СГЛЮЧИЛО @ Position Sizing

Парни, как правильно на американских фьючах посчитать размер позиции для пары БЕЗ учета волатильности для ratio GC*10 / CL*100?

расчет позиции нефть золото Парный трейдинг арбитраж

facevalue

Тренто

169

6 212

с 8 декабря 2011

24 Комментария

nik
11 августа 2016, 16:32
нашел где спрашивать такие сложные вопросы)) тут тебе максимум раскажут, как график черточками размуливать))
+2
Авентадор
11 августа 2016, 16:51
Не знаю какую роль может играть волатильность во фьючах (или речь о фьчерсных опционах?)

но по идее надо лишь посчитать коффициент X:
стоимость 1 лота золота делим на стоимость 1 лота нефти (gc/cl=x)

и дальше для формирования вашего любимого спреда:
купить 1 лот золота = продать ИКС лотов нефти

Не то?
0
facevalue
11 августа 2016, 17:09
Получается, если мы делим золото на нефть, то мы получаем… что? в каких единицах нефти будет одно золото? В бочках?
0
facevalue
11 августа 2016, 17:13
О.К., Это мне понятно. Теперь, почему позиция должна быть 10 лотов золота к 32 лотам нефти? Делить обратно на множитель и таймс десять делать? ))) Тогда да, вроде получается… Но что-то мне подсказывает, что это неправильно…
0

Читайте на SMART-LAB:

Новый эмитент на рынке

ООО «Ломбард 888» — новый эмитент из индустрии ломбардного финансирования. Компания предоставляет займы под залог изделий из драгоценных камней и металлов, а также электронной и бытовой...

Московская биржа

13:41

"Эксперт РА" ждет рост страхового рынка в 2026 году

Газета «Ведомости» опубликовала материал про страховой рынок. В 2026 г. сборы могут достичь 3,865 трлн руб. и вырасти на 4-6% год к году, говорится в обзоре «Эксперт РА». По итогам 2025 г., по...

Ренессанс страхование

13:13

Данные США «хороши», но EUR/USD не двигается: рынок уперся в реакцию ФРС

EUR/USD снова демонстрирует типичное поведение «усталого» рынка: свежие релизы по США формально позитивные, но пара застряла вокруг 1,1650. Невнятная реакция вероятно связана с сезонными...