10 января 2012, 23:56

А давайте поговорим о переменном (адаптивном) окне?

Системщикам известно, что любая простая система даже основанная на пересечении цены — SMA будет работоспособна на любом периоде и на любом таймфрейме, главное подобрать нужную длинну окна (период SMA).

Но так же известно, что чем больше длинна тестируемого отрезка от 2-х лет и более, тем сложнее подобрать нужную длинну окна, выходные параметры (доходность/риск) ухудшаются.

Предлагаю в этом топике обсудить и поделиться опытом в построении адаптивных параметров (выбор длинны окна в зависимости от рыночных условий).

От себя скажу, что тестируемые адаптивные скользящие типа: KAMA, VIDYA, DEMA, T3, MMA, MEF, HMA, JMA, FRAMA при тестировании мало чем отличаются друг от друга.

Интересные идеи буду публиковать апдейтом в этом же топике в процессе обсуждения.

Присоединяйтесь, давайте будем друг-другу полезны. Просьба «хранителей граалей» не зашумлять эфир бессмысленными — «щаз я так все и рассказал».

обсуждения

Александр Дрозд

Москва

259

2 228

с 18 мая 2011

35 Комментариев

Fresh blood ㋛
11 января 2012, 00:04
15 мин. SMA 10, SMA 55
+1
- Александр Дрозд
  11 января 2012, 00:06
  Kliment Efimov Pt, это константы, где адаптация?
  0
  - Fresh blood ㋛
    11 января 2012, 00:10
    Александр Дрозд, не за что! ;)
    0
Дмитрий Интрадей
11 января 2012, 00:05
Не знаю как на счет скользящих средних, но я в своей студии реализовал «скользящие конверты боллинджера с 3 сигма уровнями» и фигею как точно цена ходит по ним, сейчас проблема понять от какого точно уровня произойдет отскок, то что она дойдет до одного из них — видно «невооруженным глазом»… p.s. это как идея к «адаптивным» алгоритмам.
0
- Дмитрий Интрадей
  11 января 2012, 00:06
  Дмитрий Интрадей, то бишь я формирую итоговый болинджер по принципу SMA усредняя только теперь каждую точку уровнял конверта с шагом от 5 до 250 свечек. итоговый конверт вывожу в свой терминал
  0
BruceWillis
11 января 2012, 00:06
пилят они пока
думаю в этом году вспомнят про них
0
- Александр Дрозд
  11 января 2012, 00:07
  BruceWillis, о чем речь, не очень ясно?
  0
CamarillaDaily
11 января 2012, 00:11
Если выпрямить MA с любым периодом, то график будет колебаться вокруг нее, как вокруг нуля. В связи с этим, мне не совсем понятна логика систем, подразумевающих входы при пересечении MA. Хотя они и работают на определенных промежутках, как сказал автор. Могу понять системы, в которых увеличивается весовой коэффициент входа при удалении от МА…
0
CamarillaDaily
11 января 2012, 00:21
Да и что такое МА, если разобраться? Это тренд на более старшем таймрейме, но не фиксированном, типа 1м, 5м, 15м, и т.д., а дробном, в зависимости от периода. А пересечение ценой МА — как бы признак слома более старшего тренда, что для меня, например, не может являться сигналом входа, а может быть подтверждением чего-то…
+1
- wavelet
  11 января 2012, 01:43
  CamarillaDaily, как альтернативный подход, попробуй посмотреть на МА в временном ряде, тоест не последовательно её строить, а относительно каждого дня)
  например на минутке МА5 в 20:00 считается по ценам предыдущих 5 дней в 20:00)))
  0
Александр Дрозд
11 января 2012, 00:30
123insaider, WL. Пока предела не вижу в его возможностях.
0
Александр Дрозд
11 января 2012, 00:31
123insaider, в конце-концов, что мешает написать самому процедуру построения SMA, а уж в ней можно развернуться, как хочешь.
0
OFY
11 января 2012, 00:42
Я использую МА как фильтр цены.
0
- Александр Дрозд
  11 января 2012, 01:17
  OFY, а можно подробнее?
  0
  - OFY
    11 января 2012, 02:19
    Александр Дрозд, просто отсеиваю высокочастотные колебания цены адаптивной МА и работаю на с самой ценой а с этой МА.
    0
    - Александр Дрозд
      11 января 2012, 02:29
      OFY, это да, интересно и понятно. А в чем адаптация временного окна заключается?
      0
wavelet
11 января 2012, 01:29
Мне Чечета идея нравится — строить МА не по набору последовательных баров, а по набору временных последовательных баров.
Например в 20:00 МА5 считается по значениям цены за 5 дней в 8мь вечера)
+1
CamarillaDaily
11 января 2012, 03:32
wavelet, нравится, или работает?))))
+1
- wavelet
  11 января 2012, 11:49
  CamarillaDaily, практическое применение пока не найдено)
  +1
suslik
13 января 2012, 12:25
я делаю следующие вещи:

1) считаю SMA за три периода: например, SMA3(10,20,90) — формула на ATF трансака выглядит так: =(MovAvg(ind_sma,period1,pt_open)+MovAvg(ind_sma,period2,pt_open)+MovAvg(ind_sma,period3,pt_open))/3
[SMA(10,20,90)<>SMA(40=avg(10,20,90))]

2)считаю среднее от значения SMA и значения «X_point» за период — где «X_point» — точка на графике (например, цена OPEN в начале периода, либо LOW за предыдущий период, ну и так далее). как вариант ещё придаю разный вес SMA и X_point. в общем виде формула такая: SMA*sma_weight+X_POINT*(1-sma_weight)
0
suslik
13 января 2012, 12:51
если говорить о вычислении «переменного окна», то для этого я пользую волатильность (стандартное отклонение). вариантов тут всего два: 1) чем выше волатильность, тем меньше должен быть период; 2) чем выше волатильность, тем ниже должен быть период. выбор зависит от стратегии. если интрадэй, то лучше брать вариант №1.

формула для варианта №1 на ATF для трансака выглядит так:

g=StdDev(stddev_abs, stdev_period, pt_open);//вол-ть в абсолюте
zmin=open*(min_volatility/100);//мин.вол-ть в абсолюте
if (g<zmin) {g=zmin;}
sma_period=floor(stdev_period/(g/zmin))+1;//округление вниз

примечание: min_volatility (в %) нужна для того, чтобы градировать волатильность (т.е. по сути это шаг волатильности, как у фьюча ртс шаг цены 5 пунктов). недостаток формулы в том, что stdev_period получается больше, чем sma_period. вы можете придумать свои варианты, чтобы sma_period был больше…
0
- suslik
  13 января 2012, 13:06
  забыл предупредить владельцев трансака: после вычисления sma_period уже нельзя пользоваться встроенной функцией MovAvg, потому что ATF начинает ругаццо — типа «изменился период в момент вычисления индикатора». юзайте такую конструкцию:
  
  i=0;zz=0;while (i<period) {zz+=open[-i];i+=1;}
  if (zz==0) {zz=open*period;}
  line[0]=zz/period;
  0
- suslik
  13 января 2012, 14:38
  suslik, ощибся в варианте №2 — «тем больше должен быть период»
  0
suslik
13 января 2012, 13:50
написав сейчас все эти посты, вдруг подумал, что можно сделать SMA3(x,y,z), которая адаптирует период каждой из суб-SMA по волатильности. попробовал. получилось довольно занятно.
0
ЁR
13 января 2012, 14:05
давайте. что такое переменное окно?
0
- suslik
  13 января 2012, 14:39
  ЁR, «переменное окно» — это меняющийся во времени и в зависимости от состояния рынка ПЕРИОД ИНДИКАТОРА
  +1
  - ЁR
    13 января 2012, 14:51
    suslik, спасибо
    0
s_mike@rambler.ru
15 января 2016, 18:32
Индикатор Frama для quik:

http://www.bot4sale.ru/download-categories/2012-06-13-15-10-36/item/indikator-frama.html
0

Читайте на SMART-LAB:

Насколько вы довольны Mozgovik Research?

Mozgovik

17:35

🖥 Яндекс выбирает дивиденды

IT-компания отчиталась за 4 квартал и прошлый год Яндекс (YDEX) ➡️ Инфо и показатели Результаты за 4 квартал — выручка: ₽436 млрд (+28%); — скорр. EBITDA: ₽87,8 млрд (+80%);...

Market Power

17:11

Ставка снижена: какие бумаги опередят рынок

На февральском заседании ЦБ ключевая ставка снижена до 15,5%. Решение и посыл Банка России приятно удивили рынок. В релизе отмечается, что регулятор «будет оценивать целесообразность дальнейшего...

Альфа-Инвестиции

18:11

Россети Урал. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Считаем дивиденды!

Компания Россети Урал опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно за целый год): 👉Выручка...