Народ, подскажите сайт, где можно отслеживать корреляцию между активами? Кому-то скидывали такой сайт, еще в виде деревца можно было анимацию выставлять. Спасибо!
Народ, подскажите сайт, где можно отслеживать корреляцию между активами? Кому-то скидывали такой сайт, еще в виде деревца можно было анимацию выставлять. Спасибо!
отслеживать корреляцию через сайты крайне опасно т.к. не известно как они её рассчитали. Какие были проведены манипуляции с рядом цен и были ли они вообще проведены. В одном случае корреляция может быть почти 1, а в другом, после правильной обработки начальных данных, её может не быть вообще!
Да и каким образом она рассчитана тоже не известно. Пирсоном, Спирменом или иным образом. Вообщем такие сайты могут предоставить медвежью услугу.
DedBoroded, подробнее о методе расчета корреляции на TradingView: https://www.tradingview.com/stock-charts-support/index.php/Correlation_Coefficient_(CC)
Отличный пример! Как раз и показывает медвежий сайт.
Вкратце поясню: В примере показана обычная корреляция пирсона на последних 12 значениях. И эта корреляция = 0.9271 Это легко можно проверить в том же екселе. При этом корреляция рассчитана прямо по начальному ВР, что уже не правильно. Если провести простейшую предварительную обработку данных, то корреляция становиться равной уже 0.4574 и это я ещё не делал чистку ряда от различных выбросов, без учёта возможных дивидендов и т.д.
п.с. ничего не имею против сайта — кто разбирается тому это не надо, а кому лень тот должен кормить тех кто разбирается :)
салам зема! я тоже с Казахстана! торгуешь у амер брокера? интересует какой налог там для граждан РК, чет неохото на фортс 30% платить) поделись опытом торговли, открытия счета у амер.брокера
Москве и Пекину удастся заключить соглашение по поставкам российского газа в Китай, разногласия по цене - совершенно нормальны - Песков В Кремле не сомневаются, что Москве и Пекину удастся заключить с...
Первоначальные заявки были сформированы на СПБ биржу, как организатора торгов, но в день окончания приема были отменены. В новых документах, без уведомления клиентов, организатор торгов уже значилась ...
((...))), Хеджироваться не планирую на данном этапе, это краткосрочная сделка на 3-5% от депозита, только жесткий SL… P.S. Сбер тоже по теху на 4+% нацелен вверх...
Tverskoy_homyak, офз там купон процентов 7 вроде. Ждать пока тело отрастет с наибуленой вместе — плохая идея. Фонды денежного рынка. Дам доха выше. Я буду гмк держать.
отслеживать корреляцию через сайты крайне опасно т.к. не известно как они её рассчитали. Какие были проведены манипуляции с рядом цен и были ли они вообще проведены. В одном случае корреляция может быть почти 1, а в другом, после правильной обработки начальных данных, её может не быть вообще!
Да и каким образом она рассчитана тоже не известно. Пирсоном, Спирменом или иным образом. Вообщем такие сайты могут предоставить медвежью услугу.
Отличный пример! Как раз и показывает медвежий сайт.
Вкратце поясню: В примере показана обычная корреляция пирсона на последних 12 значениях. И эта корреляция = 0.9271 Это легко можно проверить в том же екселе. При этом корреляция рассчитана прямо по начальному ВР, что уже не правильно. Если провести простейшую предварительную обработку данных, то корреляция становиться равной уже 0.4574 и это я ещё не делал чистку ряда от различных выбросов, без учёта возможных дивидендов и т.д.
п.с. ничего не имею против сайта — кто разбирается тому это не надо, а кому лень тот должен кормить тех кто разбирается :)