Закрыл короткую опционную позицию по РТС

1 марта открывал короткий стренгл. Вчера на росте меня немного потрепало эмоционально — пришлось покрутится с хеджем, но за счёт активного управления позицией удалось всё благополучно завершить. Все опционные позиции закрыты с профитом, а на хедже не только удалось не потерять, но и даже заработать. Хеджировал частью только по дельте — использовал в работе волфикс.

Вот все сделки в марте:

Ссылка на журнал сделок

Причина ликвидации позиции — экстремальное падение волатильности

http://content.screencast.com/users/uptrader/folders/Jing/media/8f3bd9bd-db4c-4e5a-979c-abf7685b53aa/2011-03-04_1625.png

опционные стратегии РТС

Дмитрий Солодин

Escaldes-Engordany

1166

28 241

с 17 октября 2010

26 Комментариев

troll
04 марта 2011, 16:29
какой профит получился?
0
- Дмитрий Солодин
  04 марта 2011, 16:45
  графу ИТОГ суммируй — получишь итог по сделке. Других сделок в марте не было
  0
Shamoi
04 марта 2011, 16:39
увы, мне пока опционы не о чем не говорят:(
не думал об опционной стратегии.
0
- Дмитрий Солодин
  04 марта 2011, 16:45
  есть повод подумать ))
  0
  - Shamoi
    04 марта 2011, 16:55
    Да, конечно, в будущем подумаю)
    пока же хватает работы с дневками.
    0
Дмитрий Солодин
04 марта 2011, 16:46
СИТУАЦИЯ НА РТС ВНУТРИ ДНЯ screencast.com/t/h326gF1SIg ПОСЛЕДНИЙ ТЕСТ ИМЕЛ ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНЫЙ ОБЪЁМ
0
Дмитрий Солодин
04 марта 2011, 16:57
попробую поюзабильней картиночку дать ) screencast.com/t/8IxcSmYBcMlj
красная зона — зона продаж
желтая зона — зона теста поддержки
синяя зона — зона отскока от поддержки
зелёная зона — зона роста
0
- troll
  04 марта 2011, 17:48
  2 раз оттуда отлетаем…
  0
Zorkiy
04 марта 2011, 17:28
Дмитрий, следил за вашей позицией. Очень интересно, главное, что не постфактум, а, практически, он-лайн все велось. Сам втрой месяц опцики пробую, как хедж в основном. Буду ждать новых постов. Спасибо.
0
- Дмитрий Солодин
  04 марта 2011, 17:56
  Новые посты будут ) Этот год буду опционами работать активнее. Проект М2013 — 1 год дейтрейды, 2 год — опционы, 3 год — что нить придумаем ))
  0
Эдуард Сорокин
04 марта 2011, 18:00
Дмитрий скажите опционами какой максимальной суммой можно работать? Чтобы в случае чего можно было выйти с минимальными убытками.
0
- Дмитрий Солодин
  04 марта 2011, 18:36
  от 30000 рублей до 10 000 000 рублей легко можно
  0
johnny
04 марта 2011, 18:11
почему решили закрыть позу перед длинными выходными? имхо тета перебила бы и рост волатильности
до экспирации позы не дотягиваете?
0
- Алексей Колесников
  04 марта 2011, 18:14
  Завтра вола может скакнуть наверх, так что даже тета в среду это не компенсирует (может и среду еще скакнуть). Сейчас волатильность самая низкая за последние 3 месяца.
  0
  - Дмитрий Солодин
    04 марта 2011, 18:38
    скорее всего тетта всё таки сожрёт и гэп и вегу — нужно только момент удачный найти для открытия позиций
    0
    - Алексей Колесников
      04 марта 2011, 18:45
      Это смотря какой гэп будет. Если 2-3к то нормуль, а если 5к но никакая тета не поможет.
      0
      - johnny
        04 марта 2011, 18:47
        если 5 то тут вынесет на страйки и будут хорошие лоси
        0
  - Сергей
    04 марта 2011, 18:43
    на сколько я понимаю, волатильность завтра может как вырасти так и упасть ещё ниже, не так ли ???
    0
    - Алексей Колесников
      04 марта 2011, 18:47
      Все может быть. Хотя я насчет ниже очень сомневаюсь. Если посмотреть на RTSVX то у него минимальное значение за 3 месяца около 22, а сейчас его значение 22.63!!! Так что падать как бы некуда, все-таки волатильность это не цена.
      0
  - johnny
    04 марта 2011, 18:46
    если в вы про RTSVX то он сейчас уже считается по апрельской серии
    по идее вола вырасти должна после выходных, сейчас заниженная вола из-за длинных выходных
    0
- Дмитрий Солодин
  04 марта 2011, 18:38
  завтра ещё день — может и открою — нужно будет посмотреть как выглядит ГО на клире — оно увеличится напомню + идеальная точка была для выхода — даже сейчас хуже цена чем я вышел — волатильность выросла
  0
johnny
04 марта 2011, 18:12
а какая вышла доха в процентах от го?
0
- Дмитрий Солодин
  04 марта 2011, 18:39
  14% примерно
  0
  - johnny
    04 марта 2011, 19:59
    со вчера по сегодня по сути сидели незахедженными с проданными 1950 путами и проданными 2000 колами в деньгах? весь хедж был закрыт раньше? ну тут на везение :)
    0
    - Дмитрий Солодин
      05 марта 2011, 14:19
      хеджирование было динамическим — за счёт этого ещё и доп прибыль получилась
      0
Urets
05 марта 2011, 15:23
Дмитрий, Спасибо за статьи по опционам! Пожалуйста продолжайте!
Смотрю по Вашему журналу — снова открыли короткий стрэнгл? (в виде домика)
0

Читайте на SMART-LAB:

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые заметные события и...

Альфа-Инвестиции

18:06

ФосАгро размещает новые юаневые облигации: какая доходность будет интересной?

26 февраля ФосАгро − крупнейший производитель удобрений в России соберет книгу заявок на свой новый 3,2-летний юаневый бонд – ФосАгро-БО-02-05 объемом от 2 млрд CNY. Маркетируемый диапазон...

Mozgovik

18:22

Вышел эфир RENI для Bazar

Благодарим платформу Bazar за приглашение на разговор! Хотя, видео вышло с заголовком «Шокирующая правда о рынке страхования в 2026 году | Ренессанс Страхование», единственное, чем мы хотели...

Ренессанс страхование

11:59

Россети Центр. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Ожидаемо снизилась дивидендная база по РСБУ.

Компания Россети Центр опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно за целый год): 👉Выручка...