Применение уровней Camarilla/мой сегодняшний трейд.

Всем Добрый вечер! ;)
 
       На изучение Camarilla Equation меня подталкнуло прочтение нескольких постов участника Смарта и моего друга Виктора, доктора и трейдера — любителя (ник Gugenot), за что ему отдельное Спасибо!
 
       Скорее всего, Вы слышали о Camarilla Equation, и о том, какую помощь он (индикатор) может оказать тем, кто использует стиль торговли «внутри дня».
 
 
Немного истории:
 
       Существует мнение, что торговля по данным уровням представляет собой секретную формулу дей-трейдинга, которая позволит Вам достичь успехов при минимуме риска.

       Давайте разберем подробнее происхождение а также проанализируем работу Camarilla и попробуем разобраться, действительно ли он так хорош!


Происхождение Camarilla Equation:
 
       Камарилья — (исп. camarilla, от camara — палата, двор монарха), группа влиятельных советников. Термин вошёл в обиход при испанском короле Фердинанде VII (правил в 1808, 1814-33), в царствование которого его приближённые, фактически правившие страной, стали заседать в небольшой комнате — преддверии более обширного королевского помещения.

 
       Впервые Camarilla был рассмотрен в 1989 году трейдером, работавшем на рынке облигаций, Ником Скоттом. В основе этой тактики лежит достаточно банальное определение ценового движения на рынке – а именно умозаключение о том, что временные ряды имеют обыкновение возвращаться к среднему. Другими словами, если в определенный день на рынке формируется большой диапазона от максимума до минимума, на следующий день он имеет обыкновение разворачиваться и возвращаться обратно к уровню закрытия предыдущего дня. В Camarilla используются сложные математические модели для выделения уровней с использованием цен вчерашнего закрытия, максимума и минимума. Вычисленные при помощи Camarilla уровни поражают своей точностью даже опытных дей-трейдеров, которые все знают про уровни поддержки и сопротивления, стержневые точки и так далее. Вопреки распространенному мнению, уровни Camarilla доступны многим трейдерам. На ряде интетнет-порталов существуют калькуляторы для вычисления этих уровней.
Лично Я пользуюсь этим:
http://www.camarilla.ws/calculators/camarilla-calculator.htm
 
… расчет выглядит следующим образом:

 
 
Уровни Camarilla
 
       При помощи Camarilla идентифицируются 10 уровней, как указано на скрине выше, (в некоторых калькуляторах уровней всего 8), для вычисления которых используются закрытия, максимум и минимум вчерашней сессии. Эти уровни разбиты на две группы и пронумерованы от 1 до 5. Паттерны, которые формируют эти 10 уровней, представляют собой почти симметричные модели. Наиболее значимыми уровнями являются H/R 4 и H/R 3. Традиционно считается, что уровень H/R 3 является уровнем потенциального разворота. При касании ценой этого уровня открывается позиция ПРОТИВ тренда, при этом уровень H/R 4 используется в качестве стоп-лосса (в некоторых модификациях правил стоп-лоссы рекомендуется ставить по своему усмотрению, на приемлемых уровнях, а позицию открывать, только после подтверждения сопротивления или поддержки в указанной зоне). Т.е. в случаях, когда речь идет о верхнем уровне H 3 это означает, что цена уже развернулась и прошла обратно через этот уровень вниз. Другая тактика использования уровней Camarilla заключается в том, что уровень H 4 рассматривается в качестве уровня пробоя. Другими словами, позиция открывается В НАПРАВЛЕНИИ тренда, если цена проходит уровень H 4. Какую тактику использовать, это зависит от менталитета трейдера. Использование уровней H/R 3 позволяет извлечь прибыль из внутредневных рыночных движений (отлично работает в пиле), тогда как работа с пробоем H/R 4 позволяет менее опытным трейдерам капитализироваться на сильных ценовых движениях (в случае пробоя уровней H/R 4, т.е. присоединиться к тренду).

       Торговля по уровням Camarilla является дискреционной – хотя в основе этой системы лежит механическая «философия». Для того, чтобы хорошо торговать при помощи этой тактики необходим определенный опыт и знание принципов рынка.



       На рисунке продеманстрированы примеры сделок:





Теперь давайте разберем сигналы...

        Camarilla Торговые сигналы:
 
       Camarilla дает 2 типа сигналов, источниками которых служат коридоры:

• внутренний  H3 — R3 для торговых сигналов первого типа;
• внешний H4, H5 — R4, R5 соответственно для второго.

       Промежуточная зона между ними – буферная, в ней торговать запрещено (!!!).





        Торговые сигналы 1-го типа
       Торговые сигналы 1-го типа основаны на отбитии от границ канала H3-R3. Уровни H3 и R3 ограничивают внутренний коридор и являются уровнями потенциального разворота. Когда цена касается одного из этих уровней можно открывать позицию против тренда.
       Поскольку после отбоя цена часто доходит до противоположной стороны коридора, то стоит установить тейк-профит на H3 или R3, войдя на несколько пипсов внутрь коридора, а стоп-лосс – на ближайшем старшем уровене  H4 или R4.
 

В качестве подтверждения можно использовать, например свечные паттерны.


        Торговые сигналы 2-го типа
       Торговые сигналы 2-го типа основаны на пробитии границ канала H4-R4. При пробитии внешнего коридора H4-R4 уровней Camarilla открывается позиция по текущему тренду.
 

 
       Тейк-профит устанавливается на ближайшем уровне H5 или R5, а стоп-лосс, соответсвенно, на H3 и R3. Как правило, в большинстве случаев тейк-профит достигается.
       Пробой рекомендуется отслеживать вручную на меньших таймфреймах, используя  дополнительные индикаторы (например осциляторы) и/или свечной анализ.
 


Собственно ВСЕ! ;)
 
Спасибо! ;)
 
 
ps: мой сегодняшний трейд по уровням Camarilla:

 
 
pss: кстати скорее всего это мой последний пост на этом ресурсе, потому как он (ресурс) не оправдал ожиданий (!)
… насколько Я понял, здесь гораздо больше ценятся посты на околорыночные темы, чем темы относящиеся непосредственно к рынку...
… это как говориться печально!
 
Но с ресурса Я не ухожу, буду читать посты интересных мне участников, оставляя комментарии… Спасибо ВСЕМ кто читал мои посты, комментировал/критиковал! ;)


ВСЕМ удачной торговли, а главное ЗДОРОВЬЯ потому как без него «профит» будет Вам не в радость! ;)



ЗЫЫ МОЙ ПРОГНОЗ ОСТАЕТСЯ В СИЛЕ (!!!)
smart-lab.ru/blog/32852.php
 
 
UPDATE: перечитал свой пост, и понял что напутал с обозначениями уровней «H» «R»,… да и на скринах не правильные обозначения! ;)


Читать по тексту поста и на скринах правильно: 
 
Буква «H»=«R»
Буква «R»=«S»
как указано на скрине калькулятора