Спасибо этим двум постам
http://smart-lab.ru/blog/338296.php и
http://smart-lab.ru/blog/338163.php, что натолкнули на интересные мысли.
Волатильность на рынке — циклическое явление, она то растёт, то падает. Несложно проследить, что окончание тренда сопровождается резким спадом волатильности.
Интуитивно я это ещё давно сформулировал фразой
Последнее движение — самое сильное
конечно эта фраза относится только к трендам, раньше я в основном торговал только их.
Теперь внимание, и наоборот за минимумом волатильности следует тренд.
Это знание о волатильности, на самом деле очень полезно. Оно позволяет выбирать, какой стратегии отдавать предпочтение, трендовой или контр-трендовой. Условно — быть Буллом или быть Олейником.
Причём, пожалуй тут даже
важны не абсолютные цифры волатильности, а то, растёт она или падает.
Вот был у меня
пост про сбер прошлым летом, про Сбер.
Картинка оттуда

Всё лето Сбер тошнил и стал комфортным для торговцев отбоя (конт-тренда)
Затем, был взрывной рост волатильности и зашквар Scorp'а на ЛЧИ. Просто потому что он торговал контр-тренд на возросшей волатильности, на тренде.
А где сейчас можно поискать, посторожить тренды?
Я думаю, конечно же в Si. И, возможно в ГП.
По Si картина довольно чёткая, рост волатильности где-то близко

волатильность — это нижняя часть графика — обычный дневной ATR.
вертикальной чертой указан минимум, который предшествовал брекзиту,
после волатильность ушла ещё ниже.
Видно, что волатильность неуклонно снижается, начиная с января 2016 года, когда мы видели конец растущего тренда по Si.
С тех самых пор — чистые трендовые системы в просадке, см первый из указанных в начале постов.
Резкое падение волатильности на нижнем графике в феврале 2016 года — это очень, очень чёткий сигнал для трендовиков, что можно сворачивать и забирать доходы в корзинку. Выводить деньги, ехать отдыхать с семьёй и так далее.
Думаю что и снижение волатильности до текущих значений — это сигнал контр-трендовикам, что пора уменьшать market exposure. Нравится мне эта зарубежная терминология, market exposure, визуально я представляю это, как глубоко мы погружаем незащищённую часть тела в муравейник. Не стоит дразнить злых муравьёв.