Si

Si торговые сигналы

Max Xaser

Бескорыстно люблю деньги

231

8 269

с 13 декабря 2013

35 Комментариев

Money Мaster
27 июля 2016, 14:52
ты хотя бы напиши, что этим скрином хотел показать. Или надо твои мысли читать)))Какой сигнал? бл*** тупость зашкаливат
+1
- Сергей Новосельцев
  27 июля 2016, 14:57
  APACHE, да это кардиограмма брокера в момент падения рынка, каки могут быть комменты, тока корвалол…
  +2
- Max Xaser
  27 июля 2016, 15:03
  APACHE,
  ты хотя бы напиши, что этим скрином хотел показать. Или надо твои мысли читать)))Какой сигнал? бл*** тупость зашкаливат
  
  на скрине есть всё для выводов. Тем, кто не в состоянии найти на графике зависимости, не помогут даже указания: тут копать.
  
  бл*** тупость зашкаливат
  
  да, на смарте этого много, я привык. А вот за самокритику тебе респект, не часто встречается.
  0
Павел
27 июля 2016, 14:57
Если я правильно понимаю — шорт
+1
Алик
27 июля 2016, 15:22
идем на уровень 64,8 по рублебаксу. по сишке район 66
+1
Casual
27 июля 2016, 15:29
И смысл?
Сигнал на основе осцилятора?
Тут 95% пользователей ресурса таких сигналов в день по 100 штук генерят у себя в терминалах.
Автор хотел показать цветовую схему своих графиков?
+2
- Max Xaser
  27 июля 2016, 15:43
  Casual, «Сигнал на основе осцилятора?»
  это не просто осциллятор.
  
  «Автор хотел показать цветовую схему своих графиков?»
  каждый видит только то, что способен увидеть.
  
  Я что, должен отвечать на каждый глупый вопрос? В этом разделе, похоже, ивпрямь одна школота.
  0
  - oleg911
    27 июля 2016, 15:46
    Max Xaser, а чё ты тут делаешь тогда? тебя надо на форум академии наук, умник
    +2
aman
27 июля 2016, 16:08
1 осцилятор и цена. а че норм. минимализм
+1
Casual
27 июля 2016, 16:32
Я когда торговал руками, то очень быстро ушел от осциляторов и прочего «встроенного».
Одной дельты, конечно, недостаточно.
Но и осцилятора — тем более.
Есть книга Далтона Mind over market.
Будет время — почитайте.
Сама логика торговли меняется…
+1
- Max Xaser
  27 июля 2016, 16:41
  Casual,
  «Я когда торговал руками, то очень быстро ушел от осциляторов и прочего «встроенного».»
  вот пример этих «осцилляторов»… чтоб всё не смотреть.
  smart-lab.ru/blog/310461.php
  
  Торгуя арбитраж, вряд ли расчет идет ежечасно на калькуляторе?! Алгоритмы загоняются в робота или индикатор (для него). У меня мои алгоритмы визуализированы. Разные алгоритмы -> разные цели -> разные «осцилляторы».
  
  Если книга стоящая, почитаю обязательно, но не ранее октября.
  0
- Max Xaser
  27 июля 2016, 16:48
  Casual, почему я говорил о засилии школоты:
  вот пример: http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/302836.php, где в комментах полно угадаек, даже кто-то дельту там показывал говоря, что рынок расти не будет. По прошествии полугода знаем куда пошел рынок. Поэтому масса школоты — привычное дело для смарта. :) Отсюда и моя реакция. Все хотят, чтоб им точно назвали когда открывать позицию, в каком направлении да еще и с какими целями.
  Мне, к примеру, не интересна «вода», я смотрю на цифры и зависимости, поэтому я выложил скрин без комментариев.
  0
  - Casual
    27 июля 2016, 16:58
    Max Xaser, Ну тут уже вопрос уважения.
    Мы в свое время работали с сигналами.
    В общем понимании сигнал — это точка входа, направление, стоп и тейк по возможности.
    Логично, что увидев просто скрин, да еще с непонятным осцилятором, люди так реагируют.
    Вы бы тогда дополнили ваш пост ориентировочным движением в пунктах, уровнем стопа. Ценность поста была бы тогда существенно выше.
    Это не я такой, так большинство людей воспринимают сигналы. И это, думаю, нормально…
    0
    - Max Xaser
      27 июля 2016, 17:06
      Casual, понимаю.
      Но тут такой момент: я не даю рекомендаций или сигналов. А за изложение мыслей и наблюдений меня банит администратор и даже если речь идет о реальных позициях — бан, а топик в сигналы (пример с золотом). Вот я сразу сюда и чиркнул.
      Это не сигнал и не рекомендация, потому комментариев нет.
      0
Casual
27 июля 2016, 16:53
Под арбитражные стратегии писались мат модели с производными, преобразованием Фурье и прочими интересностями.
И, само собой, тестировались. В Ами и Велс лабе.
Если написать робота на осциляторе и протестировать его на истории, то это будет или подгонка, или он будет убыточен.
Просто посудите, если бы осциляторы работали, то тогда все, кто по ним торговал бы, торговал бы в плюс на длительном интервале.
Я думаю, что в тот момент (из ссылки на пост) еще и другие моменты были. Само собой, осцилятор может давать и правильные сигналы, тервер никто не отменял.
Просто на «долгосрок» он убыточен, я вот про что пытаюсь сказать…
0
- Max Xaser
  27 июля 2016, 16:59
  Casual, логично.
  Я вижу, что есть 2 типа индикаторов: основанных на цене и на позициях. Мои — на позициях. Соглашусь, что основанные на цене (терминальные) — убыточны и даже на коротких дистанциях. Для меня цена вторична, она результат действий крупняка, поэтому я торгую позиции, а не цену.
  0
  - Casual
    27 июля 2016, 17:07
    Max Xaser, ну смотрите...
    Я чуть внимательнее посмотрел на осцилятор ваш.
    Если предположить, что входы у нас случае пересечения сверху вниз уровня в 80% и а снизу вверх уровень 20%, то система «околонулевая».
    Если «свехру» лонговать, а «снизу» шортить, будет +- ноль. Как и наоборот, «снизу» лонговать, а «сверху» — шортить.
    На периоде с начала апреля по конец июля. Т.е. за 4 месяца.
    Если еще учесть запаздывания осциляторов и таймфрейм Н12, то встает вопрос.
    А стоит ли использовать систему, которая не зарабатывает на рубеже 4-х месяцев?
    Без обид, просто наблюдения…
    +1
    - Max Xaser
      27 июля 2016, 17:10
      Casual, ну как-то же я сделал 160% за год на товарных фьючерсах. Значит не такая уж и околонулевая. Не миллионы процентов, как все мечтают, но вполне отличный результат.
      0
      - Casual
        27 июля 2016, 17:14
        Max Xaser, 160% за год, конечно, неплохо.
        Но тут сигнал по Си же...
        И по факту, если посмотреть график, доход +-0, вы же сами видите...
        Может, тогда, стоило по Бренту опубликовать?
        Т.к. что-то мне подсказывает, что в силу корреляции Ри, Си и Брента, сигналы и в осциляторах должны рядом ходить...
        
        0
        Max Xaser
        27 июля 2016, 18:08
        Casual, «Может, тогда, стоило по Бренту опубликовать?»
        http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/340833.php#comment6016546
        0
        Max Xaser
        27 июля 2016, 18:39
        Casual, еще немного про корелляции...
        вот РИ (склейка) с этим индексом (нижний)… и с индексами позиций крупняка в EEM в проекции на РИ
        
        0
ilya_po
27 июля 2016, 20:46
Коллега, какой сюрприз!!! Рад Вас снова здесь видеть.
+1
- Max Xaser
  27 июля 2016, 20:48
  ilya_po, я тут случайно… меня модератор перебрасывает за такие посты. )
  И вообще… в планах сегодня было кинуть этот скрин и сделать статью об акцентах в товарных фьючах (есть крайне интересные моменты)… но мега «интерес» к этой картинке отбил весь настрой писать о фьючерсах )
  0
  - ilya_po
    27 июля 2016, 20:53
    Max Xaser, О, а я с этими сигналами на остальной смартик совсем забил. Проще наверно вас будет на личной странице читать. А сигналы стали реальным мусором, только почту засоряют.
    Ещё раз спасибо!
    +1

Читайте на SMART-LAB:

EUR/JPY: быки поднимают флаг, но явно не белый?

Кросс-курс предпринял попытку прорваться ниже локальной поддержки 183,15, но покупатели вовремя перехватили инициативу. В пятницу атаку агрессивно отбили, сформировав мощное «бычье поглощение»....

Tickmill

11.01.2026

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю? Продолжили снижение

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снижение продолжилось. Телеграм: @AndreyHohrin...

Иволга Капитал

11.01.2026

Реальные доходы: новый выпуск «Лампы Трампа» с Элвисом Марламовым

Рынки в дисбалансе: рубль держится, а золото, палладий и алюминий становятся звездами инвестиций. Долговые обязательства компаний, перспективы черной металлургии и нефть — где реальные риски, а где...