Илья_СПб, примочка в квике хоть и на вид кавно, но в реале ничем не хуже любого иного софта, вне зависимости от его стоимости и наполнения. И даже более того, в силу безбашенности (а точнее отсутствие кое-каких знаний у программеров) в квике кое-какие вещи сделаны просто на редкость удивительно хорошо. В софтах за деньги такое вряд ли и найдешь…
ch5oh, квик позволяет реконструировать прошлое, даже если его не было, и быть не могло.
Ни один программист или математик, находясь в здравом уме, такого ляпа допустить не в состоянии.
И тем не менее, этот косяк был сделан.
При этом этот косяк не привел к плохому, а оказался гениальным решением, мимо которого прошли все разработчики всех софтов, оценивающих опционы.
ch5oh, ну так попробуйте, озаботьте программу выдать вам результат (по сценарию) на дату в прошлом.
Любой софт типа «по уму» отвергнет такую возможность, потому как анализ не предполагает реконструкцию прошлого. Да и математика не позволяет столь безалаберно обращаться со временем.
Однако квик вам посчитает. И посчитает правильно. И его даже не интересует, был ли опцион на ту дату в прошлом вообще, или же его не было вовсе :)
Илья_СПб, читать выше
Волатильность БА — это стандартное отклонение, если без фантазий. Но эта волатильность имеет связь с опционной волатильностью весьма спорного характера. Изменщики-любовнички, одним словом....
Потому тут все сложнее.
В Метастоке есть инструменты весьма дельно работающие
Биржевые будни Тихомирова А.А. 🛡 Приветствую, уважаемые коллеги!
✔️ Нефть продолжает гулять сама по себе в границах боковика. Здесь в очередной раз писать нечего, все написанное ранее актуально....
Биржевые будни Тихомирова А.А. 🛡 Приветствую, уважаемые коллеги!
✔️ Нефть продолжает гулять сама по себе в границах боковика. Здесь в очередной раз писать нечего, все написанное ранее актуально....
🌯 Перекладывают кредитные риски на инвесторов. IPO Jetlend Штош, сезон IPO открыт. 26 марта начнутся торги акциями Jetlend под тикером JETL, а до 25 марта проходит сбор заявок на участие через СПБ Бир...
💼 Ренессанс Страхование – Почему акции компании сохраняют свою привлекательность? Отчет за 2024 г. 📈 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:• Общая сумма премий (аналог выручки) за 2024 год увеличилась на 37,5% и составила ...
Мир,санкции, оружие. Обе строны идут на сделку. Мир-перемирие с этой строны, взамен на поставки оружия и новые санкции для РФ.
Мне одному кажется, что какая то шиза происходит?
Вчерашним и сегодн...
Курок Плотный, Я думаю будет еще один взлет на ожидании дивов, после текущего снижения. Там всегда разгоняют. А вот как скажут шиш и может еще озвучат планы на траты 10 лет вперед, то все возможно....
ФАС выдала предупреждение Ozon и Wildberries за скидки на товары с низкой оборачиваемостью за счет продавцов без их согласия – Ъ Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России требует от крупнейших м...
ФАС выдала предупреждение Ozon и Wildberries за скидки на товары с низкой оборачиваемостью за счет продавцов без их согласия – Ъ Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России требует от крупнейших м...
Утренний обзор (мамбофьюч, сберофьюч, сишка, фьюч юань-рубль, газ(NG), Брент и Золото) MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена снижалась весь день, пробив свои поддержки в виде горизонта...
red-circule.com/cources/option-workshop-bez-sekretov/
Lilith, расскажите поподробней пожалуйста?
Что там такого так замечательно сделано?
Ни один программист или математик, находясь в здравом уме, такого ляпа допустить не в состоянии.
И тем не менее, этот косяк был сделан.
При этом этот косяк не привел к плохому, а оказался гениальным решением, мимо которого прошли все разработчики всех софтов, оценивающих опционы.
Lilith, «квик позволяет реконструировать прошлое, даже если его не было, и быть не могло»
Это как? Можно поподробней? А то Вы всё туманно намекаете на что-то, но прямо не говорите… =D
Любой софт типа «по уму» отвергнет такую возможность, потому как анализ не предполагает реконструкцию прошлого. Да и математика не позволяет столь безалаберно обращаться со временем.
Однако квик вам посчитает. И посчитает правильно. И его даже не интересует, был ли опцион на ту дату в прошлом вообще, или же его не было вовсе :)
КСТАТИ как в квике построить график волатильности БА
Волатильность БА — это стандартное отклонение, если без фантазий. Но эта волатильность имеет связь с опционной волатильностью весьма спорного характера. Изменщики-любовнички, одним словом....
Потому тут все сложнее.
В Метастоке есть инструменты весьма дельно работающие