13 января 2012, 23:20
Применение уровней Camarilla/мой сегодняшний трейд.
Всем Добрый вечер! ;)
На изучение Camarilla Equation меня подталкнуло прочтение нескольких постов участника Смарта и моего друга Виктора, доктора и трейдера — любителя (ник Gugenot), за что ему отдельное Спасибо!
Скорее всего, Вы слышали о Camarilla Equation, и о том, какую помощь он (индикатор) может оказать тем, кто использует стиль торговли «внутри дня».
Немного истории:
Существует мнение, что торговля по данным уровням представляет собой секретную формулу дей-трейдинга, которая позволит Вам достичь успехов при минимуме риска.
Давайте разберем подробнее происхождение а также проанализируем работу Camarilla и попробуем разобраться, действительно ли он так хорош!
Происхождение Camarilla Equation:
Камарилья — (исп. camarilla, от camara — палата, двор монарха), группа влиятельных советников. Термин вошёл в обиход при испанском короле Фердинанде VII (правил в 1808, 1814-33), в царствование которого его приближённые, фактически правившие страной, стали заседать в небольшой комнате — преддверии более обширного королевского помещения.
Впервые Camarilla был рассмотрен в 1989 году трейдером, работавшем на рынке облигаций, Ником Скоттом. В основе этой тактики лежит достаточно банальное определение ценового движения на рынке – а именно умозаключение о том, что временные ряды имеют обыкновение возвращаться к среднему. Другими словами, если в определенный день на рынке формируется большой диапазона от максимума до минимума, на следующий день он имеет обыкновение разворачиваться и возвращаться обратно к уровню закрытия предыдущего дня. В Camarilla используются сложные математические модели для выделения уровней с использованием цен вчерашнего закрытия, максимума и минимума. Вычисленные при помощи Camarilla уровни поражают своей точностью даже опытных дей-трейдеров, которые все знают про уровни поддержки и сопротивления, стержневые точки и так далее. Вопреки распространенному мнению, уровни Camarilla доступны многим трейдерам. На ряде интетнет-порталов существуют калькуляторы для вычисления этих уровней.
Лично Я пользуюсь этим:
http://www.camarilla.ws/calculators/camarilla-calculator.htm
… расчет выглядит следующим образом:
Уровни Camarilla
При помощи Camarilla идентифицируются 10 уровней, как указано на скрине выше, (в некоторых калькуляторах уровней всего 8), для вычисления которых используются закрытия, максимум и минимум вчерашней сессии. Эти уровни разбиты на две группы и пронумерованы от 1 до 5. Паттерны, которые формируют эти 10 уровней, представляют собой почти симметричные модели. Наиболее значимыми уровнями являются H/R 4 и H/R 3. Традиционно считается, что уровень H/R 3 является уровнем потенциального разворота. При касании ценой этого уровня открывается позиция ПРОТИВ тренда, при этом уровень H/R 4 используется в качестве стоп-лосса (в некоторых модификациях правил стоп-лоссы рекомендуется ставить по своему усмотрению, на приемлемых уровнях, а позицию открывать, только после подтверждения сопротивления или поддержки в указанной зоне). Т.е. в случаях, когда речь идет о верхнем уровне H 3 это означает, что цена уже развернулась и прошла обратно через этот уровень вниз. Другая тактика использования уровней Camarilla заключается в том, что уровень H 4 рассматривается в качестве уровня пробоя. Другими словами, позиция открывается В НАПРАВЛЕНИИ тренда, если цена проходит уровень H 4. Какую тактику использовать, это зависит от менталитета трейдера. Использование уровней H/R 3 позволяет извлечь прибыль из внутредневных рыночных движений (отлично работает в пиле), тогда как работа с пробоем H/R 4 позволяет менее опытным трейдерам капитализироваться на сильных ценовых движениях (в случае пробоя уровней H/R 4, т.е. присоединиться к тренду).
Торговля по уровням Camarilla является дискреционной – хотя в основе этой системы лежит механическая «философия». Для того, чтобы хорошо торговать при помощи этой тактики необходим определенный опыт и знание принципов рынка.
На рисунке продеманстрированы примеры сделок:
Теперь давайте разберем сигналы...
Camarilla Торговые сигналы:
Camarilla дает 2 типа сигналов, источниками которых служат коридоры:
- внутренний H3 — R3 для торговых сигналов первого типа;
- внешний H4, H5 — R4, R5 соответственно для второго.
Промежуточная зона между ними – буферная, в ней торговать запрещено (!!!).
Торговые сигналы 1-го типа
Торговые сигналы 1-го типа основаны на отбитии от границ канала H3-R3. Уровни H3 и R3 ограничивают внутренний коридор и являются уровнями потенциального разворота. Когда цена касается одного из этих уровней можно открывать позицию против тренда.
Поскольку после отбоя цена часто доходит до противоположной стороны коридора, то стоит установить тейк-профит на H3 или R3, войдя на несколько пипсов внутрь коридора, а стоп-лосс – на ближайшем старшем уровене H4 или R4.
В качестве подтверждения можно использовать, например свечные паттерны.
Торговые сигналы 2-го типа
Торговые сигналы 2-го типа основаны на пробитии границ канала H4-R4. При пробитии внешнего коридора H4-R4 уровней Camarilla открывается позиция по текущему тренду.
Тейк-профит устанавливается на ближайшем уровне H5 или R5, а стоп-лосс, соответсвенно, на H3 и R3. Как правило, в большинстве случаев тейк-профит достигается.
Пробой рекомендуется отслеживать вручную на меньших таймфреймах, используя дополнительные индикаторы (например осциляторы) и/или свечной анализ.
Собственно ВСЕ! ;)
Спасибо! ;)
ps: мой сегодняшний трейд по уровням Camarilla:
pss: кстати скорее всего это мой последний пост на этом ресурсе, потому как он (ресурс) не оправдал ожиданий (!)
… насколько Я понял, здесь гораздо больше ценятся посты на околорыночные темы, чем темы относящиеся непосредственно к рынку...
… это как говориться печально!
Но с ресурса Я не ухожу, буду читать посты интересных мне участников, оставляя комментарии… Спасибо ВСЕМ кто читал мои посты, комментировал/критиковал! ;)
ВСЕМ удачной торговли, а главное ЗДОРОВЬЯ потому как без него «профит» будет Вам не в радость! ;)
ЗЫЫ МОЙ ПРОГНОЗ ОСТАЕТСЯ В СИЛЕ (!!!)
smart-lab.ru/blog/32852.php
UPDATE: перечитал свой пост, и понял что напутал с обозначениями уровней «H» «R»,… да и на скринах не правильные обозначения! ;)
Читать по тексту поста и на скринах правильно:
Буква «H»=«R»
Буква «R»=«S»
как указано на скрине калькулятора
Flexiway, ой не надо. При всем уважении к тебе. Нет нормальной работы и нормальных работодателей. Я знаю, что говорю.
12:13
В Самолете досрочная смена гендиректора: СД вместо Иваненко Андрея Владимировича назначил Акиньшину Анну Николаевну ПАО «ГК «Самолет»Решения совета директоров (наблюдательного совета)
По 1 вопрос...
Валентин Погорелый, А на перетоке разве нет потерь? А для перетока разве не нужна инфраструктура? И потом Иркутская область не входит в единую энергосистему. Так повелось со времен реформирования Р...
12:11
может по 99 дадут закупиться хотя врятли
12:11
Бекас, — «Антоша с Мишей — оброк повесили/повысили»!
12:11
Bio, это точно
12:08
По-прежнему одна из самых дорогих акций. Ожидаю приостановку выплаты дивидендов и приход на 100р.
12:11
Идет высадка с остервенением, перед налогом трансуха ведь может и мощнейшие дивы выплатить ;) скорее всего промежуткам в этом году быть
Caмaя дeшeвaя квapтиpa в Mocквe Bзглянитe нa caмую дeшeвую квapтиpу в Mocквe, нaйдeнную в Циaнe пo фильтpу: втopичкa, нe aпapтaмeнты, нe зaлoжeнa, нe дoля, нe HAO, нe TAO, нe нa пoляx aэpaции в Heкpac...
Бочаров Михаил, в замещайки говорят хорошо вкладываться сейчас
Я с комона ушел на этот, а здесь…
… на скрине видны входы и выходы! вглядись! ;)
Вы же опубликовали входы постфактум… они уже не представляют интереса для проверки.
Удачи…
Такой калькулятор на сайте и бесплатно… удивительное рядом
Я не навязываю данную систему,… и Спасибо за мнение! ;)
Не понимаю… зачем публиковать сделки задним числом
Ваш скрин не является примером. Пример это когда вы по своей системе озвучили заранее вход и все это ПОТОМ увидели, что ЭТО так и было…
1. эту «систему» юзают с 1989 года (пока работает) ;)
2. Я написал в тексте поста следующее: «Для того, чтобы хорошо торговаться при помощи этой тактики необходим определенный опыт и знание принципов рынка.» в данной ситуации Я смотрю среднесрочно вниз, поэтому практически любые выносы шорчу! Насчет стопа, ДА ты прав, НО есть один нюанс который Я не упомянул в тексте поста!… «все заявки нужно выставлять на несколько пунктов (в зависимости от инструмента) ближе к цене, с учетом этого заявки будут исполнены с большей вероятностью», что касается стопов, то здесь противоположная ситуация, стопы нужно ставить на несколько пунктов выше уровня/дальше от цены, при этом появляется больше шансов что твой стоп не слижут! ;)
3. тролинг здесь не при чем! ;) проблема в модерации в целом! ;)
Спасибо большое за поздравление! ;)
Главное это развиваться самому и получать от жизни удвольствие. Так что пиши ещё, когда будет желание. ;)
Где можно посмотреть сами camarilla equation? Охота разобраться в формулах.
Уровни Camarilla расчитываются по следующим формулам:
H1= close + (high-low)*1.1 /12
H2= close + (high-low)*1.1 /6
H3= close + (high-low)*1.1 /4
H4= close + (high-low)*1.1 /2
H5 = (high/low)*close
L1= close — (high-low)*1.1 /12
L2= close — (high-low)*1.1 /6
L3= close — (high-low)*1.1 /4
L4= close — (high-low)*1.1 /2
L5 = close — (H5 — close)
… но калькулятор www.camarilla.ws/calculators/camarilla-calculator.htm упрощает задачу! ;)
Надо еще озвучить важный момент, касающийся пивотных стратегий. Хоть цена и удивительно точно отбивается (или приостанавливается) на этих уровнях, очень важно научиться отличать пробой от отскока. Тут и есть причина того, что у одних система работает, а у других нет.
Я тоже торгую по камарильи, но в этот торговый день был в минусе. Вход в шорт у меня был так же от H3 (почти там же, что у тебя второй шорт), а на H4 сработал стоп-лосс. Больше я не входил.
Инженерам и изобретателям было над чем поработать.
На самом деле описание основ камарильи встречается довольно часто. Но сами по себе эти правила не очень ложаться на наш RI. В частности, в них нет шорта от H4, а ты его сделал, руководствуясь чем-то. Вот это «чем-то» и есть усовершенствование велосипеда.
Эквити сейчас отражает не только операции по камарильи, я торгую параллельно еще стратегии и не только по РИ. Этакая диверсификация стратегий :) Например, в ноябре я вышел в плюс только благодаря другим стратегиям (камарилья тогда в минусе), в то время как в декабре — наоборот: остался в нулях только благодаря камарилье.
Но и камарилья претерпела кое-какие изменения. В частности в шорт от H3 не зашел потому, что цена до этого уверенно пробила еще один уровень вверх (середину между H4 и H3).