30 апреля 2016, 00:17
Опционы временной распад,.
Всем май ) Возник вопрос… временной распад опционов происходить по календарю? т.е. сегодня 29.04. — 4.05 когда рынки откроются будем считать как 30,1,2,3 торговых сессии прошло или сразу 29.04, 4.05 (как будто это 29 апреля). в общем распадается он по рабочим дням или календарным?
СПС
СПС
21 Комментарий
Forts30 апреля 2016, 00:30календарным+2
Алексей Каленкович30 апреля 2016, 02:46вообще говоря, ни по рабочим, ни по календарным. это все модели, каждая со своей степенью правдоподобности. вы можете использовать свою модель. оптимум нечто среднее между календарным временем и рабочим. но тут надо быть аккуратным в расчетах+6
Zhigalov30 апреля 2016, 06:20Предполагаю, что покупатели/продавцы они же ММ ставили покупки ближе к теоретическим ценам с учётом праздников, поэтому в цене опциона 29 апреля 90% распада скорее всего уже учтено, я не думаю, что наши коллеги ММ будут котировать себе в убыток, а иначе бы все уже обогатились продавая в пятницу и откупая в понедельник.+1- Quant-Invest30 апреля 2016, 11:01Вы бы еще спросили сколько дней в году, 365 или 252. На этот вопрос каждый отвечает сам при построении модели. А потом долго с пеной у рта отстаивает свою точку зрения на форумах. Это что-то типа опционной религии :)0
Читайте на SMART-LAB:
EUR/GBP: Быки приняли подачу у нижней границы
Кросс-курс EUR/GBP аккуратно протестировал нижнюю границу треугольника, где также проходит уровень поддержки 0.8610, и пробует завершить день сильной разворотной моделью в пользу покупателей. Что...
21:02
ДОМ.РФ увеличил прибыль на 62%
Банк ДОМ.РФ с января по апрель нарастил чистую прибыль по МСФО на 62% г/г, до 38,7 млрд руб. Это сильный результат, обеспеченный не только масштабом баланса, но и качеством доходов. Чистые...
12:45
tu-160, Мир не стоит на месте воины закончат и дадут мирным проектам мощьный толчок по востребованности металлов
Pars, могла ег, но на реинвест тоже действует инфляция.
botlib, не, сегодня в + выйдут
Сергей Кузнецов,
на ОС вроде ток 20% дают упасть, типа 91-18=72
ну допсесиях 3%
возможно для этого и тянули до конца торгов, чтоб люди одуплились, например внесли бабло чтоб мржинкола избежа...
типа приплыли, кто хотел — тот закупился, кто не хочет — тем нальют
21:09
слабак)))))
Aza222, занимайся своими вопросами.Это у тебя хорощо получается.
Александр,
Я логически просчитал что происходит манипуляция ценой виллины.
Все остальное неважно.
igorwolf, а я вспомнил
И опять забыл, может до завтра.
Тут помню — тут не помню — такая ромашка, получается
21:02
EUR/GBP: Быки приняли подачу у нижней границы Кросс-курс EUR/GBP аккуратно протестировал нижнюю границу треугольника, где также проходит уровень поддержки 0.8610, и пробует завершить день сильной разв...