Парный трейдинг - что делать если "Спред" сильно уходит от среднего значения? Пара SBRF-6.16 и SBPR-6.16. "Преф" начал сильно отставать от "Обычки". Пересидеть или закрывать позиции?
Парный трейдинг — что делать если «Спред» сильно уходит от среднего значения? Пара SBRF-6.16 и SBPR-6.16. «Преф» начал сильно отставать от «Обычки». Пересидеть или закрывать позиции?
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
Здравствуйте.
Обращаюсь за помощью к трейдерам, которые практикуют «Парный трейдинг».
На том диапазоне дат, на которых я тестировал свою модель, она вела себя весьма предсказуемо и доходно — «Спрэд» постоянно возвращался к своему среднему значению за период. Но когда внедрил модель в пром и совершил реальные сделки — «Спрэд» резко и неуклонно пошел вверх и идет до сих пор, побив уже все свои максимальные предыдущие значения минимум раза в 2. Пока не видно, чтобы он собирался созвращаться к среднему значению.
Что посоветуете делать в такой ситуации — сидеть в позиции ожидая что Спрэд все же вернется к среднему значению, или закрывать все позиции с убытком, или что-то еще можно предпринять? Сейчас сумма убытков по позиции уже приближается к 10 тыс. руб. при объеме позиции 100 тыс.
Если интересна торговая пара — это фьючерсы SBRF-6.16 и SBPR-6.16. Что-то «Преф» стал отставать от «Обычки», отсюда пополз Спрэд вверх.
В принципе, до даты экспирации еще долго, 2 месяца, но очень пугает резкий тренд Спрэда вверх, без намеков на возвращение.
А по практике, если Спрэд так резко расходится как сейчас, он хоть как-то стремится в будущем прийти обратно? Инструменты SBRF и SPPR ведь крайне родны друг другу. Подождать еще немного, вдруг пойдут на сближение, это вообще вариант не вариант?
Президент России Владимир Путин на совещании по экономике 23 сентября попросил главу Банка России и министра финансов доложить о том, как стартовало обращение цифрового рубля и как он используется...
Стратегия: о чём спорят аналитики Альфа-Инвестиций
Василий Карпунин Аналитики Альфа-Инвестиций регулярно рассказывают о своём взгляде на рынок в ежеквартальных Стратегиях. Но сегодня мы хотим показать вам то, что «под капотом» — дискуссии и...
Трамп и Си делят влияние - торг за технологии, битва за металл и удар по интересам России
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин готовятся провести саммит в Вашингтоне (23-25 сентября). С момента последней встречи лидеров в Пекине в мае отношения двух...
Metzger, у нас со счетов С — тоже нельзя снять. Россия тоже ограбила нерезидентов?
слушай, но сто десятый раз муслоить эту тему нет желания.
Хочешь просто поспорить ради спора — вот сырожах...
Предварительно советуем обратиться к Эмитенту с претензией, иначе возможен отказ во взыскании процентов по ст. 395 ГК РФ.
Ну будет отказ в процентах по статье без претензии…
===
Ошибки в расч...
❗️❗️Нефть по $50 и снижение дефицита: что новый бюджет значит для инвесторов?
21 сентября Минфин представил проект федерального бюджета на следующую трехлетку. Глава ведомства Антон Силуанов выс...
📈 Доходность пятилетних казначейских облигаций США впервые с 2007 года превысила 5% 📈 Доходность пятилетних казначейских облигаций США впервые с 2007 года превысила 5%.
www.bloomberg.com/news/art...
Обращаюсь за помощью к трейдерам, которые практикуют «Парный трейдинг».
На том диапазоне дат, на которых я тестировал свою модель, она вела себя весьма предсказуемо и доходно — «Спрэд» постоянно возвращался к своему среднему значению за период. Но когда внедрил модель в пром и совершил реальные сделки — «Спрэд» резко и неуклонно пошел вверх и идет до сих пор, побив уже все свои максимальные предыдущие значения минимум раза в 2. Пока не видно, чтобы он собирался созвращаться к среднему значению.
Что посоветуете делать в такой ситуации — сидеть в позиции ожидая что Спрэд все же вернется к среднему значению, или закрывать все позиции с убытком, или что-то еще можно предпринять? Сейчас сумма убытков по позиции уже приближается к 10 тыс. руб. при объеме позиции 100 тыс.
Если интересна торговая пара — это фьючерсы SBRF-6.16 и SBPR-6.16. Что-то «Преф» стал отставать от «Обычки», отсюда пополз Спрэд вверх.
В принципе, до даты экспирации еще долго, 2 месяца, но очень пугает резкий тренд Спрэда вверх, без намеков на возвращение.
Буду очень благодарен за советы.
Это именно та паутина в которую попадают, те кто ищет «легкие деньги».
Тест модели -надо хотя бы лет 10.
Нас ждет Большая приватизация -цены сбера улетят в Космос а потом рухнут.
Соответственно-ну нахрена кому то префы?