Алгоритм. "СГ v.25+". Отладил.

Поправил мозг роботу.
Теперь выходы следующие:
а) Выход на цели по профиту
б) Выход по стопу: 300п на пробой, 500п на отбой
в) Аварийный выход, если одному из индикаторов текущая поза сильно не нравится.
г) Выход перед клирингом. За N минут до начала клиринга ищет лучшую точку скинуть позы.
д) Приоритет пробоям перед отбоями.

Ну и добавил фильтр на ложные пробои.

Текущие сделки:

алгоритмическая торговля интрадей

alexv1975

Пенза

601

с 26 июня 2011

17 Комментариев

Мимофей Тортынов
17 января 2012, 14:19
Ну раз отладил, статой похвастайся.
0
- alexv1975
  17 января 2012, 14:21
  ArbitraZhor,
  первый день, рано. сегодня идет +1120п.
  0
ves2010
17 января 2012, 14:20
если в год больше 1000 сделок профит навряд ли увидишь
0
- alexv1975
  17 января 2012, 14:22
  ves2010,
  ох, не согласен. цели бота на волатильном рынке 3000-4000п собрать, на тухляке не потерять.
  0
  - ves2010
    17 января 2012, 14:33
    alexv1975, эквити покаж за 3-4 года… тут уже неоднократно писали про предел доходности рашки в 35% годовых… 35%/1000=0.035% средняя прибыль на сделку… прикинь комисы и проскальзывания… 1000 сделок ито очень много
    0
    - alexv1975
      17 января 2012, 14:36
      ves2010,
      да нет у меня эквити и истории нет. уже говорил же.
      
      для отладки брал несколько разных дней (карта ситуаций), прогонял логику входа/выхода посекундно.
      
      я вообще не доверяю оптимизации на истории. мне важнее чем бот ВНУТРИ дня руководствуется на открытие позы, чем подгон под исторические свечки.
      +1
      - ves2010
        17 января 2012, 14:54
        alexv1975, ключевое слово подгонял… лень писать… полюбому удачи
        0
        alexv1975
        17 января 2012, 14:56
        ves2010,
        у нас на постройку/отладку бота разные подходы, я иду своим путем.
        работоспособность моего подхода проверим по дням в течении этого года). ежедневные скрины за мной)
        0
        alexv1975
        17 января 2012, 14:58
        ves2010,
        ключевое слово «прогонял логику» и имхо это важнее, чем «подгон под историю». так вроде и написано, но каждому видится свое)
        0
        Apollo13
        17 января 2012, 15:03
        ves2010, ни чего плохого в подгонке не вижу, главное правильно подстроится под текущий рынок и косить бабло пока не изменится)
        0
Dem0N
17 января 2012, 14:22
это на купайле?
0
- alexv1975
  17 января 2012, 14:23
  Dem0N,
  ексель. в квик через tri файл кидает.
  0
Marsel Tazetdinov
17 января 2012, 14:31
На чем писал и тестил?
0
- Marsel Tazetdinov
  17 января 2012, 14:31
  Марсель Тазетдинов, а соре, вижу — эксель)
  0
Apollo13
17 января 2012, 15:00
а пункт б)не побывал к АТР привязать, правда придется подбирать период АТР, а это плюс еще один оптимизируемый параметр в системе
0
- alexv1975
  17 января 2012, 15:02
  Apollo13,
  что-то вроде АТР+параболик стоп сделал.
  при профите снизу идет переставка стопа, при выходе на цели подключается связка АТР+параболик.
  0
- alexv1975
  17 января 2012, 15:04
  Apollo13,
  про фикс написал. а стоп к АТР не привязывал. для выхода достаточно условий прописано.
  0