Вола , Вега , Тетта , Гамма , РО - еще приплетают ---- ЗАЧЕМ ЭТО ВСЕ НАДО !!! БЕРЕМ и просто торгуем ценой опциона !

Myxa, подскажите можно ли реально хеджировать СИ опционами. например если бы я купила путов в январе при споте доллруб=82 со страйком 82 каковы были бы результаты на сегодняшнее число? как посчитать?

Myxa, не не не, ты не понял, мне не в абсолютных величинах даже нужно, допустим вола та же, мне просто надо понять тупую математику, т.к. я не закрывал еще позы по продаже опционов в экстренном порядке, но мне нужно знать как это выглядит в динамике, причем чтобы объяснили на пальцах) Как я понял, при откупе проданного опциона я должен вернуть премию в рынок в виде разности полученная премия минус цена предложения, т.е. при данном примере откупить за 1 руб. и выхватить убыток в 99 руб.