Уязвимость ФОРТС

Добрый день всем!

Всем на обсуждение.

Вот такое письмо было разослано более месяца назад:

26 мая 2016 г., 20:41

Кому: ir@moex.comКопия: pr@moex.com, media@cbr.ru, info@msk.bcs.ru, Ask@corp.finam.ru, research@sberbank-cib.ru, ceo@aton.ru, clients@itinvest.ru, letters@rbc.ru, timmartynov@gmail.com

 

Добрый день!

 

Найдена уязвимость Модуля расчета гарантийного обеспечения рынка фьючерсов и опционов, позволяющая открывать позиции по основным инструментам (Фьючерсный контракт на Индекс РТС, Фьючерсный контракт на курс доллар США — российский рубль), без Гарантийного Обеспечения и в объемах (до 10 миллионов  контрактов) значительно превышающих объем открытых позиций и среднедневной объем торгов по данным инструментам.

 

Риски уязвимости

Выставление одним участником  одной заявки на 1 000 000 контрактов на курс доллар США — российский рубль (1 млрд. долларов США) приведет к одномоментному изменению цены фьючерса на 4% (достижение либо нижней, либо верхней границы торгового диапазона) без изменения цены по базовому активу. То есть, возникнет ситуация для сверхприбыльной арбитражной сделки, которой воспользуются все крупные участники рынка. После реализации заявки возникнет маржинальное требование и принудительное закрытие позиций, что вызовет движение цены до противоположной границы торгового диапазона.

Размер убытка у участника, Брокера, НКЦ и Московской Биржи может достигнуть 5 млрд. руб.

Выставление множества заявок множеством участников (или группой участников) может полностью парализовать срочный рынок и привести к множественным дефолтам крупных брокерских компаний. Фактически к хаосу на финансовом рынке России.

 

 

А теперь вопросы для всех:
     1 как думаете от кого и какая была реакция?
     2 что делать с данной уязвимостью?