Думал мне капец... Ч1.Немного о подходе

Но я вернулся. Думаете на сайт? :). Хотя напомнить о себе придется (не был здесь ооочень долго). Вот первые мои статьи на сайте в 2011 году.

Можно ли детерминировать хаос? +5 02 июня 2011

Писал тогда для себя. Так сказать мысли вслух. Здесь скрыт самый главный Святой Грааль (их оказывается много) — правильное управление капиталом. Размер позиций влияет на психологию, а в конечном счете на интуицию и правильный выбор стратегии.

О развитии трэйдера через его … деградацию +9 19 августа 2011

Не советую вникать и изучать саму систему (описывающую колебательный диапазон как признак коррекции или смены тренда). Главная мысль — система должна быть простой и гибкой (чтобы не сломаться :). Соответственно, описание системы должно быть минимальным. Тогда ее легче адаптировать (усложнять постоянно упрощая). Чтобы минимизировать описание системы до предела (размер почтовой марки), мне пришлось использовать иероглифы.

Там же в 11м, 12м году был еще ряд статей повлиявших на популяризацию этого сайта (надеюсь). Это при том, что Мартынов больше отдавал предпочтение начинающему и подростковому планктону. Возможно, надеясь, что количество само собой перейдет в качество… Но я не об этом сейчас. Ждите. Капец будет в следующей части :)

грааль

Хоббит

Москва

846

с 22 мая 2011

14 Комментариев

sortarray sortarray
04 июня 2016, 21:04
Можно ли детерминировать хаос?
хаос детерминирован, если Вы о математическом хаосе.

В математике хаосом называется апериодическое детерминированное поведение динамической системы, крайне чувствительное к начальным условиям.
+2
- Хоббит
  05 июня 2016, 08:40
  sortarray sortarray, Я о трейдинге и игре. Но если даже в математике он детерминирован… Тогда вы только подтверждаете мои предположения о возможности детерминировать хаос и в жизни.
  0
  - sortarray sortarray
    05 июня 2016, 08:57
    Хоббит, немного, о разных вещах говорим. Детерминированность системы, если по простому, это свойство системы, которая полностью вписывается в модель причинно-следственных связей. То есть, все что происходит в системе, обусловлено чем-то, в ней нет случайностей, нет «свободы воли». Но это не значит, что с любой произвольной точки мы можем вычислить эти связи, и из них вычислить результат, то что Вы называете «детерминировать». К примеру, одностороннее шифрование. Допустим некое входное слово Вы прогоняете через алгоритм шифрования, на выходе у Вас другое слово, а изначальное слово нигде не запоминается. Примерно так работает шифрование паролей. Система полностью детерминирована, но Вы не можете в общем случае вычислить изначальное слово по выходному, даже если знаете алгоритм шифрования.
    0
sortarray sortarray
04 июня 2016, 21:16
цитата из вашей записи
Почти общеизвестно, что число удачливых трейдеров не превышает 20% в течение года. Чем больше брать временные рамки, тем меньший процент удачников остается. Число 20% в каждом году поддерживается за счет везунчиков-новичков. На вопрос, какая вероятность стать успешным трейдером в течение года, ответ такой же — 20%. Значение 50% можно поставить только на текущий момент. Почти как в казино. Впрочем, по моим ощущениям, в казино вероятность 50% для текущего момента сохраняется постоянно. На ФР оно меняется с учетом опыта. Наименьшая текущая вероятность, как у водителей, наступает на 2-й и 3-й год.

Я полностью не согласен с вашей трактовкой. Эти временные колебания везунчиков обусловлены исключительно поведением рынка. Рынок всегда плавно растет и быстро падает, только из-за этого и кажется, что люди сначала, якобы, выигрывают, а потом проигрывают. Люди используют изначально обреченные стратегии, которые тем не менее работают на подъеме, вот и все. Суть не в том, что они «сейчас» зарабатывают деньги, суть в том, что они не знают когда выйти из пирамиды, создается иллюзия выигрыша. Точно также происходит когда хотят завлечь лоха в карты, чтобы раскрутить на серьезную ставку. Шуллер сначала раз 10 продует ему, даст почувствовать себя суперменом, только для того, чтобы за одну партию раздеть его догола и загнать в долги.
0
- Хоббит
  05 июня 2016, 08:58
  sortarray sortarray, Согласен с продолжительными движениями формирующими самообман. Но использование «изначально обреченной стратегии» еще не обрекает окончательно, если есть самоконтроль и запас (об этом мои мысли).
  0
- Хоббит
  05 июня 2016, 09:05
  sortarray sortarray, Кстати детерминировать доходность можно хотя бы с учетом инфляции, дивидендов и тп. Об этом писал здесь От теории случайных блужданий к игре в хаос
  0
OPEL70
04 июня 2016, 22:32
я сегодня град ждал… но нас как то стороной обошел… ты хуже града ))))
0
Serge_trade
04 июня 2016, 23:46
Ты лучше расскажи, денег-то заработал за это время? Я тоже на сайте с 2011 года, а торгую с 2009, не скажу, что ох*енно поднялся
+2
- OPEL70
  05 июня 2016, 00:18
  Serge_trade, очень правильно сказал.
  0
- OPEL70
  05 июня 2016, 00:22
  Serge_trade, я с 2006 типа начал)))) ну лет 5 уже выигрываю… как РБК перестал смиотреть)))
  0
- Хоббит
  05 июня 2016, 09:08
  Serge_trade, Уже рассказал в Ч2
  0