22 июля 2016, 21:18

Продажа опционов. Риски большой ВЕГИ.

Сразу поясню, что на статус гуру-опционщика я не претендую.

Посмотрел я тут видео с Ильей Коровиным про продажу волатильности. Он утверждает:
Относительный размер ГО позиции, будь это 30% или 80% от депозита, не имеет значения, так как если наступает черный лебедь (4 марта или BREXIT) то вы однозначно уходите в минус из-за возросшей волатильности, даже находясь под шапкой прибыли. Но умный брокер (если вы ему позвоните) Вас не закроет, если к дельтой все в порядке.

Вопрос к тем кто пережил 4 марта 2014 года в позиции с проданной волатильностью:
1) Это все реально? Брокер Вас не закрыл на воле 100, если дельта была в норме?
2) Мне кажется продавать волу (даже дальние края) на 80% ГО это очень рисковано. На счете в 50000 руб. это конечно можно делать, а вот с депо допустим в 5 мио. х.з.

Всем спасибо.

вега чёрный лебедь жопа опционы

Петр Петров

Тула

902

с 29 июня 2015

27 Комментариев

спидараминепью
22 июля 2016, 21:56
брокер и хотел бы закрыть да не в кого было))
+1
Игорь К
22 июля 2016, 22:04
март пережил вне опционов — повезло)) Коровин умный мужик, однако все равно не беру на себя риск более 30% (разве что уже перед экспирацией после нескольких ролирований). 80 % мне тоже кажется рискованно. Раньше строил конструкции по 40-50% от счета — однако пару раз было жестко
0
$Олег\_TkilA_/$
Олег\_TkilA_/
22 июля 2016, 22:09
сама по себе iv может только нарисовать убыток, пока Вы не зафиксируете его нет. У нас вынуждают закрывать, наверное кому то выгодно, а впринципе правильно делают. Под дельтой наверное подразумевалась не совсем дельта хотя разница небольшая.
0
Urwald
24 июля 2016, 10:47
Заходить в продажу на 80% го очень вредный совет. Так как при любом росте волы дельту нейтралить будет нечем, свободных средств не останется, только за счет сокращения основной позиции в большой убыток. Продавайте коллы на росте волатильности и будет вам счастье.
+3

Читайте на SMART-LAB:

ПАО «ЭсЭфАй» публикует консолидированные финансовые результаты за 2025 год

ПАО «ЭсЭфАй» (инвестиционный холдинг SFI, MOEX: SFIN) опубликовало аудированную годовую отчетность за 2025 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Чистая прибыль...

SFI

16:26

Лента держит марку

Ретейлер представил отчет за 4 квартал и прошлый год Лента (LENT) ➡️ Инфо и показатели 🔶 Результаты за 4 квартал: — выручка: ₽322,2 млрд (+22,2%) — EBITDA: ₽25,5 млрд...

Market Power

16:06

Эфир АВО с участием ПАО «АПРИ»

Эфир АВО с участием ПАО «АПРИ» Состоялся эфир Ассоциации инвесторов «АВО» , в рамках которого Илья Винокуров, член Совета Ассоциации владельцев облигаций , обсудил с Алексеем...

АПРИ

15:17

Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...