Алгоритм. "СГ v.24". День первый. Пока +1530п

Идею пробойно/отобойного алгоритма внутридневной торговли, который будет пытаться ловить большие движения с ультракоротким стопом я вынашивал давно. Начальные муки творчества есть в моем блоге.

Текущие сделки на графике. По дню пока +1530п идет. Но еще не вечер, потому продолжаю проверять работу робота

.

Для успешной реализации прежде всего необходимо было определится с точкой ВЫХОДА. Одни и те же входы я прогонял на нескольких интересующих меня типичных ситуациях, разбирая потом сделки потиково.
ТОЛЬКО от того где алгоритм выйдет/перевернется/отстопит и зависит в конечном итоге «налосит» или заработает.

Три последних дня боролся с запиливанием вокруг локальных хай и лоу. Потому что на такой пиле как показало вчерашнее утро около 145000 мой алго насобирал 13! стопов подряд доведя к обеду лося до -2865п.

Вечером исправил, и сегодня утром алго не лез в переворот пока стоп не сработает.
Но тут начинает включаться жадность, т.к. может пропустить точку входа. После пропуска входа в 12:15 на отбой, я опять исправил и вернулся на те же грабли — запиливание около локального экстремума.

И только правка №3 помогла исправить ситуацию. При правке выхода/переворота взял за основу мысль из известного видео А.Герчика http://smart-lab.ru/blog/32314.php

алгоритмическая торговля интрадей

alexv1975

Пенза

601

с 26 июня 2011

12 Комментариев

F L I N T
12 января 2012, 16:48
Вечер добрый), Да, Алгоритм Очень хороший! «видел» работу его, замечательно отрабатывает движения!)
alexv1975 Так держать!!)
0
- alexv1975
  12 января 2012, 16:50
  Nikolai,
  На одном дню пока выводы не сделать. Главное чтобы не лосил)
  +1
  - Apollo13
    12 января 2012, 17:05
    alexv1975, можно попробовать трейлинг через ATR, плюс переворот на обратном побитии уровня.
    0
    - alexv1975
      12 января 2012, 17:07
      Apollo13,
      ATR использую на выходе. С переворотами счас проблем нету. После правки доволен как переворачивается.
      0
      - Apollo13
        12 января 2012, 17:11
        alexv1975, отлично, отпишитесь о результатах за недельку, сам хочу такой на тиках сделать.
        0
gambler_max
12 января 2012, 17:11
а раз ты все «зароботизировал» то может попробуешь в качестве уровней динамических юзать VWAP+stdev? любопытно что получится. если интересно — пиши в личку — объясню как строить
0
- alexv1975
  12 января 2012, 17:16
  gambler_max,
  так у меня реализация через Ж… Связка Quik-Exel.
  я ж не программер и системами тестирования роботов никогда не пользовался. Тебе более опытный чел в роботостроении нужен.
  Черкани CamarillaDaily
  0
gambler_max
12 января 2012, 17:18
да написать тестовый код я сам могу в принципе — просто думал у тебя уже готовый алгоритм (почти готовый) есть, куда можно было бы «встроить»
ну лана, как говориться «забей» :-)
0
- locean
  15 января 2012, 01:05
  gambler_max, MAшка+stddev*C — очень хороший алгоритм (как трендовый и/или контртрендовый), но, к сожалению, дольше месяца не живёт — приходится обновлять параметры стратегии. Причем как на минутных, так и на тиковых данных.
  0
ekmiks.ru
12 января 2012, 23:18
А он не из-за стопов пилит?

Просто это очень похоже на меня перед самым движением 2-3 раза мимо зато с 4 раза улетаю в тренде.
0
- alexv1975
  13 января 2012, 00:26
  ekmiks.ru,
  конечно из-за стопов и переворотов пилит. или один раз принять стоп или во все стороны попытаться движение взять. на сильных уровнях с первого тычка не проходим. вот и пилит.
  силу сигнала на переворот больше поставил по сравнению с позой/без позы, стало лучше. сейчас на истории гоняю.
  0