не 0...
    значит что то где то не подтягивается...
    
    0
  - Hz
    24 августа 2016, 16:23
    Тимофей Мартынов, визуально не хватает, что до погашения осталось столько то месяцев, если меньше 3-х, то дней
    0
BearEater
24 августа 2016, 16:08
Если бы добавили доходность по цене бид и доходность по цене аск, то котировки смартлаба были бы незаменимы для инвесторов в облигации.
+1
- Тимофей Мартынов
  24 августа 2016, 16:18
  BearEater, ооо, думаешь это надо?
  доходность по биду и аску?
  там что, такие спреды широкие?
  если убедишь что это важно, то мы так и сделаем
  0
  - BearEater
    24 августа 2016, 16:25
    Тимофей Мартынов, спреды широкие даже в некоторых ОФЗ. Это была бы действительно полезная функция для скрининга.
    0
К.О'Тяра
24 августа 2016, 16:10
а сводная табличка наиважнеших котировок есть? 10-20шт, включая fRTS, SnP300mini, BR, USDIndex

какая задержка кстати?

было б удобно с мобилы смотреть…
0
- Тимофей Мартынов
  24 августа 2016, 16:19
  К.О'Тяра, ну с западом у нас временно беда
  российские котировки с задержкой 15 минут
  0
Sekator
24 августа 2016, 16:14
Нужно указать переменный или постоянный купон.
+5
- Тимофей Мартынов
  24 августа 2016, 16:19
  Sekator, стоп, а у бондов чтоль бывает плавающий купон?
  от чего он зависит?
  поясни плиз или дай линк где почитать
  0
  - Александр Муханчиков
    24 августа 2016, 16:22
    Тимофей Мартынов, есть купон, зависящий от ruonia, например (офз 24018). есть, привязанный к инфляции. есть постоянный.
    +2
    - Тимофей Мартынов
      24 августа 2016, 16:36
      Александр Муханчиков, спасибо, посмотрим
      0
    - Тимофей Мартынов
      29 августа 2016, 11:50
      Александр Муханчиков, биржа похоже не отдает эти данные.
      А вручную по каждой бумаге забивать — мы замучаемся
      
      Ну во всяком случае, например на этой странице я не нашел где написано про переменный или постоянный купон
      
      http://moex.com/ru/issue.aspx?board=TQOB&code=SU25081RMFS9
      0
  - astic
    25 августа 2016, 18:37
    Тимофей Мартынов, биржа всегда транслирует ближайший купон и дату его выплаты
    0
    - Тимофей Мартынов
      29 августа 2016, 11:50
      astic, ну это да. И мы ж вроде показываем это
      0
- Тимофей Мартынов
  29 августа 2016, 11:50
  Sekator, биржа похоже не отдает эти данные.
  А вручную по каждой бумаге забивать — мы замучаемся
  
  Ну во всяком случае, например на этой странице я не нашел где написано про переменный или постоянный купон
  
  http://moex.com/ru/issue.aspx?board=TQOB&code=SU25081RMFS9
  0
  - Sekator
    30 августа 2016, 13:39
    Тимофей Мартынов,
    www.rusbonds.ru
    набери в поиске ОФЗ или есть в Ккалькуляторе
    0
    - Тимофей Мартынов
      30 августа 2016, 14:57
      Sekator, ну забивать это свойство руками, переписывая с другого сайта — наверное плохой выход...
      
      Переменный купон только у ОФЗ или у корп бондов тоже встречается?
      0
      - Sekator
        06 сентября 2016, 19:04
        Тимофей Мартынов, Конечно бывает!
        Извини что поздно отвечаю.
        0
        Тимофей Мартынов
        07 сентября 2016, 00:05
        Sekator, я понял
        
        0
Александр Муханчиков
24 августа 2016, 16:16
Охренеть как круто сделали. Спасибо!

Добавьте возможность фильтрации — как в экселе. Чтобы среди всех облигаций отобрать тех, которые, к примеру, за день проторговались более 100 млн рублей и при этом погашение в 2018 году +.

Т.е. фильтрация как в экселе — в заголовке столбцов. При этом надо оставить возможность сортировки.

И второе — еврооблигации нужны.
+5
- Тимофей Мартынов
  24 августа 2016, 16:20
  Александр Муханчиков, это легко сделаем
  
  и еврооблиги добавим, ага
  +1
  - astic
    24 августа 2016, 21:31
    Тимофей Мартынов, неоткуда еврооблиги брать :)
    0
    - Тимофей Мартынов
      24 августа 2016, 22:12
      astic, как это?
      0
TheRollingStones
24 августа 2016, 16:23
Я правильно понял,

1) каждый день показатель в таблице меняется
2) разница высчитывается из первой торговой сессии, по каждую последнюю. Т.е. Последние расчеты будут сегодня после 5 ти ?

0
- Тимофей Мартынов
  24 августа 2016, 16:36
  TheRollingStones, не понял
  0
  - TheRollingStones
    24 августа 2016, 16:47
    Тимофей Мартынов, мне не знаком термин — годовой купон.
    По какой модели он высчитывается ?
    Разница изменения стоимости в % с начала года ?
    0
    - nnnd
      24 августа 2016, 16:55
      TheRollingStones,
      
      У всех офз с постоянным купоном, а это все офз серии 262… есть годовой купон, он объявляется при их размещении, он постоянен до момента погашении офз.
      
      Из ходя из него по всем офз с постоянным купоном 2 раза в год выплачивается этот купон ( соответственно деленный на 2, так как 2 выплаты в год) на счет по данной ставки (ставки годового купона). Ставка приводится к номинальной цене офз 1000 рублей.
      +2
    - Тимофей Мартынов
      24 августа 2016, 17:18
      TheRollingStones, (сумма купонов за год)/номинал
      0
Pin314
24 августа 2016, 16:26
Дюрацию в годы переведите. И еще чтобы первая строка была фиксирована когда вниз листаешь.
0
- Тимофей Мартынов
  24 августа 2016, 16:36
  Pin314, зачем в годы? просто дни на 364 поделить?
  0
  - Pin314
    24 августа 2016, 23:28
    Тимофей Мартынов, дюрация ( модифицированная дюрация) это так же и чувствительность облигации к изменению процентной ставки, т е если ставка выросла на 1% а дюрация 2 года, то цена уменьшится на 2%. И каждый раз делить на 365 оч неудобно
    0
    - Тимофей Мартынов
      29 августа 2016, 11:52
      Pin314, то есть нам просто дни дюрации в днях поделить на 364 чтобы посчитать в годах, верно?
      0
      - Pin314
        29 августа 2016, 21:00
        Тимофей Мартынов, угу
        0
        Тимофей Мартынов
        30 августа 2016, 14:56
        Pin314, сделали
        0
Игорь
24 августа 2016, 16:29
Очень Клево, Ребята Вам Респект и Уважуха!
+1
Aleksey Smirnoff
24 августа 2016, 16:33
Придумал как сэкономить на бухле:
Открываем страницу, выделяем, наслаждаемся

0
NiktoK
24 августа 2016, 16:34
Дюрация по некоторым инструментам криво отображается
0
- Тимофей Мартынов
  24 августа 2016, 16:37
  NiktoK, хм, можно пример?
  Мы ее не придумываем, берем в таком виде с биржи
  0
NiktoK
24 августа 2016, 16:57
если отфильтровать по дюрации, то сразу проблемные бумаги вылезут.

А насчет правдивости информации от бирж, видимо ничего не поменялось с 2007-2013 гг., когда бондами торговал, все равно руками надо перепроверять )
0
Виктор Татарников
24 августа 2016, 16:58
Все очень здорово! Все что нужно для первоначального отбора облигаций есть.
0
Феликс Осколков
24 августа 2016, 17:00
Длительность купона надо, а то не везде полугодовые. И вид купона: постоянный или переменный.
Столбец Объем переименовать в Оборот во всех таблицах.
Оборот в таблице Валюта непонятно откуда взят, нет таких оборотов.
0
Vadim A
24 августа 2016, 20:04
Тимофей Мартынов Спасибо, подтяните немного до уровня ru.Cbonds.info
У них без платной подписки — кукиш, все закрыто.

0
- Тимофей Мартынов
  25 августа 2016, 01:33
  Vadim Amino, давай ка подробнее.
  в чем именно дотянуть до них?
  что ты используешь, чего нет у нас?
  0
  - Vadim A
    25 августа 2016, 11:57
    Тимофей Мартынов, ну как минимум — график цены. Нужно чтобы понять, на сколько меняется цена после выплаты купона, чтобы покупать с хорошим дисконтом.
    0
Vadim A
24 августа 2016, 20:14
Еще строго колонку НОМИНАЛ рядом с ЦЕНОЙ, т.к. цена это % от номинала, ну и их произведение (но это не обязательно, калькулятор есть).
Без номинала плохо, ибо иногда бывают облиги ао 100к ЕВРО за лот.
Облизнешься на доходность, заглянешь внутрь и погрустишь.
0
- Тимофей Мартынов
  25 августа 2016, 01:34
  Vadim Amino, я не уверен, что надо прямо в таблицу номинал фигачить, это избыточно
  
  всегда можно нажать на конкретный бонд и посмотреть номинал там
  +1
George G
27 августа 2016, 20:57
Тимофей Мартынов, Добрый вечер.
Не стал создавать новую тему.
Если и дальше развивать раздел с облигациями, то сделать графическое представление табличной информации, т.е. сделать график (доходность / дюрация) с фильтром по муниципальным, Гос и Корпоративному сектору (внутри ещё фильтр) (так сделано у cbonds).
В идеале График интерактивный если навести на точку появится краткое инфо, а при клике откроется полная информация о облигации.

Будет здорово если добивите функцию фильтрации по условиям и колонку о вхождении бумаги в ломбардный список.

Спасибо.

0
- Тимофей Мартынов
  29 августа 2016, 12:02
  George G, спасибо за примечания.
  
  Кривую доходности наверное построим. Угу.
  
  ломбардный список — можно конечно, но вряд ли нам удастся это автоматизировать, а вносить это руками каждый раз, это проблематично
  
  0
George G
29 августа 2016, 12:45
Тимофей Мартынов, Добрый день.

Будет приятно если реализуете кривую доходности.

Для получения ломбардного списка, может быть, поможет XML версия автоматической загрузки с сайта ЦБ РФ (http://www.cbr.ru/analytics/Plugins/LombardList.aspx?xml_ver=true)

0