Первая стратегия пошла

Сквизовая стратегия, только покупки.

Тестил на 550 самых ликвидных акциях дороже 7 долларов. Вроде неплохо.

UPD: Косяк нашелся, система добирала позицию при повторении сигнала на вход что способствовало сильной загрузке депозита.

В общем придеться переписывать :)

UPD2: Жаль а мог такой грааль получиться:

роботы с# стратегии

Marsel Tazetdinov

172

3 193

с 16 января 2011

70 Комментариев

Алексей (rwsmart)
14 января 2012, 01:23
не нравится мне такая картинка. уж слишком глубокие сопли у эквити.
0
- Marsel Tazetdinov
  14 января 2012, 01:27
  rwsmart, это разве не cash? типа показателя загрузки депозита?
  0
  - Алексей (rwsmart)
    14 января 2012, 01:32
    Марсель Тазетдинов, светло-зеленый же подписан — эквити. а это есть сумма средств при открытых позициях.
    если смотреть на картинку — очень часто отвисает до нуля почти. система пересиживает эпичные просадки что ли?
    живой человек точно не торгует так. закроется раньше :) или со страху, или «данунах»
    0
    - Marsel Tazetdinov
      14 января 2012, 01:35
      rwsmart, ну если учесть что система торгуется на ам. акциях без плеча в режиме портфеля, скорее всего просто затаривается под край.
      0
      - Алексей (rwsmart)
        14 января 2012, 01:38
        Марсель Тазетдинов, тут речь не о том как тарится система, а как проседает на открытых. это все равно что портфель на 500.000 долларов набит бумагами и тает до 100.000 грубо если.
        Я много систем писал, ковырял, модифицировал, тестил… все практически были убыточными. и убивали депы как раз такие просадки.
        0
        Marsel Tazetdinov
        14 января 2012, 01:38
        rwsmart, теперь понятно)
        0
Ед В
14 января 2012, 01:37
синяя линия-стратегия купи и держи написано же
0
- Marsel Tazetdinov
  14 января 2012, 01:38
  Lord Fridrich II, рукалицо
  0
CamarillaDaily
14 января 2012, 01:39
Чота вы меня озадачили этими соплями…
0
- Marsel Tazetdinov
  14 января 2012, 01:41
  CamarillaDaily, я сам себя озадачил))
  0
Marsel Tazetdinov
14 января 2012, 01:40
123insaider, выше пишут что в набранных позах система уходит в адские просадки, что видимо уменьшает ее робастость в разы)
0
Marsel Tazetdinov
14 января 2012, 01:41
123insaider, в будущее точно не заглядывает открывает на клозе, закрывает на клозе след дня.
0
CamarillaDaily
14 января 2012, 01:42
Нет, все правильно, проверил на своей. Cash — темно зеленый — это неиспользованные средства…
0
- Marsel Tazetdinov
  14 января 2012, 01:44
  CamarillaDaily, Т.е. все таки где сопля большая система просто входит во много позиций?)
  0
  - Алексей (rwsmart)
    14 января 2012, 01:46
    Марсель Тазетдинов, блин, ну объяснил же на пальцах. сопля это когда куплено на 700 косарей и подешевело до 200 косарей. потом пережило просадку рынка и снова вылезло в цене до 700.
    0
    - CamarillaDaily
      14 января 2012, 01:46
      rwsmart, НЕТ!
      0
      - Алексей (rwsmart)
        14 января 2012, 01:49
        CamarillaDaily, ну как это нет-то?
        всю жизнь было эквити — плавающий результат, кэш — пофиксенный.
        0
    - CamarillaDaily
      14 января 2012, 01:51
      Вот торговля несколько дней одним контрактом. Светлозеленые это маржа.
      
      0
      - Алексей (rwsmart)
        14 января 2012, 01:53
        CamarillaDaily, хрен с пальцем не смешивать может?
        как высчитывается кэш-эквити на акции без плеча и как высчитывается у контракта? типа разницы никакой? так не бывает.
        и уж тем более некорректно сравнивать 11 лет и 1 день
        0
        CamarillaDaily
        14 января 2012, 01:56
        rwsmart, Давай разберемся спокойно. У меня на один контракт резервируется маржа в 10000р, о чем и говорят светлозеленые кубики. У него на N акций идет M денег, о чем и говорят светлозеленые сопли. Так в чем разница?
        +1
        Алексей (rwsmart)
        14 января 2012, 02:04
        CamarillaDaily, давай.
        еще раз. его система в течение 11 лет только покупает и держит. если рынок падает — портфель тает ровно настолько же. эквити и отражает падающие тренды. как только пересидели — выносит в кэш. поэтому кэш такой красиво и ровно растущий. все светло-зеленые сопли, подпирающие ноль почти — это когда денег на старте позиции потрачено 700 тыщ (под конец), но на падении рынка реальная цена позы проседала почти до 200 тыщ. потом просто рынок снова вынес позу наверх в цене. и так все 11 лет графика.
        а то что на сутках по 1 контракту эквити строго на 10 тыщ меньше — это правильно. потому что ГО 1 контракта при тех условиях и составляли эти 10 тыщ. после фикса позы они возвращаются в доступный к использованию кэш.
        0
        CamarillaDaily
        14 января 2012, 02:06
        rwsmart, Бля, ты меня в сомнения ввел… Думаю…
        0
        Алексей (rwsmart)
        14 января 2012, 02:11
        CamarillaDaily, я просто знаю, поэтому и пишу.
        в любой системе тестов так.
        Если бы я, к примеру, в 2000м году купил условно на 100 000 р. акций сбера по 5 руб., то в течение 11 лет мой портфель неоднократно взлетал бы и падал. так? но при этом если не фиксить убыток, а пересиживать — то кэш все равно в итоге в шоколаде. а вот эквити (плавающая) — заставила бы не один лом на пятаки очком накусать
        0
        CamarillaDaily
        14 января 2012, 02:10
        rwsmart, Ну хорошо, давай я поставлю маржу не 10000, а 100000, т. е. будет фактически то же, что и на акциях. Это будет уже не ГО, а покупка полного контракта. Тогда мои кубики тоже будут размером в 100000. Но это же не говорит о том, что уменя счет в этот момент в нуле?!!!
        0
        Алексей (rwsmart)
        14 января 2012, 02:14
        CamarillaDaily, еще раз. эквити показывает реальную стоимость купленного в моменте.
        у него система покупает и пересиживает минусы. как проще объяснить я не знаю…
        0
        CamarillaDaily
        14 января 2012, 02:15
        rwsmart, Да я понял тебя, просто не соображу никак…
        0
        CamarillaDaily
        14 января 2012, 02:17
        CamarillaDaily, В конце концов, Марсель Тазетдинов, можешь по трейдам посмотреть что там у тебя происходит?!!!
        0
        Marsel Tazetdinov
        14 января 2012, 02:19
        CamarillaDaily, уже обновил пост, оказывается при повторении сигнала если система в позе, она может еще столько же добрать, отсюда и такая загрузка. А насчет пересида поз, стопы в системе юзаются, дело не в том что система пересиживает, система просто агрессивно добирает.
        0
        CamarillaDaily
        14 января 2012, 02:25
        Марсель Тазетдинов, Да там дописывать пшик. Условие, если в лонге, то не вход в лонг… if (p.PositionType.ToString() == «Long»)
        0
        Алексей (rwsmart)
        14 января 2012, 02:27
        Марсель Тазетдинов, это ловля падающих ножей на все оставшиеся.
        0
        CamarillaDaily
        14 января 2012, 02:28
        Ясно излагаешь. Навскидку — стакан в определенном виде, где суммируются заявки — не помню как называется, из него Qpile'ом нарисовать график на основном — не проблема… Это если в Quik'е…
        0
        Алексей (rwsmart)
        14 января 2012, 02:17
        CamarillaDaily, короче, нежизнеспособные эти системы, которые пересиживают ВЕСЬ падающий рынок в ЛОНГАХ. нужны стальные яйца чтобы не испугаться полного слива.
        0
        CamarillaDaily
        14 января 2012, 02:19
        rwsmart, Да это бесспорно, только у меня все равно сомнения. Нужен взгляд третьего лица....))))
        0
  - CamarillaDaily
    14 января 2012, 01:46
    Марсель Тазетдинов, Да. У меня в системе 1 контракт РИ торгуется, сейчас проверил, все сопли строго по 10000р, то есть равны марже.
    +1
    - Marsel Tazetdinov
      14 января 2012, 01:47
      CamarillaDaily, спасибо за инфу)
      0
CamarillaDaily
14 января 2012, 01:43
Но эти сопли наводят на подозрение о мартингейле...))))
0
- Marsel Tazetdinov
  14 января 2012, 01:45
  CamarillaDaily, нет, там чуть другая фишка стоп на позицию 4%- движения акции от цены входа
  0
Алексей (rwsmart)
14 января 2012, 01:44
на такой дистанции можно было на ММВБ купить в 2000м году акцию сбербанка и скинуть на хаях по 100-106. эффект был бы тот же практически.
0
mrTrader
14 января 2012, 02:09
ух ты… вот спецы))) а я 4 года програмером работал и ничего в этом не волоку((
0
- mrTrader
  14 января 2012, 02:10
  mrTrader, научите с чего начать то, си ++ подоходит для квика?
  0
  - Алексей (rwsmart)
    14 января 2012, 02:12
    mrTrader, у квика ж свой язык
    0
    - mrTrader
      14 января 2012, 02:15
      rwsmart, да он какой то недоделанный -чета непонял как отладка проходит, прям как на ассемблеречтоль?
      а как же говорят можно на си все что угодно???
      0
mrTrader
14 января 2012, 02:13
ладно тогда попроще: как из экселя вывести график, в формате индикатор, разбитый естественно по периодам?
0
- Алексей (rwsmart)
  14 января 2012, 02:15
  mrTrader, а что собсно глобально то надо? при чем тут эксель?
  0
  - mrTrader
    14 января 2012, 02:17
    rwsmart, да вот есть у меня скаченый индюк под квик, который показывает Дельту покупок и продаж, хочу его видеть под основным графиком… вот???
    0
    - mrTrader
      14 января 2012, 02:19
      mrTrader, дельту, как свечку, согласно периоду…
      0
    - Алексей (rwsmart)
      14 января 2012, 02:20
      mrTrader, тут не смогу помочь… с квиком попрощался после знакомства с транзаком. и язык ATF понятней, и на вид красивше.
      не знаю что вы все в этом квике нашли… убого-табличное чудовище…
      единственный плюс от квика — Мульти-квик.
      +1
      - mrTrader
        14 января 2012, 02:21
        rwsmart, понял, а подскажи хоть на си шарп че можно програмить?
        0
        Алексей (rwsmart)
        14 января 2012, 02:26
        mrTrader, вопрос не в языке, а способе связи кода и потока данных.
        если программерство не проблема — проще выбрать под себя платформу, за пару дней освоиться с языком ее (как у меня с АТФкой в транзаке) — и гоу кодить. и не заморачиваться.
        0
- mrTrader
  14 января 2012, 02:16
  mrTrader, по периодам основного графического изображения?
  0
  - CamarillaDaily
    14 января 2012, 02:20
    mrTrader, А что такой сложный алгоритм у индюка? Ты его знаешь?
    0
    - mrTrader
      14 января 2012, 02:25
      CamarillaDaily, ну если в кодах то сам понимаешь, а так описать смысл могу:
      1 есть таблица всех сделок
      2 в ней группируются покупки и продажи на определенный период-кого больше-такая и дельта( вот если бы иметь такой график дельты под графиком цены-то тут уже цена зависит от дельты))) и если по дивергенции можно спокойно пробовать переворачиваться… я ясно излагаюсь?
      0
      - CamarillaDaily
        14 января 2012, 02:29
        mrTrader, Выше ответил, не туда нажал...)))
        0
        mrTrader
        14 января 2012, 02:33
        CamarillaDaily, не понял, где чё выше отвечено?
        0
        CamarillaDaily
        14 января 2012, 02:35
        mrTrader, Ясно излагаешь. Навскидку — стакан в определенном виде, где суммируются заявки — не помню как называется, из него Qpile'ом нарисовать график на основном — не проблема… Это если в Quik'е…
        0
        mrTrader
        14 января 2012, 02:37
        CamarillaDaily, спасибо, буду догонять))
        0
        CamarillaDaily
        14 января 2012, 02:39
        mrTrader, А вообще, если в C# шаришь, сразу S# юзай — говорят круто. Там связки со всем есть…
        0
        CamarillaDaily
        14 января 2012, 02:42
        CamarillaDaily, stocksharp.com/
        0
Алексей (rwsmart)
14 января 2012, 02:28
всё, блин, утомили, пойду покурю… ))))
0
- CamarillaDaily
  14 января 2012, 02:38
  rwsmart, Все равно у меня сомнения, ты уж прости...))) Завтра продублирую этот пост, мож кого из нас разубедят WLD-шники…
  0
vampirus
14 января 2012, 10:34
Зеленые сопли это никакие не просадки — просто процент соотношения между кешем и активами. И в системе ничего граального нет, профит фактор низкий, годовая отдача в % небольшая, учитывая что комиссия брокера все может сожрать. Попробуйте на портфеле акций стратегию простого пробоя мин-макс и выход по простому МА.
0
vampirus
14 января 2012, 10:35
Вот что дает пробойная стратегия на нашем индексе за 3 года
Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
Ending capital 398837.24 299786.09 199051.15
Net Profit 298837.24 199786.09 99051.15
Net Profit % 298.84 % 199.79 % 99.05 %
Exposure % 56.32 % 40.03 % 16.29 %
Net Risk Adjusted Return % 530.58 % 499.11 % 607.88 %
Annual Return % 62.43 % 46.95 % 27.30 %
Risk Adjusted Return % 110.83 % 117.30 % 167.53 %

— All trades 80 47 (58.75 %) 33 (41.25 %)
Avg. Profit/Loss 3735.47 4250.77 3001.55
Avg. Profit/Loss % 1.86 % 2.25 % 1.31 %
Avg. Bars Held 272.51 329.45 191.42

— Winners 43 (53.75 %) 26 (32.50 %) 17 (21.25 %)
Total Profit 484432.99 300860.39 183572.60
Avg. Profit 11265.88 11571.55 10798.39
Avg. Profit % 5.12 % 5.52 % 4.51 %
Avg. Bars Held 389.42 476.04 256.94
Max. Consecutive 6 4 5
Largest win 50515.05 25977.90 50515.05
# bars in largest win 346 869 346

— Losers 37 (46.25 %) 21 (26.25 %) 16 (20.00 %)
Total Loss -185595.75 -101074.30 -84521.45
Avg. Loss -5016.10 -4813.06 -5282.59
Avg. Loss % -1.92 % -1.78 % -2.10 %
Avg. Bars Held 136.65 147.95 121.81
Max. Consecutive 6 4 4
Largest loss -14439.07 -13435.57 -14439.07
# bars in largest loss 97 40 97

— Max. trade drawdown -29832.60 -28815.78 -29832.60
Max. trade % drawdown -12.31 % -10.91 % -12.31 %
Max. system drawdown -51812.97 -35614.75 -43864.42
Max. system % drawdown -19.60 % -13.96 % -20.35 %
Recovery Factor 5.77 5.61 2.26
CAR/MaxDD 3.19 3.36 1.34
RAR/MaxDD 5.66 8.40 8.23
Profit Factor 2.61 2.98 2.17
Payoff Ratio 2.25 2.40 2.04
Standard Error 15978.51 15079.68 14233.14
Risk-Reward Ratio 5.76 4.39 1.81
Ulcer Index 6.26 5.97 11.76
Ulcer Performance Index 9.11 6.97 1.86
Sharpe Ratio of trades 2.47 2.68 2.12
K-Ratio 0.0241 0.0184 0.0076
0
wavelet
15 января 2012, 14:50
Марсель Тазетдинов у тебя велс лицензионный? Откуда котировки брал?
0
- Marsel Tazetdinov
  15 января 2012, 18:47
  wavelet, нет, с yahoo
  0