Контроль параметров оптимизации по распеределению вероятности цен торгуемого инструмента.

Ни кто не задумывался над контролем подобранных параметров оптимизации по распределению цен закрытия например? Те берем какой то период, на нем оптимизируем, выбираем лучшие параметры, а так же строим график распределения вероятности цен закрытия. В процессе торгов если текущее распределение стало отличаться например на 20% от построенного по оптимизированному периоду то останавливаем торговлю и заново проводим оптимизацию. По идее такой способ будет точнее и быстрее (возможно даже кривая доходности не начнет загибаться) показывать что параметры оптимизации «уплыли». Кроме того, быстроту можно достичь за счет построения гистограммы распределения на меньшем ТФ чем торгуемый. (Те АТС торгует на часе а график распределения вообще может быть на минутках). 
Какие подводные камни могут быть? Или есть что-то аналогичное интересное показывающее что параметры оптимизации уплыли быстрее чем это станет очевидно по кривой доходности? 

ЗЫ Или ятормоз и все именно так и делают, а до меня только это дошло?