neophyte
neophyte личный блог
12 апреля 2016, 07:29

Шесть распространенных ошибок в выборе торговой модели

Шесть распространенных ошибок в выборе торговой модели

МТС.
4. Выбор торговой модели: шесть наиболее распространенных ошибок.


Кружевной зонтик не годится на роль парашюта.
Точно также и многие инвестиционные идеи основаны на ошибочных, логически необоснованных умозаключениях. Руководствуясь простым здравым смыслом и логикой можно избежать таких ошибок и сэкономить немало времени и сил. 
Ниже приведены шесть наиболее распространенных ошибок, которых очень просто избежать на начальной стадии построения МТС. 

1. Необходимо избегать индикаторов, подающих по два разных сигнала на одних и тех же данных, в первый раз, когда новые данные включаются в расчет, и вторично, когда те же данные выпускаются из скользящего окна данных, подвергающихся обработке. Стохастические осцилляторы, моментум-индикаторы и даже простые скользящие средние подают сигнал дважды, в частности, когда в скользящее окно включаются или из него выпадают данные, сильно отличающиеся от остальных данных, участвующих в расчете. Очевидно, что реальный рынок не может реагировать на предпринятое аналитиком перемещение скользящего окна вперед. Поэтому любой индикатор, находящийся в сильной зависимости от прошлых данных, вносит в исследование элемент случайных ошибок. Популярный индикатор Ишимоку также обладает этим недостатком, т.е. закладывать его в основу торговой модели нужно с большой осторожностью. 

2. Следует учитывать структурные изменения, происходящие на рынке с течением лет. При существенном изменении условий торговли характер поведения рынка и, соответственно, поведение индикаторов изменяется. По этой причине становится невозможным корректное сравнение показателей ряда индикаторов. Подобные данные должны быть статистически нормализованы, чего в большинстве случаев не происходит. Вместо того, чтобы работать с абсолютными значениями индикаторов, попробуйте использовать различные нормализующие отношения, например, поделите индикатор на его собственную скользящую среднюю, взятую за большой период. В большинстве случаев подобные модификации позволяют нормализовать индикатор, так что он ведет себя более стабильно на протяжении длительных периодов времени.

3. При большом диапазоне изменения цен актива целесообразно использовать процентные соотношения и логарифмическую шкалу. В этом случае вы сохраняете возможность проводить верные сравнения сегодняшнего поведения рынка с его поведением прошлом. Это обстоятельство имеет особенное значение для фондовых и товарных рынков с большим относительным изменением котировок и меньшее — для валютного рынка FOREX.

4. Не усложняйте торговую модель. Модель, состоящую из многих частей, использующую различные типы данных или несколько вычислительных методов, нелегко, а порой и невозможно понять. Не разобравшись в сути индикатора инвестор не может быть вполне уверен в нем, а значит, в моменты стресса, смятения, сомнений не сможет беспрекословно подчиняться его сигналам. Оптимизация, проведенная с большим количеством изменяемых параметров, лишит модель ее практической ценности. Чрезмерно сложные и избыточно оптимизированные методы, как правило, плохо функционируют в реальном времени.

5. Не думайте, что опыт — ваш наилучший учитель. Опытным путем инвестор получает материал не только не систематизированный, но подчас и откровенно случайный, не поддающийся осмыслению. При отсутствии теоретической основы исследование торговли, совершающейся в реальном времени, будет донельзя затруднено всевозможными разнородными вкраплениями: непредсказуемыми событиями, несогласованными мнениями, мгновенными скачками цен. На восприятии материала также неизбежно скажутся личные пристрастия инвестора, его эмоциональное состояние. К тому же ошибки, совершенные в ходе реальной торговли, стоят, как правило, больших денег. Смоделировать функционирование системы на исторических данных куда менее хлопотно и опасно, чем медленно и с большими потерями получать реальный опыт.

6. Не следует оставлять в исследовании «черных дыр». Инвестор должен быть уверен, что результаты его анализа пригодны для любых ситуаций. Тестируя систему, он не имеет права обходить стороной экстремальные обстоятельства. Результат работы с системой, не рассчитанной на неблагоприятные условия на рынке, — это неуверенность и, как следствие, эмоциональный срыв. Инвестор должен знать, что выбранная торговая стратегия, несмотря ни на какие финансовые бури, позволит быстро и эффективно принимать решения.
5 Комментариев
  • Vlаdimi®
    12 апреля 2016, 08:44
    • Максим
      12 апреля 2016, 10:35
      Vlаdimi®, 

      Ребят, бросайте курить! Перепробовала уже все что только можно было, ничего не помогало, пока не нашел этот блог bb-dima.blogspot.com оказывается мир не без добрых людей. Лично я бросил за неделю, и теперь чувствую себя прекрасно, советую всем!

      • Vlаdimi®
        12 апреля 2016, 10:55
        Максим, башкой апстену не пробовал(а)?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн