Опционы временной распад,.

Всем май ) Возник вопрос… временной распад опционов происходить по календарю? т.е. сегодня 29.04. — 4.05 когда рынки откроются будем считать как 30,1,2,3 торговых сессии прошло или сразу 29.04, 4.05 (как будто это 29 апреля). в общем распадается он по рабочим дням или календарным?
СПС

ОПЦИОНЫ СБЕРБАНК акции РЫНОК

Logan1085

Новокузнецк

904

с 11 ноября 2015

21 Комментарий

Forts
30 апреля 2016, 00:30
календарным
+2
Алексей Каленкович
30 апреля 2016, 02:46
вообще говоря, ни по рабочим, ни по календарным. это все модели, каждая со своей степенью правдоподобности. вы можете использовать свою модель. оптимум нечто среднее между календарным временем и рабочим. но тут надо быть аккуратным в расчетах
+6
Zhigalov
30 апреля 2016, 06:20
Предполагаю, что покупатели/продавцы они же ММ ставили покупки ближе к теоретическим ценам с учётом праздников, поэтому в цене опциона 29 апреля 90% распада скорее всего уже учтено, я не думаю, что наши коллеги ММ будут котировать себе в убыток, а иначе бы все уже обогатились продавая в пятницу и откупая в понедельник.
+1
Quant-Invest
30 апреля 2016, 11:01
Вы бы еще спросили сколько дней в году, 365 или 252. На этот вопрос каждый отвечает сам при построении модели. А потом долго с пеной у рта отстаивает свою точку зрения на форумах. Это что-то типа опционной религии :)
0

Читайте на SMART-LAB:

Сделки в портфеле ВДО

Иволга Капитал

08:30

EUR/USD: В поисках опоры перед новым рывком

Европейская валюта закрыла торги в четверг уверенным «бычьим поглощением», протестировав уровень поддержки 1.1660 и медиану, проведенную через точки 1 и 2. Учитывая открытие недели, цена может...

Tickmill

03.05.2026

Северсталь - результаты за 1К2026: давление на рентабельность усиливается

Северсталь представила слабые финансовые результаты по МСФО за 1-й квартал 2026 года. Выручка снизилась на 19% г/г до 145,3 млрд руб. на фоне падения средних цен реализации. Показатель OIBDA...

Mozgovik

03.05.2026

Самый интересный пост: что внутри портфелей у нашей команды + короткое объяснение по каждой позиции

Сегодня пришло время совершить квартальное раскрытие наших инвестиционных портфелей. Что внутри? ✅Состав портфелей каждого из наших аналитиков ✅Короткое мнение каждого аналитика по каждой...