ОПЦИОННЫЙ чат 26.04

Обсуждение только опционов.

Welcome.

Каждый день с утра, до тех пор, пока будет народ.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опционы чат

Профессор Преображенский

Москва

160

10 292

с 23 ноября 2012

31 Комментарий

purpe
26 апреля 2016, 09:07
Наконец-то возобновились опционные чаты!
+2
onlyfly
26 апреля 2016, 11:59
ага, общаемся на уровне чтения мыслей на расстоянии
+2
- $Олег\_TkilA_/$
  Олег\_TkilA_/
  26 апреля 2016, 12:15
  onlyfly, все правильно, подключайтесь к единому информационному полю (пространству) и будет Вам счастье. Зачем эти чаты? )))
  0
Александр Бурков
26 апреля 2016, 13:51
Если тут есть люди значит это кому то надо)
+1
Александр Бурков
26 апреля 2016, 13:55
Оставлю это тут для оживления обстановки)))

+1
- onlyfly
  26 апреля 2016, 14:35
  Александр Бурков, а можно показать какие колы/путы в конструкции?
  +1
  - Александр Бурков
    26 апреля 2016, 15:00
    onlyfly, Показывать слишком много там много интрадея фьючерсом, чтобы вас это не сбивало коротко. Продажа 76,5 и 77 колов сверху, внизу продажа 60-62 путов примерно в два раза меньше. В дополнение немного напревленной покупки фьючерсами+ майские колы. Снизу пару 65 путов, (когда брал это был почти центр). Если коротко то это продажа широкого стредлла с небольшой направленной игрой в ближней серии.
    +1
    - Александр Геннадьевич
      26 апреля 2016, 16:15
      Александр Бурков, только не стрэдла а стрэнгла! А так, весьма жизнеспособная конструкция!
      +1
      - Александр Бурков
        26 апреля 2016, 16:24
        Александр Геннадьевич, Да все верно ошибся в написании конечно стренгл, стредлл я не продаю)
        0
    - onlyfly
      26 апреля 2016, 23:08
      Александр Бурков, ага понял спасибо
      +1
Игорь
26 апреля 2016, 15:57
Подскажите плиз новечку — когда тета списывается? При следующим открытии дня или на протяжении всего дня? Интересует в разрезе торговли опционами внутри дня, будет ли потеря на тете.
0
Игорь
26 апреля 2016, 16:12
и до кучи вопрос по веги — когда она пересчитывается?
0
- $Олег\_TkilA_/$
  Олег\_TkilA_/
  26 апреля 2016, 16:28
  Игорь, не понятно как отвечать на Ваш вопрос, но скорей всего ответ рандом. Что первично курица или яйцо, подставьте в формулу Б-Ш разное время может поймете.
  0
  - Игорь
    26 апреля 2016, 16:32
    Олег _TkilA_/, по простому - куплю в 11:00 колл опцион при базовом активе равном 90 0000 и продам его в 21:00 того же дня при базовом активе равном 90 000, но допустим в 15:00 был экстремум 93 000 и далее откат, потеряю/заработаю ли я на веги?
    0
Игорь
26 апреля 2016, 16:30
по простому — если я куплю в 11:00 колл опцион и продам его в 21:00 того же дня, потеряю ли я на тете?
0
- Andy_Z
  26 апреля 2016, 17:10
  Игорь, От волатильность зависит, посмотрите формулы.
  0
- Andy_Z
  26 апреля 2016, 17:19
  Игорь, Торговля опционами внутри дня, основанная на тете, не верный путь.
  0
  - Игорь
    26 апреля 2016, 17:27
    Andy_Z, да нет, я просто прикидываю на чем я потеряю торгуя стредлом.
    0
- $Олег\_TkilA_/$
  Олег\_TkilA_/
  26 апреля 2016, 17:21
  Игорь, если Вам нужна теория, то время в долях года от момента расчета теоретической цены опциона (c точностью до секунды) до момента окончания срока действия опциона;
  0
  - Игорь
    26 апреля 2016, 17:25
    Олег _TkilA_/, класс. Спасибо, именно это я и хотел услышать. А то было не понятно какой период берется в расчетах теты.
    0
    - $Олег\_TkilA_/$
      Олег\_TkilA_/
      26 апреля 2016, 17:32
      Игорь, та было б за что, Вы все равно не правильно поняли. Если расчет по дням, не значит, что нет списания-зачисления внутри дня. (например меняться из-за волы)
      0
      - Игорь
        26 апреля 2016, 17:39
        Олег _TkilA_/, тогда еще разок уточню правильно ли я понял - при прочих равных условиях при покупки call опциона и последующей его продажи внутри дня через 3 часа — я потеряю на тете?
        0
        $Олег\_TkilA_/$
        Олег\_TkilA_/
        26 апреля 2016, 17:45
        Игорь, если сферический конь в вакууме, то потерь не будет.
        0
        Игорь
        26 апреля 2016, 17:52
        Олег _TkilA_/, отлично. И значит, если вола останется такой же и на ней не потеряем?
        Итого, при покупке колл опциона сутра и продаже его вечером и не изменой волатильности — мы заработаем/потерям только на дельте и гамме? И из этого вывод — при торговле стренглом внутри дня и не изменой волатильности — мы всегда будет закрываться в плюсе?
        0
        $Олег\_TkilA_/$
        Олег\_TkilA_/
        26 апреля 2016, 18:05
        Игорь, не готов обсуждать теорию, например что для Вас конец дня, как приплести экспир. Да я и сам новичок и мне не нужны греки для торговли, так что меня не слушайте. Неужели в чате нет экспертов для ответа человеку?
        0
        $Олег\_TkilA_/$
        Олег\_TkilA_/
        26 апреля 2016, 17:50
        Игорь, погоняйте в эксель
        для цены кола формула в эксель: EXP(-rate*time)*(fut*НОРМРАСП((LN(fut/str)+0,5*(vol^2)*time)/(vol*КОРЕНЬ(time));0;1; ИСТИНА)-str*НОРМРАСП((LN(fut/str)-0,5*(vol^2)*time)/(vol*КОРЕНЬ(time));0;1; ИСТИНА))
        
        для пута =(цена кола по этому страйку)+EXP(-rate*time)*(str-fut)
        0
Игорь
26 апреля 2016, 17:31
подскажите еще программу для анализа опционов. А то имеется option.exe, но она древняя как мамонт.
0
- Frommas
  26 апреля 2016, 22:57
  Игорь, по софту option workshop
  +1
- Любопытный Пай
  26 апреля 2016, 23:58
  Игорь, option.ru наиболее удобное и простое на данный момент.
  0
Игорь
26 апреля 2016, 18:11
Ок, всем спасибо за ответы.
0
- Frommas
  26 апреля 2016, 23:02
  Игорь, теперь по веге с тэтой. Отдельно их расматривать не корректно, т.к. вега — это не реализованная тэта, тэта как бы капает равномерно, каждую минуту, но в действительности цена опциона может не меняться даже несколько дней, в этом случае растет его волатильность, компенсируя ему цену накапанной тэты — вегой, отсюда вывод, что торговать тету нет смысла, на опционах торгуют волу (вегу). Затем, после какого-нибудь ожидаемого события или движения, волатильность спадает, тем самым реализуя тету за предыдущий длительный период. И завтра после полудня это можно внимательно понаблюдать
  0

Читайте на SMART-LAB:

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АО «Южноуральский лизинговый центр» понижен до ruВB-, Группа «ВИС» (АО) подтвержден AA-.ru)

🟢АО «А Спэйс» «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности АО «А Спэйс» до уровня ruBB+ и изменил прогноз на стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB с позитивным...

Иволга Капитал

09:04

Индикатор Bulls Power в OsEngine: формулы расчёта, сигналы и бесплатные роботы. Видео.

В этом видео мы разберём Bulls Power — классический осциллятор Александра Элдера, который показывает, насколько уверенно покупатели контролируют рынок. Рассмотрим, как индикатор устроен, как...

OsEngine

12:04

Металлургия – каркас российской экономики

В ближайшие выходные в России отмечают День металлурга — профессиональный праздник работников одной из ключевых отраслей промышленности: сталеваров, плавильщиков, прокатчиков, горняков и...

Норникель

10:11

Сделки УК Первой: все очень скверно - минус 30% с начала года и Полюс топ-1 позиция на конец июня (до отмены дивов)

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...