Суперграаль. Треуется объективная критика.

Я тут давно имею идею супергааля, но требуется критика тех кто так делал, может есть подводные камни.
-
Идея проста. Покупаем базовый актив (например Газпром)
Продаем фьючерс. Продаем опцион ПУТ на этот фьючерс.
Хеджируемся от больших падений дальным путом.
-
Что имеем. Дивиденты, синтетическую облигацию с доходностью около 6% и временной распад опциона. Что имеем опционально — если цена растет то ПУТ дешевеет, откупаем его и продаем следующий центральный страйк.
Недостатки — пересиживаем небольшую просадку (разницу между купленным и проданным ПУТом) в базовом активе.
-
PS. КУКЛ, извини если спалил твой грааль.

Грааль опцион

vampirus

New York

с 20 августа 2011

20 Комментариев

ti_kto_takoi
20 января 2012, 20:19
ты всех спалил...)
-1
Ильгиз Кутузов
20 января 2012, 20:20
+, а чио если контрагент не поставит бумаги в нужный момент?))
0
Doom
20 января 2012, 20:24
может быть не понял твою идею, но если рынок пойдет вниз то синтетическая облигация сохранит тебе твои 6%, а опционы дадут очень солидный минус )
0
vampirus
20 января 2012, 20:26
Какие бумаги? Как только фьюч подходит к дате экспирации продаем следующий, а этот откупаем. Опцион можно не откупать — иногда его забывают экперировать, и имеем дополнительную прибыль.(если он в деньгах)
0

Читайте на SMART-LAB:

Реальные доходы: новый выпуск «Лампы Трампа» с Элвисом Марламовым

Рынки в дисбалансе: рубль держится, а золото, палладий и алюминий становятся звездами инвестиций. Долговые обязательства компаний, перспективы черной металлургии и нефть — где реальные риски, а где...

Финам Брокер

12:43

Как с умом воспользоваться нашей скидкой?

Сейчас мы сохраняем возможность обучаться по сниженной цене, понимаем текущую экономическую ситуацию. В ближайшее время стоимость обучения вырастет, но пока мы расскажем как правильно использовать...

LiveInvestingGroup

09.01.2026

Пересматриваем лучшие моменты 2025 года

😎 Как выглядит Северный морской путь с палубы электрохода, как чемпион по баскетболу оказался в шахте и какая должность позволяет остановить целое предприятие — узнайте из видео, которые мы снимали...

Норникель

09.01.2026

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...