Прислали мне инфу в Телеграм… Самый что ни на есть инсайд в чистом виде, только с опозданием.
«We're covering lots of Short positions on ESM6. LOTS OF A LOT».
Вот именно поэтому сегодня сипушечка растет не смотря ни на что. Кроют шорты клиентов все брокеры, ибо ролловер. Насдак в это же время корректируется. Там все шорты, видать, закрывали на премаркете. )))
Brus, Почему рано? Сегодня седьмое, Интерактивы собсно за неделю до падения ликвидности и начинают крыть. Но инсайд из другого моря, поэтому, я так понимаю, ликвиду будут завтра переливать в новый контракт.
Brus, Ну тогда Вы должны знать, что фьючерсные улитки, полинезийские конечно, в день поставки пахнут тухлым яйцом, если куплены прямо в оный день поставки. Их никто при памяти не покупает. Только лохи. ) Поэтому последние улитки текущего фьюча на них распродаются сегодня. ;) А свежие улитки будут уже завтра размещать в новом контракет, хотя де-юре текущий контракт закончится только через полторы недели. )))
facevalue, Вроде сиплый фьючерс является расчетным и значит брокеру и вообще любому похрен какие у вас в нем позиции.И значит брокер не имеет право закрывать любые позиции в сиплом, если маржа положительная.Зачем людей обманываете?
websan, Никто в день экспирации не кроет основные позиции. Это известно даже нубам рынка. За все годы в рынке переходы объемов и экспирация на индексах расходятся примерно на полторы-две недели…
Олег Евгеньевич, Стаки не имеют срока годности, фьюч имеет. Никто не закрывает позиции в день экспирации. Там в последнюю неделю проходят в основном технические сделки между ММами и прочими небожителями. Реальные же переносы позиций и закрытия происходят за полторы недели до собственно самой экспирации.
facevalue, ну дак разжуйте для просвещения далеких масс. Если их должны были ролловить сегодня по плану в чем инсайд или в том что все стоят в шорте? (a lot of lot )
FrBr, Ну смотрите. Конец контракта, кроют шорты. Их много. Что такое покрытие шортов брокером? Правильно, маркет-ордера в основном. Если кроем шорты, то какие маркет-ордера? Правильно, покупочные! В кого кроют? В тех, кому нужно закрыть перед экспирацией лонги, и лонгеров много, ибо если такой пришел месседж, то брокер сидит и думает в кого бы закрыть шорты, аккуратненько заливая их в более-менее толстый аск, где стоят лимитки тех, кто хочет закрыть покупки.
Если шортов кроют больше, чем лонгов, то инструмент растет. Если бы эта новость приехала в начале торгов Чикаго, то можно было бы любым доступным НАМ, СМЕРТНЫМ, объемом торгануть в верняковый плюс.
facevalue, короч я так понимаю инсайд только в том что народу в шортах дохрена, ролловер сегодня по плану. Дак то что куча народу в шортах и так понятно все говорят о скором обвале- коррекции, бэквордация в фучах ( правда я не знаю может бэквордация в сипе нормальная для неё температура)
Олег Евгеньевич, Я думаю да. Просто рост за пределы 50 с попыткой нащупать стопы для импульса. Если не найдут, то снова будет коррекция под 50 и на WTI, и на Brent. Я пока что осторожно отношусь к покупкам на нефти.
facevalue, дык эти куклы так до 60 могут щупать рынок..
Мне любопытно, если у них такие возможности манипулировать ценой, то почему нельзя пощупать мощным спайком, и почему нельзя использовать инсайдерскую статистику с серверов биржы или какого-нибудь крупного брокера, у которого картина по расстановке стопов чисто статистически должна отражать реальную биржевую.
ОК, Потому что за инсайд можно получить лет 20, а америкосы сидеть не любят. ;) Спайки никому не нужны раз, два — чтобы их толкать, и чтобы роботы не сожрали, нужно рисковать достаточно крупными деньгами. Зачем? Деньги любят тишину. ) Намного проще выдавливать людей медленно. Психологически много кто двигает стопы выше, а кто-то их вообще убирает и ждем Колю.
facevalue, мне кажется это хедж-фонды начали позиционироваться с прицелом на более высокий рост. Заседания ОПЕК прошло споконо, саудиты сказали что хотят цены по-выше и не будут обваливать рынок, доллар слабеет, спрос растет, поставки из-за всяких инцидентов срываются… Короче картина благоприятствует росту. Такой же упорный тренд был от 30, не смотря даже на медвежьи новости о снижении добычи и росте запасов. И такая картина будет повторятся до конца лета, имхо.
facevalue, да я вообще в шорте brent от 49 засел. Протормозил, блин, всё надеялся спрыгнуть в безубытке… И сам себя обхитрил, короче… Теперь думаю захеджироваться в противоположную сторону и сидеть в локе до лучших времен, только откатик нужон, хотя бы до 51, штоле.
p.s. Да знаю, хедж — это только свопы тратить, но чисто психологически — так проще оставаться в игре и не прозевать коррекцию вниз
Как показало время-на сиплом сейчас закрывают позиции не продавцы, а покупатели.Сиплый снижается и именно с 22.45 по Москве происходит ликвидация позиций.Так что это именно покупатели выходят из июньского сиплого и видимо перейдут в сентябрьский.
Brus, Сообщение по Телеграму ессно не брокер шлет. Это же надо быть столь приземленным, чтобы предположить будто брокер мне такое пишет. ) И мне по*Ъ что Вы там себе придумали, и каким героем фьючерсных рынков являетесь. ;) Я лишь транслировал то, что пришло. Кстати, практически аккурат после сообщения сипа остановилась и поползла вниз. Но это уже такое, совпадение… )
pit_trader, Это Вы к чему, я вроде не обзывал? Я Вас уверяю, мне до следующей пятницы никто не закроет принудительно. Если Вы хотите сказать что там мега позиции держат и их закрывают, маловероятно, могут только попросить закрыть…
pit_trader, а как я мог еще подумать(читайте переписку выше)? Если автор пишет о переходе " не лохов" в новый контракт именно сегодня, то он… потому что переход именно в эту пятницу. Если рассматривать длинные деньги, то у них нет стопов и они переходят постепенно…
Brus, Мне тут сказали, что сип не поствочный, а расчетный. и даже 17 числа день экспирации. не факт, что все позы будут принудительно закрыты.
Брокер имеет право на ликвидацию позиции, Но я видел, когда расчётные фьючерсы просто рассчитывались на экспирации, если они не представляли риска
Фактически вы просто зафиксируете свой результат по позиции таким способом, но не контролируете расчетную цену
Brus, Когда сидите 1 лотом, то Вас до самого 21:58 следующей пятницы может не закроют. Если позиции крупные, то их предусмотрительно закрывают на ликвидном рынке, а не наоборот.
Сбербанк.
По вкладу «Лучший %» максимальную ставку 18% годовых теперь можно получить на сроки 8 и 9 месяцев (ранее — на 6 и 7 месяцев) при условии выплаты процентов в конце срока (17% — с ежемесячно...
Основная тема, заявленная на пленарную сессию: «Рост в условиях ограничений». В дискуссии принимали участие: Андрей Костин, Герман Греф, Владимир Верхошинский, Эльвира Набиуллина и Олег Дерипаска.
...
Sid_the_sloth, не хотим мы ставку 20%! что за дурацкий вопрос?! неужели кто-то хочет высокую ставку? это будет обвал. только начали Газпром подбирать и опять обрушат на 100ку уже его! вот это будет...
Arseny Bri, Тебе шарикову с похмелья приснилось, что я являюсь каким то ТРЕЙДЕРОМ? Я долгосрочный инвестор. А что касается ПОВЕЗЛО!.
То неудачники типа тебя любой успех других людей, полученный т...
Pontifix,
Это возможно, но маловероятно.
Тем не менее, 2300 держится очень хорошо. Для ЮГК более чем норм.
Но я думаю, что золото дороже будет.
Про инфляцию не забываем, золото защитный ак...
не по правилам))) через маржин коллы
может из за этого ?
Если шортов кроют больше, чем лонгов, то инструмент растет. Если бы эта новость приехала в начале торгов Чикаго, то можно было бы любым доступным НАМ, СМЕРТНЫМ, объемом торгануть в верняковый плюс.
Мне любопытно, если у них такие возможности манипулировать ценой, то почему нельзя пощупать мощным спайком, и почему нельзя использовать инсайдерскую статистику с серверов биржы или какого-нибудь крупного брокера, у которого картина по расстановке стопов чисто статистически должна отражать реальную биржевую.
p.s. Да знаю, хедж — это только свопы тратить, но чисто психологически — так проще оставаться в игре и не прозевать коррекцию вниз
Brus, Помню тоже с наскоку обозвал одного трейдера демщиком,
как же мне было неприятно. когда я узнал каким обьемом он торгует на реале.
Брокер имеет право на ликвидацию позиции, Но я видел, когда расчётные фьючерсы просто рассчитывались на экспирации, если они не представляли риска
Фактически вы просто зафиксируете свой результат по позиции таким способом, но не контролируете расчетную цену