Sekator
Sekator личный блог
24 августа 2016, 15:07

Инструментарий под "индекс страха".

Чем лучше заходить в него на месяц кроме самих опционов на VIX.

Выбор из основных ETF:
UVXI
TVIX
VXX
Или шорт S&P (SDS), Nasdaq (SQQQ)
 
Если опционы, то какие страйки сейчас лучше брать.
3 Комментария
  • margin
    24 августа 2016, 16:02
    Buy 1 VXX Oct16 35 Call @4.23
    Sell -3 VXX Oct16 45 Cal l@1.91
    В соотношении 1 к 3 — купленных колов со страйком 35 1 часть, а проданных коллов 45 страйка три части.
    Снизу риска нет, так позиция открыта с кредитом кратным  +$150, и при цене VXX ниже $35 эта премия останется навсегда. Максимальная прибыль на экспирации при цене VXX 45 кратная $1150. При росте VXX выше 50.75 — точка б/у. Эту сторону нужно отслеживать.
  • margin
    24 августа 2016, 16:26
    В позиции есть короткие опционы и их в три раза больше длинных, значит распад времени выгоден.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн