22 июля 2016, 21:18

Продажа опционов. Риски большой ВЕГИ.

Сразу поясню, что на статус гуру-опционщика я не претендую.

Посмотрел я тут видео с Ильей Коровиным про продажу волатильности. Он утверждает:
Относительный размер ГО позиции, будь это 30% или 80% от депозита, не имеет значения, так как если наступает черный лебедь (4 марта или BREXIT) то вы однозначно уходите в минус из-за возросшей волатильности, даже находясь под шапкой прибыли. Но умный брокер (если вы ему позвоните) Вас не закроет, если к дельтой все в порядке.

Вопрос к тем кто пережил 4 марта 2014 года в позиции с проданной волатильностью:
1) Это все реально? Брокер Вас не закрыл на воле 100, если дельта была в норме?
2) Мне кажется продавать волу (даже дальние края) на 80% ГО это очень рисковано. На счете в 50000 руб. это конечно можно делать, а вот с депо допустим в 5 мио. х.з.

Всем спасибо.

вега чёрный лебедь жопа опционы

Петр Петров

Тула

902

с 29 июня 2015

27 Комментариев

спидараминепью
22 июля 2016, 21:56
брокер и хотел бы закрыть да не в кого было))
+1
Игорь К
22 июля 2016, 22:04
март пережил вне опционов — повезло)) Коровин умный мужик, однако все равно не беру на себя риск более 30% (разве что уже перед экспирацией после нескольких ролирований). 80 % мне тоже кажется рискованно. Раньше строил конструкции по 40-50% от счета — однако пару раз было жестко
0
$Олег\_TkilA_/$
Олег\_TkilA_/
22 июля 2016, 22:09
сама по себе iv может только нарисовать убыток, пока Вы не зафиксируете его нет. У нас вынуждают закрывать, наверное кому то выгодно, а впринципе правильно делают. Под дельтой наверное подразумевалась не совсем дельта хотя разница небольшая.
0
Urwald
24 июля 2016, 10:47
Заходить в продажу на 80% го очень вредный совет. Так как при любом росте волы дельту нейтралить будет нечем, свободных средств не останется, только за счет сокращения основной позиции в большой убыток. Продавайте коллы на росте волатильности и будет вам счастье.
+3

Читайте на SMART-LAB:

GBP/USD: «Старый джентльмен» поймал попутный ветер

«Кабель» оттолкнулся от пробитого нисходящего канала, сформировав при этом свечную модель «Бычье поглощение» (хотя, учитывая вторую свечу в виде креста, точнее будет назвать её «Утренней звездой...

Tickmill

15.02.2026

Всё выше. Или как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю

Всё выше и выше, и выше. Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Телеграм:...

Иволга Капитал

15.02.2026

Mozgovik Weekly. Комментарий по ключевым новостям недели.

Здравствуйте! Комментарий по ключевым событиям недели. Сбербанк показал сильные результаты за январь 2026 года: рост прибыли обеспечен основными доходами при сохраняющемся высоком ROE...

Mozgovik

15.02.2026

Интер РАО. Неужели дивиденды будут минимальными за 3 года? Обзор производственных результатов и отчета РСБУ за Q4 2025г.

Вышел отчет по РСБУ за Q4 2025г. от компании Интер РАО: 👉Выручка — 15,49 млрд руб.(-14,0% г/г) 👉Себестоимость — 12,79 млрд руб.(-10,8% г/г) 👉Валовая прибыль — 2,70 млрд руб.(-26,7% г/г)...