Инструментарий под "индекс страха".

Чем лучше заходить в него на месяц кроме самих опционов на VIX.

Выбор из основных ETF:
UVXI
TVIX
VXX
Или шорт S&P (SDS), Nasdaq (SQQQ)

Если опционы, то какие страйки сейчас лучше брать.

Индекс страха ETF VIX

Sekator

Москва

154

2 824

с 26 января 2012

3 Комментария

margin
24 августа 2016, 16:02
Buy 1 VXX Oct16 35 Call @4.23
Sell -3 VXX Oct16 45 Cal l@1.91
В соотношении 1 к 3 — купленных колов со страйком 35 1 часть, а проданных коллов 45 страйка три части.
Снизу риска нет, так позиция открыта с кредитом кратным +$150, и при цене VXX ниже $35 эта премия останется навсегда. Максимальная прибыль на экспирации при цене VXX 45 кратная $1150. При росте VXX выше 50.75 — точка б/у. Эту сторону нужно отслеживать.
0
- Sekator
  24 августа 2016, 16:17
  margin, Почему 30й страйк декабря не лучше, у октябрьских тетта быстро распадается в сентябре.
  0
margin
24 августа 2016, 16:26
В позиции есть короткие опционы и их в три раза больше длинных, значит распад времени выгоден.
0