Инструментарий под "индекс страха".

Чем лучше заходить в него на месяц кроме самих опционов на VIX.

Выбор из основных ETF:
UVXI
TVIX
VXX
Или шорт S&P (SDS), Nasdaq (SQQQ)

Если опционы, то какие страйки сейчас лучше брать.

Индекс страха ETF VIX

Sekator

Москва

156

2 963

с 26 января 2012

3 Комментария

margin
24 августа 2016, 16:02
Buy 1 VXX Oct16 35 Call @4.23
Sell -3 VXX Oct16 45 Cal l@1.91
В соотношении 1 к 3 — купленных колов со страйком 35 1 часть, а проданных коллов 45 страйка три части.
Снизу риска нет, так позиция открыта с кредитом кратным +$150, и при цене VXX ниже $35 эта премия останется навсегда. Максимальная прибыль на экспирации при цене VXX 45 кратная $1150. При росте VXX выше 50.75 — точка б/у. Эту сторону нужно отслеживать.
0
margin
24 августа 2016, 16:26
В позиции есть короткие опционы и их в три раза больше длинных, значит распад времени выгоден.
0

Читайте на SMART-LAB:

XAU/USD: золото скорректировалось и готовится к новой волне распродаж

Золото весь прошедший период поступательно восстанавливалось, отыграв почти половину предыдущего снижения на фоне снижения доллара и осторожных надеждах на деэскалацию конфликта на Ближнем...

Tickmill

10:39

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...

Альфа-Инвестиции

18:27

Селигдар 20.04.2026 проведет сбор заявок на новые облигации серии 001P-11, насколько интересен выпуск?

Mozgovik

18:07

B2B-РТС: чем это лучше Сбера? Участвую ли я в IPO?

Доброго дня. В этой заметке хотел коротко выразить свое отношение к IPO BTBR. Разбор компании до меня делал Анатолий: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1290722/ Я успел пообщаться с...