"Куклам" нужна январская экспирация опционов по 142000-148000

Вот и посмотрим — есть они «куклы» или это миф.

Кукл РИ

howtotradeag

А. Г.

Москва

1707

78 336

с 17 января 2011

34 Комментария

vfreeman
12 января 2012, 10:43
а руководствуясь чем выбран такой коридор?
0
Андрей (Мурманск) Чеберяченко
12 января 2012, 10:49
Александр, добрый день!!! А не широковат диапазончик???
0
- Андрей (Мурманск) Чеберяченко
  12 января 2012, 10:49
  И еще вопрос: относите ли Вы себя к куклу???
  0
  - Rober46
    12 января 2012, 10:52
    Андрей_Мурманск, говори прямо — вы Кукл? ))))
    +1
  - А. Г.
    12 января 2012, 10:57
    Андрей_Мурманск,
    
    Нет. Я работаю постфактум.
    0
    - Андрей (Мурманск) Чеберяченко
      12 января 2012, 11:02
      А. Г., Если мне изменяет память Андрей Есин в одном из интервью говорил, что Ваши торговые системы могут ломать тренды…
      0
      - А. Г.
        12 января 2012, 11:09
        Андрей_Мурманск,
        
        Наверное он мог говорить обратное: отсутствие трендов «ломает» мои торговые системы. Это верно. А сформулированное Вами утверждение не верно.
        0
        Андрей (Мурманск) Чеберяченко
        12 января 2012, 11:14
        А. Г., найду-выложу!!!!))))))
        0
      - Евгений
        12 января 2012, 11:33
        Андрей_Мурманск, Есин помнится говорил, что А.Г. берет много по рынку и ничего этому рынку от этого особо не происходит.
        0
        А. Г.
        12 января 2012, 11:41
        Евгений (evus),
        
        И «по рынку» я ничего не беру — у меня стоп-лимит заявки, где лимит отстоит от стопа в сторону сделки на величину проскальзования. Может быть Андрей имел ввиду, что мои заявки с сайзом, достигающим 50 млн. руб. (Сбер или Газпром), в 99% случаев, исполняются в рамках этого проскальзования.
        0
        Евгений
        12 января 2012, 11:45
        А. Г., да, видимо именно так оно и было) Передача была довольно давно, а из воспоминаний отдельных участников и рождаются слухи) Например о том, что когда вы берете сбер «по рынку» ломаются тренды)
        0
        А. Г.
        12 января 2012, 12:04
        Евгений (evus),
        Да мифов о себе в Рунете я много читал. Но я же написал автобиографические воспоминания, где все честно написал. Думаю, что они многие мифы развеяли.
        0
        Евгений
        12 января 2012, 11:50
        А. Г., Кстати интересно Александр, а в случае если в рамках проскальзывания вы недобрали позицию. Вы же получаете риск недополучить прибыль в таком случае, как с ним боретесь?)
        0
        А. Г.
        12 января 2012, 11:59
        Евгений (evus),
        
        На это есть регламент. Я оставляю позу на бидах (оферах при шорте), а вечером, если не дали беру на поллимита «по рынку».
        0
- А. Г.
  12 января 2012, 10:56
  Андрей_Мурманск,
  
  Для продавцов крупных партий опционов «в самый раз». Это ж не интрадей ради пары сотен пипсов на паре сотен тысяч рублей.
  0
dmus
12 января 2012, 10:59
неквартальные экспирации с широким диапазоном. Вспомните октябрь, ноябрь ± 5 тыс. п. от минвыплат.
Надо учесть только высокую волатильность в день экспирации — это факт.
0
- А. Г.
  12 января 2012, 11:10
  dmus,
  
  Не, в октябре как раз ростом «вывели» куда надо. Вы наверное путаете с августом — вот в августе «куклам» действительно не поздоровилось.
  +1
Тимофей Мартынов
12 января 2012, 11:01
+4
0
Василий Олейник
12 января 2012, 11:03
мне она тоже нужна как можно ближе к 145000.
0
- Денис
  12 января 2012, 11:13
  Василий Олейник, прохиндейством каким-то попахивать начинает.
  +3
  - Денис
    12 января 2012, 11:42
    а минусить в тихую — подло.
    0
- $even_17 (PhD)
  12 января 2012, 12:47
  Василий Олейник, ужу было 1390 ?? по РТС?
  0
Сергей Воронцов (sergey-110)
12 января 2012, 11:35
мои подсчеты вышли на 139500--142200рих до 17,01,12
0
Drakonelo
12 января 2012, 11:42
137 и не тыщей больше )
0
Drakonelo
12 января 2012, 11:49
Нижний лимит 137 130
Биржа РТС со мной полностью согласна )))
0
Глеб Амиров
12 января 2012, 14:55
А можно поиснить немного?)А то здесь будет так и точка!:)))
0
- А. Г.
  12 января 2012, 16:12
  Глеб Амиров,
  
  Просто это диапазон безубыточности опционных стратегий, применяемых маркет-мейкерами (западными) для хэджа своих потенциальных убытков при исполнении обязанностей маркет-мейкера на фьючерсе. Также это диапазон безубыточности для маркет-мейкеров на опционах.
  0
  - А. Г.
    12 января 2012, 16:21
    Считается это диапазон по достаточно простой формуле ТМВ плюс-минус полторы дневных волатильности. Есть расхождения по поводу, что считать волатильностью, но в данном случае я взял ту волатильность, которая считается в моих системах и округлил до 1000 вниз и вверх, соответственно.
    0
    - Александр Бутманов
      12 января 2012, 22:01
      А. Г.,
      приветствую!
      при всем уважении.
      
      как вы можете так считать
      «Также это диапазон безубыточности для маркет-мейкеров на опционах.»
      на маржинируемых опционах это просто напросто не верно.
      «экспирация» как бы происходит в каждый клиринг.
      это конечно при условии что ММ хеджируют дельту.
      но если они не хеджтруют это уже не маркетмейкеры
      0
      - Александр Бутманов
        12 января 2012, 22:08
        student_vrt,
        слово «КУКЛ» приравнено к ММ
        естественно
        0
asf-trade
12 января 2012, 23:09
student_vrt

Народ и на фьючах на полном серьезе считает, что ММ вчера набрал шорта, и через 3 дня свозил всех в другую сторону.

Говорят один товарищб даже учит каких-то черепах, как узнать в какую сторону направлена позици ММ :)))

А дальше это все экстраполируют на опционы, и верят что ММ весь квартал набирает и набирает позицию, и потом просто закидывает фьюч в удобную для него точку.

«Все идет по плану,
А я люблю нирвану»

;)
0
А. Г.
13 января 2012, 06:11
Butmanov «student_vrt»

Стратегия хэджирования опционами позиции ММ на фьючерсе в теории не подразумевает никаких «маржирируемых» опционов. Безусловно надо хэджировать дельту. Когда я говорил о «безубыточности» ММ в опционах, то неявно подразумевал, что

1. Если ММ на фьючерсах и опционах одно и то же лицо, то оно использует хэджтрующую позицию на опционах для исполнения обязанностей ММ.
2. Если это ММ только на опционах, то у него есть стратегия, учитывающая действия ММ на фьючерсах.

Но еще раз подчеркну — это «абстрактная теория кукла». А имеет это место быть или нет — можно убедиться только на опыте и статистике.
0