18 мая 2016, 19:36
20000 торговых систем
Друзья,
на следующей неделе у меня будут результаты тестов большого количества торговых систем (20000-56000 шт.) на различных индикаторах, тикерах, таймфреймах:
= Количество систем из одного-двух индикаторов порядка 400 шт.
* Количество тикеров акции, фьючерсы, валюта порядка 35 шт.
* Количество таймфреймов 15m, 30m, 60m, 1d 4 шт.
Количество индикаторов в каждой торговой системе 1-2.
Параметры индикаторов одинаковые для всех, классические. Оптимизации и переоптимизации по значениям параметров не будет.
Моих трудозатрат немного, данные закачиваются загрузчиком котировок и обрабатываются в конструкторе торговых систем в режиме генерации систем (название не говорю, чтобы не рекламировать).
Цели исследования планирую публиковать тут, пока они следующие:
1. Одинаково ли хороши тикеры для средств теханализа. Есть ли различия, какие рынки лучше.
2. Какие таймфреймы лучше.
3. Какие индикаторы лучше подходят для торговли фьючерсами, валютами, голубыми фишками, 2м эшелоном и т.д.
4. Как добиться более качественного подбора торговой системы на исторических данных.
5. Есть ли универсальная система, работающая на большинстве тикеров, таймфреймах.
6. Есть ли эффект от увеличения числа индикаторов в торговой системе.
7. и т.д.
На большую часть этих вопросов у меня уже есть предварительные ответы, тесты нужны для подтверждения. Так же эти ответы наверняка есть у местных системных трейдеров.
Если у кого есть идеи, которые есть желание проверить на тестах более 20000 систем, можно здесь отписаться, постараюсь проверить.
на следующей неделе у меня будут результаты тестов большого количества торговых систем (20000-56000 шт.) на различных индикаторах, тикерах, таймфреймах:
= Количество систем из одного-двух индикаторов порядка 400 шт.
* Количество тикеров акции, фьючерсы, валюта порядка 35 шт.
* Количество таймфреймов 15m, 30m, 60m, 1d 4 шт.
Количество индикаторов в каждой торговой системе 1-2.
Параметры индикаторов одинаковые для всех, классические. Оптимизации и переоптимизации по значениям параметров не будет.
Моих трудозатрат немного, данные закачиваются загрузчиком котировок и обрабатываются в конструкторе торговых систем в режиме генерации систем (название не говорю, чтобы не рекламировать).
Цели исследования планирую публиковать тут, пока они следующие:
1. Одинаково ли хороши тикеры для средств теханализа. Есть ли различия, какие рынки лучше.
2. Какие таймфреймы лучше.
3. Какие индикаторы лучше подходят для торговли фьючерсами, валютами, голубыми фишками, 2м эшелоном и т.д.
4. Как добиться более качественного подбора торговой системы на исторических данных.
5. Есть ли универсальная система, работающая на большинстве тикеров, таймфреймах.
6. Есть ли эффект от увеличения числа индикаторов в торговой системе.
7. и т.д.
На большую часть этих вопросов у меня уже есть предварительные ответы, тесты нужны для подтверждения. Так же эти ответы наверняка есть у местных системных трейдеров.
Если у кого есть идеи, которые есть желание проверить на тестах более 20000 систем, можно здесь отписаться, постараюсь проверить.
Дмитрий, и тебе от этого лучше будет, богаче станешь, дети твои счастливее?
«Мы» это кто? Лично меня упаси Господь быть вместе с вами.
Вот ты, как условный представитель большинства нашего насе...
Да что опять за дерьмо.
Чёрный Доктор, было бы чего нести, я допустим в депо а кто-то в валюту, с августа, за три месяца+17% а если $будет стоить 110рублей, это уже +30%, здесь как не крути инфляция седает ещё больше, есл...
Сергей Аноним, а вот — вчерашняя новость прошла незамеченной:
— «Индия успешно испытала гиперзвуковую ракету большой дальности»!
Да, при последующих техдефолтах скорее всего котировки этой бумаги уже не будут испытывать серьезных колебаний, как на первом и втором. Для примера посмотрите РКК, там было уже 5 техдефолтов суммарно ...
Vic, Похоже Байден фальстартнул)) Зеля укоряет — ничего нет, а ты разрешаешь, трепло! Всё пожгли при недавнем налете на Одессу.
1:22
И вообще. НЛМК такое красивое двойное дно нарисовал.
вамсат вамирекс, какой смысл смотреть этот тенек внебиржевой? Вы посмотрите какие там копеешные обьемы. Это вообще ни о чем не говорит
Александр Ядрихинский, ничего умнее не смог придумать в ответ!
Ну ты давай, тренируй мозг, может, через годик-другой начнут получаться умные мысли.
Один из лучших сайтов!!!
но нет цели выбрать лучшую систему,
Цель найти неявные стабильные закономерности на рынке, которые использовать при построении торговых систем.
Поэтому выборка большая.
И да, в качестве суперкомпьютера буду использовать свой ноутбук)))
например, почему мало торгуют MIX, а больше Ri (Si). Или иные тикеры.
И дело не в ликвидности,
для большинства трейдеров она достаточная. Как и комиссия и дыры в стакане (кроме скальперов, конечно)
Разница в результативности разных тикеров отличается в разы. Есть ли смысл тратить время на малорезультативные. Получится рейтинг тикеров по их результативности.
И другие закономерности.