Решил выложить очередную возможность сыграть на схождение по воле , хотя скорее всего надо бы было дальние сентябрьские опционы рассматривать, но неликвид все обламывает.
В общем, что получается смотрите,

И модель портфеля

Управление позой, оставим на потом.
График спреда на 5мин, внизу который:
283a2c.jpg">
Прибыль фиксируется закрытием позы либо роллированием по воле, там по ситуации
Нулевая дельта нужна не для заработка, а для нейтральности, тот же принцип у робота панды (дельта портфеля нейтральная для отсечения рисков от движения рынка, а заработок происходит от продажи волы повыше и покупки по ниже относительно значения текущей волатильности определенной как теоретическая по той же формуле Блэка-Шоулза ). В общем мы и не стремимся заработать на удержании позы в нулевой дельте(зарабатываем от покупки продажи волы), это всего лишь составляющая нашей стратегии.
так как последнее время при росте вола колов валится а путы не двигаются по воле :)
а у тя еще фьюч проданный к тому ж :)
1.Если чуть под шапочкой, то гамма не положительная, да и вега минусует. Сижу ломаю голову как ролировать..
2.Обьясните почему обязательно гамма положительная!!!!!!
3. Если завтра 70, че делать. Главный вопрос-ЗАЩИТА НИЗА, пока не могу решить