11 мая 2016, 10:46

Вопрос алгоритмистам. Какие минимальные значения параметров алгоритма для вас приемлемы и на какие стоит обращать внимание? Интересует интрадей.Возможно свинг.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Алгоритмическая торговля вопрос

Алексей Андросов

Москва

323

с 1 марта 2014

17 Комментариев

Quant-Invest
11 мая 2016, 10:59
Вопрос не понял :(
0
- Алексей Андросов
  11 мая 2016, 11:13
  Quant-Invest, Видно Вам? Вот получил от алгоритма такие значение. Здесь уже включено проскальзывание и комиссия. Это приемлемо?
  
  0
  - Quant-Invest
    11 мая 2016, 11:21
    Алексей Андросов, если совпадет результатами на out of sample, и тест включает все фазы рынка, да. На мой взгляд нормально.
    Я бы еще поставил стоп-аут чуть больше просадки. На всякий случай :)
    Еще имеет смысл разбить на периоды и посмотреть статистику по периодам. Например, помесячно.
    +1
    - Алексей Андросов
      11 мая 2016, 11:26
      Quant-Invest, спасибо.
      0
    - Алексей Андросов
      11 мая 2016, 11:26
      Quant-Invest, «Еще имеет смысл разбить на периоды и посмотреть статистику по периодам. Например, помесячно.» Как я понял смотреть с одним и тем же набором параметров?
      0
- Алексей Андросов
  11 мая 2016, 11:17
  Quant-Invest, это с начала 12го года. Вообще, на что стоит смотреть при тестировании?
  
  0
  - Quant-Invest
    11 мая 2016, 11:25
    Алексей Андросов, это настолько сильно зависит от стратегии и её результатов, что однозначного ответа нет. Есть идеал — это плавная эквити вверх, чем круче тем круче :)
    А дальше уже надо смотреть на конкретном примере с учетом самой стратегии.
    Я еще стараюсь моделировать условия слива и вычислять их вероятность.
    0
Quant-Invest
11 мая 2016, 11:26
Если это чисто бэк-тест, то запускайте форвард на тренировочном счете и смотрите расхождение с тестом за тот же период. Потом уже можно решать.
0
- Алексей Андросов
  11 мая 2016, 11:30
  Quant-Invest, а какой период считать приемлемым для тренировочного счета. Повторюсь-это интрадей и вообще, в среднем 1 сделка в день выходит
  
  0
  - Quant-Invest
    11 мая 2016, 12:33
    Алексей Андросов, нужно смоделировать крах системы и посмотреть, как часто он случается на рынке. Смоделировать условия максимальной просадки и тоже посмотреть.
    найти период с негативной доходностью и понять, сможет ли такое состояние продолжаться значимо долго.
    Все это достаточно параноидальный подход, но… выживают только параноики :)
    0
  - Quant-Invest
    11 мая 2016, 12:35
    Алексей Андросов, для форвард-теста я использую примерно год.
    Как раз эйфория уходит, что-то переосмысляется… реальные данные появляются… По возможности на мелком счете сразу прогонять чтобы понять реальное проскальзывание.
    Не все стратегии, к сожалению, можно на достаточно мелких счетах тестировать…
    0
- Алексей Андросов
  11 мая 2016, 11:33
  Quant-Invest, еще на Ваш взгляд, есть какие либо книги по МТС, которые хоть какую то пользу дадут?
  0
  - Quant-Invest
    11 мая 2016, 12:37
    Алексей Андросов, Да их тьма. Проблема в том что из каждой выносишь одну-две здравые идеи.
    0
    - Алексей Андросов
      11 мая 2016, 13:52
      Quant-Invest, я Вас услышал. Спасибо за отклик.)
      0
Андрей К
11 мая 2016, 11:51
Вопрос подымается как минимум раз в две недели.
0
- Алексей Андросов
  11 мая 2016, 12:37
  Андрей К, к сожалению, не замечал ранее.
  
  0

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 7 мая 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

07.05.2026

Переток между депозитами и рынком капитала – какой механизм его запускает?

Переток средств между банковскими депозитами и рынком капитала в российской экономике – это не просто следствие изменения ставок. Это отражение баланса ликвидности в системе, динамики реальной...

Газпромбанк

07.05.2026

Идея от аналитиков БКС: облигации Полипласта с доходом до 23% за год

Полипласт в среду, 20 мая, будет собирать книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии П02-БО-16 со сроком обращения три года (1080 дней). Индикативная ставка купона — 17,75% годовых,...

БКС Мир инвестиций

07.05.2026

Сети. Кто сейчас самый дешевый? Сводный пост по сетевым компаниям по отчетам РСБУ за Q1 26г.

Введение Россети Центр Россети Ленэнерго Россети Московский регион Россети Волга Сводные таблицы Введение Все сетевые компании отчитались по РСБУ за 1 квартал...