Контанго и бэквордация в нефти
Один из показателей, характеризующих состояние рынка в нефтяных фьючерсах — это контанго или бэквордация между ближними и дальними контрактами. Контанго называется превышение цены дальних фьючерсов над ближним, бэквордация — наоборот. Считается, что бычьей фазой рынка является состояние бэквордации, а медвежьей — контанго.
С августа 2014 года нефть находится в медвежьей фазе. Высший пик бэквордации пришелся на сентябрь 2013 года. Однако последние недели наблюдается динамика сокращения контанго и попытки выхода в бэквордацию.Следует учитывать тот фактор, что вряд ли контанго или бэквордация может стать прогнозирующим фактором спроса и предложения нефти, так как спред и сама цена нефти находятся в высокой автокорреляции. Однако, как индикативное состояние рынка нефти вполне можно использовать данный индикатор.
Спасибо
Получается бэквордация даёт возможность возможность заходить в бумагу в шорт по лучшей цене, а в контаго наоборот?
А что все делают когда паровоз ломается и не хочет везти пассажиров?
придется воды еще напиться))
Вернулся.
http://www2.barchart.com/commodityfutures/Crude_Oil_Brent_Futures/CBZ15?mode=I
связана может быть со множеством факторов, это нужно знать конкретно ситуацию со спотом, что там с североморской нефтью конкретно в июне и июле
а так все прочие контракты контанго в районе 30 центов.
по WTI бэквордации нет вообще
http://www2.barchart.com/commodityfutures/Crude_Oil_WTI_Futures/CL
Рома, прекращай, ну… О тебе же беспокоюсь. Перепечатка западных постов не сделает тебя умнее. Вот оригинал — http://www.valuewalk.com/2016/04/oil-futures-curve-positive/ и он гораздо интереснее чем ты и вся твоя деятельность. Напиши что-нибудь интересное, от себя что-нибудь напиши, а не копируй. Или плюсики делают тебя счастливее?