Делаем деньги без риска их потерять!

Большинство, из нас работая на рынках и пытаясь заработать, сталкивается с риском и потерять деньги.  Но на фондовом рынке есть варианты, когда трейдер выбирает между заработать много или заработать поменьше, без риска потерять деньги. В этом деле очень преуспел Уоррен Баффетт. Привожу два простых примера, если будет интерес могу продолжить.

1) Хочу начать, рассказав свою историю. В конце 2014 на фоне валютной паники, ключевая ставка была поднята до 17%. Следствием чего стал обвал котировок облигаций, и доходности по ОФЗ выросли от 16%-21%.  А эмиссия денежной массы на тот момент в годовом  выражении составляла 5%. Понимая, что данная ситуация  грозит полным коллапсом экономики, если затянется на  длительный срок, и возможно два варианта: или государство опять понизит ставку, соответственно котировки по облигациям вырастут, либо начнет интенсивно увеличивать денежную массу, но на фоне валютной паники это было маловероятно. Я купил длинные облигации  ОФЗ26212 со сроком погашения в 20 лет, доходность по ним тогда составляла около 16%. Длинные облигации были выбраны не случайно, так как при изменении доходности облигаций, у длинных цена изменяется гораздо сильней, чем у коротких.  Цены на жилье на фоне нарастающего кризиса упали, и я давно думал о квартире на берегу моря и решил осуществить свою мечту, дополнительной мотивацией была прибыль от операций с акциями в 1,8 мил, с которой мне очень не хотелось платить налог и я его решил вернуть через налоговый вычет. И взял квартиру в ипотеку по ставке 11,4% на 20 лет, совершив тем самым хедж на имеющиеся у меня облигации. В самом худшем варианте, мне пришлось бы, 20 лет оплачивать ипотеку процентами по облигациям и я б еще зарабатывал 4,6% годовых на разнице процентных ставок.  Но этого не случилось. Ключевая ставка в течении года была понижена до 11% и цены на облигации выросли. Когда эмиссия денежной массы была около 11%, а доходность по ОФЗ26212 составляла около 9%, я принял решение продать облигации, так как они аккумулировали в процентном отношении меньше, чем государство начало печатать денег. В итоге я купил облигации за 620 рублей, а продал за 870 плюс 37 рублей НКД, доходность составила порядка 45% минус 11,4% ипотека,  чистый мой заработок 33%. И дисконт при покупке квартиры составил около 45%, учитывая еще и возвращенный налог от операций с ценными бумагами, а если сравнивать с ценами на квартиры на начало 2014г то 60%.

2) Синтетические облигации –образуются при продаже фьючерса или опциона на имеющийся базовый актив. К примеру,  вы купили акцию за 9000 и на нее вы продали фьючерс по цене 10000, с датой экспирации 6 месяцев. Это означает, что через шесть месяцев ваш фьючерсный контракт будет закрыт, и акция спишется со счета, а на счет поступит 10000 рублей. И ваша прибыль от этих операций за период в 6 месяцев составит 1000 рублей. Для приобретения синтетической облигации  вы должны обладать средствами на покупку акции, плюс затраты связанными с продажей фьючерса (берем в среднем 30% от цены акции)  9000*1,3=11700. Доходность составит 1000/11700=8,5% или 17% годовых.  Предположим, после того, как вы сделали синтетическую облигацию, на следующий день вам удалось продать акцию и купить фьючерсный контракт по одинаковой цене, это значит,  вы заработали 1000 рублей за сутки. И в этом случае доходность вашей операции составляет 8,5%*365=3100%  годовых.  Таким образам, торгуя синтетическими облигациями в худшем случае,  трейдер получает доходность, которая зависит от разницы цены фьючерса,  базового актива и даты экспирации, в лучшем может получить прибыль превышающую 1000% годовых, без риска получить убыток. Для более рентабильной  работы, лучше написать торгового робота. Робот отслеживает котировки базового актива, и на основании установленной доходности  на покупку синтетической облигации, выставляет в стакан заявку на продажу фьючерса. Если цена базового актива изменяется на определенную величину, робот изменяет заявку на продажу фьючерса. Как только заявка на продажу фьючерса исполнилась, робот сразу покупает соответствующее количество базового актива по текущей цене, образуя синтетические облигации. Когда синтетические облигации образованы, торговый робот отслеживая котировки базового актива, и на основании установленной доходности  на продажу синтетической облигации, выставляет заявку на покупку фьючерса. После покупки фьючерса, робот сразу продает базовый актив по текущей цене и тем самым ликвидирует синтетическую облигацию.