10 сигналов на графике S&P 500 (SPY на 01.08.16)

На прошлой неделе ФРС не преподнесла сюрпризов и не стала поднимать ставку. Это немного ослабило доллар (UUP), который еще больше просел от укрепления йены и на слабых данных по ВВП США. Слабый доллар вернул к росту сырье (GLD, DBC) и развивающиеся рынки (EEM). Nasdaq Composite (QQQ) протестировал в пятницу исторический максимум и оказался из индексов наиболее сильным.

Это стало возможным во многом благодаря хорошим отчетам таких ИТ-гигантов, как Apple, Facebook, Google и Amazon, а также росту биотехнологического сектора (XBI). Что касается SPDR S&P 500 (SPY), то он так и не ушел на коррекцию и продолжает стоять в боковике, а его график не значительно изменился за последние две недели.

1. SPY продолжает оставаться на исторических максимумах и торговаться в узком диапазоне. Это бычий сигнал.
2. 13-дневная средняя (EMA13) движется вверх, подтверждая краткосрочный аптренд. Это бычий сигнал.
3. Рост SPY по-прежнему не поддерживается ростом объема. Это потенциально медвежий сигнал.
4. RSI (в верхней части графика) находится на уровне 65 и ему есть, куда расти. Это бычий сигнал.
5. Force Index (в верхней части графика) движется в позитивной зоне, но снижается. Это потенциально медвежий сигнал.
6. Гистограмма MACD (в нижней части графика) ушла под ноль. Линия MACD также пересекла сигнальную сверху вниз. Это медвежий сигнал.
7. Бар графика цены по фильтру EIS остается синим и говорит об ослаблении тенденции. Это потенциально медвежий сигнал.
8. Значение ADX (в нижней части графика) подросло до 23,8, указывая на усиление растущего тренда. Это бычий сигнал.
9. Число растущих акций в составе SPY (см. гистограмму $SPXADP в нижней части графика) снижается. Это потенциально медвежий сигнал.
10. При этом продолжают обновляться новые ценовые максимумы (см. гистограмму $SPXHLP в нижней части графика). Это бычий сигнал.

Как видно, рынок акций по-прежнему бычий. И что бы кто ни говорил о его перекупленности, мы должны уважать текущий тренд. К тому же в наличии достаточно аргументов, подтверждающих силу рынка. Из самых свежих — то, как в пятницу индексы встретили слабый отчет по ВВП. Слегка скорректировавшись, они закрылись выше открытия. А это хороший сигнал. Сюда же можно добавить продолжающийся рост акций малых компаний (IWM) и укрепление рынка акций развитых стран (EFA). Все эти факторы вкупе должны поддержать ралли. 

Сигналы и статус рынка

А что нам говорит статус рынка? То, что рынок пока разворачиваться не хочет. На скриншоте ниже видно, что все индексы и 7 из 9 секторов S&P 500 находятся над всеми своими средними. Это очень по-бычьи. При этом все индексы и большинство секторов по-прежнему имеют синий бар по фильтру EIS — это нейтральный сигнал, но он предупреждает о возможной коррекции на рынке.

Состояние индексов и S&P 500 секторов на сайте Mindspace.Finance

• Ссылка по теме: О том, как оценивать индикаторы статуса рынка, я показываю здесь.

Количество медвежьих дивергенций MACD на рынке и внутри секторов пока недостаточно для разворота (см. скриншот ниже). Не растет и объем, а при смене тенденции он обычно повышается. Большинство акций по-прежнему в аптренде и находятся вблизи своих ценовых максимумов. Статус секторов также бычий (исключение XLE) и его динамика позитивная.

Статус рынка акций и S&P 500 секторов на сайте Mindspace.Finance

Значение статуса всего рынка на конец недели я публикую на сайте Mindspace.Finance (авторизация не требуется). Данные на каждый торговый день предоставляются по подписке. Хотите протестировать сервис? Зайдите на сайт Mindspace.Financе, авторизуйтесь через свою учетную запись на Google (если у вас ее нет, то ее нужно создать) и закажите демо-доступ на сервис Статус.

Дисклеймер

Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.

Больше идей и новостей в моем твиттере здесь.

Оксана Гафаити,
автор MindSpace.ru, инвестор и трейдер.
Мои услуги, практикумы и сервисы для торговли на биржах США.

Понравился пост? Поделитесь с друзьями.
Напишите, что думаете, в комментариях ниже.