Шесть раз за последнюю четверть века: что стоит за удивительным поведением VIX в понедельник?
Биржевой фонд ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures
Прежде всего, это могло стать результатом банальной ошибки (история знает массу случаев, когда зависали программы, или трейдеры вводили ордера на большее количество контрактов, чем необходимо). Но мы ведь не верим в ошибки на финансовых рынках, так?
Второй вариант — приведение позиций в некое равновесие. Многие эксперты отмечают странное поведение Индекса волатильности в понедельник. В то время как S&P 500 завершил день в минусе на 2%, VIX упал на 8% (обычно у двух инструментов отрицательная корреляция). Об исключительной редкости события говорит тот факт, что за последнюю четверть века насчитывается всего шесть подобных случаев.
Третья возможность — некто с «особыми» знаниями решил купить фьючерсы и ETF на волатильность в качестве возможной страховки от падения широкого рынка. В этом случае сегодня важно следить за поведением фондовых индексов и этих инструментов — если последует падение, версия подтвердится (либо мы станем свидетелями хеджирования позиции).
Фьючерсы на Индекс рыночной волатильности CBOE
Какой бы вариант не оказался верным, в любом случае это была отличная возможность продать VIX и продать ES через EXANTE. И даже если бы вы сделали это после открытия ночной сессии, был бы отличный плюс. Соотношение VIX и ES оставляем на ваше усмотрение. Кстати, эта ситуация отлично описывается в 10-м «правиле» торговли Анатолия Князева — ждите свою возможность для заработка http://smart-lab.ru/company/exante/blog/334345.php.
А как вы заработали на вчерашнем скачке VIX?
Антон Денисков (Fry)28 июня 2016, 20:29так и заработал. Отшортил его от 23,20 до сегодня.+3
Сумрак28 июня 2016, 21:19А VXX вчера упал, так что ваше наблюдение неверное.0
InvMan.xyz28 июня 2016, 22:31Че за фигня? Графики выглядят наоборот, но так-же как все графики — фунтдоллар, фуетена, еврадоллар, — ну так все рынки сейчас так выглялят..,, И еще графики одноменутные в посте — мужики, — нас похоже кто-то хочет на'«ать… :-)0- Андрей Иванов28 июня 2016, 23:02VIX и SPY гораздо чаще идут в одном направлении. Обычно это происходит после существенного падения SP-500, сопровождаемого ростом волатильности. В данном случае индексы акций были очень перепроданы в результате двух дней падения. Отскок на следующий день (сегодня) был очень вероятен. Поэтому VIX и падал вместе с широким рынком, но значительно больше первого. Всплеск в последние пять минут для торгов подобных инструментов, имеется в виду индексных продуктов, дело тоже вполне обычное. Настолько, что даже особо по этому поводу никто не заморачивается.0
