ОПЦИОНЫ: Собираю вопросы для вебинара

Всем привет.

Хочу провести бесплатный вебинар по опционам. Заглавная тема: «Чем опционы лучше линейных активов и как торговать направленные стратегии при помощи этих инструментов».

Длинное название вышло — но по сути точное.

Здесь в комментах принимаю любые вопросы по этой тематике. Трансляцию планирую сделать через несколько часов.

опционы вебинар

Дмитрий Солодин

Escaldes-Engordany

1164

28 216

с 17 октября 2010

73 Комментария

Eldar Shaymardanov
15 апреля 2016, 14:07
Принципиальные отличия в торговле опционами от фьючей или акций.
необходимость и примеры расчета теты и прочих дельт при построении стратегии.
+1
Дар Ветер
15 апреля 2016, 14:12
через несколько часов? это даже круче прямой линии с ВВП )
0
Валентин Елисеев
15 апреля 2016, 14:13
Вв пятницу… вечером… в самом начале дачных сезонов!? Время не удачное, на мой взгляд…
0
ks62
15 апреля 2016, 14:14
Тема достойная, главное начать, вопросы в процессе.Главное, чтоб запись была.
0
Dim
15 апреля 2016, 14:17
«Чем опционы лучше линейных активов» — сравнение некорректно
«направленные стратегии » — лучше всего торговать по скользящим
+1
Dim
15 апреля 2016, 14:18
Вопрос -
Удалось в 2015 заработать более 15 в валюте?
+1
- Дмитрий Солодин
  15 апреля 2016, 14:40
  dmitriy, в 2015 был убыток — если интересно — могу на вебинаре про это рассказать.
  0
  - Dim
    15 апреля 2016, 14:44
    Дмитрий Солодин, а есть ли прибыльные трейдеры проводящие веб-колл-онлайн семинары?
    0
    - Дмитрий Солодин
      15 апреля 2016, 14:46
      dmitriy, если взять за весь период моей торговли — я прибыльный )) Не буду хвалиться, но на жизнь хватает
      0
      - Dim
        15 апреля 2016, 14:49
        Дмитрий Солодин, респект, удачи!
        0
      - .i.
        15 апреля 2016, 16:33
        Дмитрий Солодин, на жизнь управляющему или инвесторам? )
        0
        Дмитрий Солодин
        15 апреля 2016, 16:53
        .i., по-разному бывает конечно…
        0
Дар Ветер
15 апреля 2016, 14:19
вопрос на вебинар: рассказать в общих чертах про лонг и шорт гамма стратегии
0
Crazy animaL
15 апреля 2016, 14:25
я бы послушал интересно
0
Любопытный Пай
15 апреля 2016, 14:33
что такое IV (только развернуто).
0
Антон Денисков (Fry)
15 апреля 2016, 14:43
Интересует конкретика по марже.
Весь смысл опционов в том, что можно регулировать риски, сохраняя уровень доходности, а значит отдача от них будет только если брокер позволит предельно эффективно загружать счёт.
Как получить у одного брокера наилучшие маржинальные условия по базовым активам + фьючам + опционам?
Конкретный пример: наш с тобой фьючерсный брокер не может предоставить мне опционы на VIX (лицензия другая нужна). А там где дают эти опционы не дают адекватную маржу внутри дня, не дают спреды по биржевой марже и маржинколят автоматом если что на ровном месте (когда базовый актив перекрыт опционами!!!).
Есть ли способ у амеров торговать акции+фьюи+опционы с минимальной маржой (~500$ на ES и VX внутри дня)? И чтобы комис не душил =)
Спасибо.
+2
- Brus
  15 апреля 2016, 15:12
  Fry (Антон), Вот Вы жадный) Зачем Вам маржа 500 баксов?) Давайте уже 1 бакс)
  0
  - Антон Денисков (Fry)
    15 апреля 2016, 15:18
    Brus, давайте!
    +1
  - Антон Денисков (Fry)
    15 апреля 2016, 15:32
    Brus, дело в том, что мне надо много всяких разных штук одновременно открывать. Всё разнонаправленное. Суммарный риск от этого уменьшается. В этом смысл производных активов, а вот объяснить это обстоятельство клиринговому дому нереально.
    SPAN не вездесущий. Так что на клиринг всё равно придётся закрывать позы, но брокер у меня самый адекватный и позволяет внутри дня «хулюганить» так как другие не дадут.
    Одна проблема — лицензия только на фьючи и опционы от фьючей. Индексные и другие опционы не предоставляют. =(
    
    Конкретный пример: у саксобанка (жопа мира) чтобы открыть 1 лонг ближайшего фьюча викса и 1 шорт следующего (или наоборот) надо заморозить штук 15 баксов. На одну пару! Предельный риск в таком календарном спреде от 500 до 3000 (в зависимости от волы)… Ну может быть при 80-й волатильности будет и $15к, но такое было лишь один раз и развивалось больше года от 12-й до 25-40 волы. Лишь после этого был взрыв до 80-й. Тогда и маржу можно увеличить. А так — безумно много в заморозке. Зачем так неэффективно загружать счёт? Просто чтобы брокер мог с моих денег себе доходность иметь! Банки они такие банки! Но саксобанк — это как пример безумия. У других лучше, но, опять же не на много. Плохо с маржой у IB к сожалению =(. Даже SPAN ужасный.
    +1
    - Brus
      15 апреля 2016, 15:40
      Fry (Антон), Плохо потому то они страхуют свои риски от таких как Вы, любителей большего плеча. Поставьте себя на их место, прилетит черный лебедь им прийдеться объявлять себя банкротом?
      0
      - Антон Денисков (Fry)
        15 апреля 2016, 15:58
        Brus, во-первых страхуются они снаружи от этих рисков, во-вторых мой рыночный риск меньше, чем направленный. На бирже это понимают. Они создали таблицу маржинальных требований и на сегодня выходит:
        Ближний VX $6215 через ночь маржа.
        Пара ближний-второй или третий VX $2277 через ночь маржа.
        То есть если я беру лонг+шорт или шорт+лонг, то мой риск сокращается больше, чем в 3 раза!
        Что делает дебильный брокер?
        У вас была одна позиция VX — это 6500 маржи. Вы взяли вторую — ещё 6500. И так он делает во всех других инструментах и парах!
        Мне при такой марже когда мне складывают 6500 раз 20 уже не важно какой комис и другие условия. Просто всё это теряет смысл.
        +1
        Brus
        15 апреля 2016, 16:01
        Fry (Антон), Наверно они не в состоянии просчитывать каждого клиента на предмет риска)
        0
        Антон Денисков (Fry)
        15 апреля 2016, 16:16
        Brus, для этого биржа и даёт им SPAN и другие таблицы.
        +1
        dmbes
        15 апреля 2016, 19:39
        Fry (Антон), у меня сейчас открыта позиция первый куплен-второй продан — маржин 4500 в айби
        0
        Антон Денисков (Fry)
        15 апреля 2016, 19:47
        dmbes, безумно много! Просто нереально!
        0
        dmbes
        15 апреля 2016, 19:58
        Fry (Антон), почему много? спред может колебаться на пару тысяч баксов — 4500 нормально (мы об одном и том же говорим? я о фьючерсах на викс)
        0
        Антон Денисков (Fry)
        15 апреля 2016, 20:12
        dmbes, биржевая маржа 2277 сейчас. Через ночь. Внутри дня у меня 25% от неё. При таком подходе можно формировать сложные позиции.
        0
        dmbes
        15 апреля 2016, 20:18
        Fry (Антон), насколько сложные? Меня такой маржин не напрягает, но, действительно, айби держит повышенные требования. С другой стороны, таковы правила для всех ее клиентов, что снижает риски
        0
        Антон Денисков (Fry)
        15 апреля 2016, 20:19
        dmbes, меня тоже не напрягал бы, если бы я не слися =)
        0
        dmbes
        15 апреля 2016, 20:21
        Fry (Антон), не переживайте. Вы на правильном пути
        0
        Антон Денисков (Fry)
        15 апреля 2016, 20:38
        dmbes, а что будет в IB если не закрыть позу за гранью маржи? Штраф на следующий день? Или принудилово по рынку автоматом в тот же день?
        0
        dmbes
        15 апреля 2016, 22:06
        Fry (Антон), нет, штрафов никаких нет. Сами руками закрывают, насколько я знаю
        0
        Антон Денисков (Fry)
        15 апреля 2016, 22:19
        dmbes, ну это вообще не вариант =)
        0
    - Дар Ветер
      15 апреля 2016, 16:23
      Fry (Антон), у айби шикарная маржа если у вас портфельный счет и он сбалансирован тогда даже на акции восьмое плечо выходит
      -1
- noHurry
  15 апреля 2016, 15:47
  Fry (Антон),
  www.interactivebrokers.com/en/home.php
  Не 500$, но по крайней мере все можно торговать с одного счета.
  0
  - Антон Денисков (Fry)
    15 апреля 2016, 15:50
    noHurry, жуткие условия по марже
    0
  - Антон Денисков (Fry)
    15 апреля 2016, 16:00
    noHurry, для меня не подходит =(
    0
    - noHurry
      15 апреля 2016, 16:20
      Fry (Антон), найдёте лучше дайте знать ).
      0
      - Антон Денисков (Fry)
        15 апреля 2016, 16:44
        noHurry, дам
        0
Игорь
15 апреля 2016, 14:44
Объясните, как правильно построить стратегию работы на гамме?
+1
Геннадий А
15 апреля 2016, 14:44
Особенности набора позиции в преддверии длинных выходных.
+1
Евгений Макеев
15 апреля 2016, 14:49
Разница и особенности тарифов на торговлю опционами в Европе. Рекомендации по брокерам. (Если я ничего не путаю вы там торгуете)
0
Марат Бут
15 апреля 2016, 14:50
Про Опционы на московской бирже, на какие на какие активы есть ликвидные опционы. Как купить продать (прям механику, со стаканом, позицией и выставлением цены). А так же детально разобрать парочку стратегий с ограниченным риском.
+1
$Multifractal$
Multifractal
15 апреля 2016, 15:00
Как вычисляется волатильность опционов? Как вычисляется общий индекс волатильности VIX?
+1
- Антон Денисков (Fry)
  15 апреля 2016, 16:03
  Collapse, здесь человек офигенно написал про VIX:
  smart-lab.ru/blog/131082.php
  Правда надо долго врубаться.
  +1
  - $Multifractal$
    Multifractal
    15 апреля 2016, 16:27
    Fry (Антон), а волатильность опционов?
    +1
Алексей
15 апреля 2016, 15:07
Как захеджировать направленную стратегию при маленьком депозите?
+1
Wisard
15 апреля 2016, 15:15
Дмитрий, расскажите самое сложное и не очевидное, что только можете придумать) все опционо-видосы, что видел, — бесконечное переливание из пустого в порожнее о банальнейших вещах, которые людям лень загуглить за 5 минут
0
sokrat
15 апреля 2016, 15:40
как оптимально захеджировать девальвацию рубля с помощью опционов?
+1
SergeyBokov
15 апреля 2016, 16:17
Запись на ютуб положите, пожалуйста
0
- Дмитрий Солодин
  15 апреля 2016, 16:51
  Serguntrader, дык через ютюб и будет трансляция
  0
Иван Петров
15 апреля 2016, 16:25
Расскаите о синтетической облигации на опционах
+3
SergeyJu
15 апреля 2016, 16:50
Очень интересная тема, главное пожелание — говорите в пределах озвученной темы.
Потому что многие вопросы совсем не по теме, спецификацию фьючей всякий сам сможет прочесть, и что такое волатильность — тоже!
Если можно, хотелось бы услышать и про трендовые и про контртрендовые стратегии.
+1
Любопытный Пай
15 апреля 2016, 17:50
Как могут искусственно менять волу?
0
Дмитрий Солодин
15 апреля 2016, 18:01
Трансляция начнётся через 15 минут на этой странице: http://www.goodtraders.ru/webinar
+1
- Leo
  15 апреля 2016, 20:15
  Дмитрий Солодин, а можно выложить запись? Заранее спасибо!
  0
- Brus
  18 апреля 2016, 20:24
  Дмитрий Солодин, Глянул вебинар, Вы чего-то не договариваете) Во-первых сравнивать ваши опционы с направленной позицией разного объема не совсем правильно, во-вторых кривая ваша указана на текущую дату, добавьте кривую на момент экспирации Вашей конструкции…
  0
  - Дмитрий Солодин
    22 апреля 2016, 14:25
    Brus, невнимательно смотрели — я же пояснил — без учёта распада. А вот проблему эту решают при помощи тайминга.
    0