QUIK vs MT5. Ожидание и реальность…
Доброго времени суток, Уважаемые алготрейдеры!
SL последнее время пестрит постами про терминал MT5. Представители MetaQuotes в один голос кричат о его уникальности и возможностях, трейдеры пробовавшие писать и работать под MT о недостатках и ошибках. Я так же решил испытать этот терминал и попробовать его в действии на ФОРТС.
Я не буду рассказывать о всех нюансах и трудностях с которыми пришлось и предстоит мне столкнуться в этой платформе, но остановлюсь на одной важной для меня детали. А именно невозможности получать маркет-данные из разных секций ММВБ (валютной, срочной и фондового рынка).
Представители MQ говорят, что технически это возможно, но немногочисленные брокеры предоставляющие MT5 в качестве клиентского терминала, отказываются давать доступ на чтение котировок ссылаясь в сложность конфигурации и не планируют реализовывать это в будущем. Стоит заметить, что у QUIK нет проблем с получением данных из разных секций.
В качестве решения предлагается поставить ТРИ терминала MT для каждой секции по отдельности и настроить синхронизацию данных например через БД. o_O
Такая архитектура и подход по меньшей мере настораживают. Понятно, что можно сесть, напрячься и заюзать какой-нибудь RPC для взаимодействия между терминалами. Но зачем тогда нужны “супер” возможности MQL5, скорость исполнения, которой может “позавидовать” даже трейдер на колокации через Plaza 2 и т.д.
Уважаемые трейдеры, использующие MT5, кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой? Может есть какой-то обходной вариант (костыль), как организовать доступ до маркет-данных с разных секций в этом “чуде” инженерной мысли, пусть даже с тремя терминалами на борту)))
Спасибо всем за внимание и комментарии, относящиеся к теме поста.
UPD:
Прикрепляю отрывок обсуждения текущей темы с представителем брокера «Открытие»:
Добрый день.
Предложенный Вам вариант бесспорно может приводить к ошибкам, но возникновение ошибок напрямую зависит только от Вас.
Схема:
Экспорт данных из mt_ВР МБ -> БД -> мат.модель -> mt_FORTS
Работа по разным торговым счетам через разные шлюзы через один логин торгового клиентского терминала невозможна на уровне ПО. К сожалению предоставить доступ в режиме чтения на другие секции не можем в связи с тем, что данное не предусмотрено услугой. Реализация данного не запланирована.
Держитесь там… Здоровья всем и хорошего настроения! =)
Доказательство корректного расчета ГО выше на картинке с одновременно открытыми Квиком и МТ5 на одном торговом счете.
Просьба больше не транслировать этот бред.
Я свои слова доказал только что. Жду от вас железное доказательство утверждения «ГО в разы больше биржевого».
если вы смогли найти отдельно взятый простейший случай, когда МТ таки посчитал ГО правильно, совсем не значит, что он всегда считает ГО правильно. Во многих случаях он считает ГО неправильно.
Я не зря приложил совмещенные скрины с одного торгового счета. Также примите во внимание, что маржа транслируется биржей, а не считается внутри МТ5.
Для доказательства своих слов, приложите свой скриншот с открытой позицией по SI-9.16, пожалуйста.
Reshpekt Fund Russia, оно тоже доступно в спецификации контракта (сейчас уже другое, так как только что произошел клиринг):
Это значение маржи также доступно из MQL5 через функцию SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_MARGIN_INITIAL).
Все характеристики инструментов приходят из шлюза биржи.
ГО абсолютно нормальное, его учетом занимается биржа, а не МТ5 платформа.
Про опционы не торопитесь, а лучше укажите, сколько процентов в оборотах MOEX занимают опционы, пожалуйста.
Можно ведь торговать в транзаке и квике одновременно. Стопы правда не видятся, но все остальное нормально работает. Это такая кривизна шлюзов mt5?
И что? Я специально задал вопрос «какой процент оборота опционов на MOEX?». Ведь в реальности те, кто критикует «а у вас опционов нет», никакими опционами не торгует, а лишь использует это как повод.
Конечно, сейчас будут новые заявления «как вы смеете!?», но картину это не меняет. Поднятый вопрос об опционах — лишь разменная монета в критике.
Налгали про ГО, съехали с темы опционов и продолжили гнать.
вообщето, например на фььюче ртс, открытый интерес на опционах гораздо выше, чем на фьюче ;)
Спасибо.
С ЧЕГО НАЧАТЬ ПРИ СОЗДАНИИ ТОРГОВОГО РОБОТА ДЛЯ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ MOEX
Справочник MQL5
На форуме MQL5 много информации, примеров кода и тд.
По поводу самого парного трейдинга, советую почитать про регрессию, коинтеграцию.
Береженого бог бережет, сказала монашка, натягивая второй презерватив на свечку :)
Возможно, в MetaTrader 5 получится штатно сделать торговлю в разных секциях с одного счета. Мы сейчас тестируем такую возможность.
Комментировать критику возможностей МТ5 не буду, так как не вижу технических обоснований заявленных позиций.
Кстати, лента сделок уже есть в бете, на которую можно обновиться, подключившись к MetaQuotes-Demo:
Релиз новой версии будет на следующей неделе.
Как объяснялось раньше, все это делается брокером. И еще раз повторю, чтобы дать доступ к данным других секций в режиме чтения для ваших счетов, администратору вашего брокера достаточно потратить от десятков секунд до пары минут максимум. Причем это время на все группы счетов, а не для каждого клиента по отдельности.
Требуйте у своего брокера, которому вы платите свои деньги.
Вы же все равно из шлюза биржи берете данные. Как эти программы могут быть связаны между собой?
Торгуйте 3 секции параллельно в обоих терминалах и будет одновременное отображение всех сделок и позиций в обоих.
А не пререкаться тут с толпой
Тролли очень полезны, вон как сыпят оскорблениями и глупостями, раздувая флейм.
Работа у нас идет вовсю http://www.metatrader5.com/ru/releasenotes. И детальные тики, и ленту сделок, и все более навороченный тестер сделали. На следующей неделе будет очередной большой релиз.
Опционы тоже выпустим, получим несколько трейдеров и потеряем такой аргумент в критике против МТ5.
Я об этом сразу написал:
При желании можете перевести общий стиль операционки в нужные цвета и терминал будет использовать их.
хаха, это из области фантастики. если ваши разрабы настолько убоги, что даже на фьючах не осилили правильное маржирование сделать(хотя с фьючами все довольно просто и линейно), то на опционах сделать правильный расчет обеспечения с их множеством сложных позиций вы точно никогда не потянете ;)
вспомни реакцию энергобанка на свой факап. походу уних все конторы такие неадекватные в казани, местная традиция бизнеса))
Ни нормального тестера, ни котировок с разных секций...