24 марта 2016, 22:55

завидуйте) я добился 2% за торговый день ... 20% в месяц (10 торгую-10 отдыхаю)... 240% в год на любую сумму депозита без ре-инвеста.

данную страту не спалю — слишком дорого далась она мне.
не хфт.
мало нервов
пользовать можно любой рынок — америка, европа, россия - без напряга почти — главное ликвидность чтоб была в инструменте
депозит проглотить может (я правда не имею таких размеров) в несколько миллионов рублей. возможно даже десятков миллионов...

но всем жаждущим грааля — дарю намек/ключик к царству — это опционы.
биржевые ванильные.

все — остальное только своим детям передам… по наследству) )
гудбай сливам — привет мечтам!!!

грааль

Владимир Фокс

оренбург

154

4 418

с 23 февраля 2015

71 Комментарий

Тимофей Мартынов
24 марта 2016, 22:59
угу.
сначала такие зарабатывают год по 2% в день, а потом раз в год все отдают назад
+19
- Gugenot
  24 марта 2016, 23:02
  Тимофей Мартынов, они, как правило, отдают БОЛЬШЕ, чем всё...
  порой ещё остаются дОлжными брокеру… :)
  +16
  - Владимир Фокс
    24 марта 2016, 23:05
    Gugenot, Тимофей Мартынов, читайте в тексте ....«намек/ключик к царству — это опционы.
    биржевые ванильные».
    ВСЕ.
    +1
- Eu-Gin
  24 марта 2016, 23:02
  Тимофей Мартынов, это и есть грааль)) главное — успеть вывести два-три депозита до слива.
  +1
- Владимир Фокс
  24 марта 2016, 23:05
  Тимофей Мартынов, читайте в тексте ....«намек/ключик к царству — это опционы.
  биржевые ванильные».
  ВСЕ.
  0
- Добрый человек
  24 марта 2016, 23:21
  Тимофей Мартынов, несколько раз в год. сколько инвесторов столько раз и отдают
  0
OLOLOEV
24 марта 2016, 23:05
бери кредит под залог квартиры своей/родственников @ удваивай депозит
+1
- Владимир Фокс
  24 марта 2016, 23:08
  OLOLOEV, зачем? мне итак не плохо живется) особенно с таким граалем — это мне теперь многие тут свои заклодут дома чтоб хоть глазком на страту взгянуть/ стейт получить/ 2ндфл от брокера глянуть)))
  так что — все норм. а ведь почти уже все хотел забросить — череда подъемов/сливов покоробила за 3,5 года торгов на шмоексе) да и других биржах… но воздалось видать -на небе все видит кто-то))
  -3
allexex1
24 марта 2016, 23:07
ну все с завтрашнего дня не будешь рубить… закон мыслей и денег.
+5
- Владимир Фокс
  24 марта 2016, 23:13
  allexex1, я как раз так же раньше думал пока рубился с фьючерсами — годы искал как обойти эти их внутренние недостатки — нашел. с ч а с д л и в...)))
  
  +2
Байкал
24 марта 2016, 23:08
свеча вверх покупаем свеча вниз продаем ху… и тут думать знаем мы твою стратегию любой рынок без проблем хоть хулиарды
+1
- Владимир Фокс
  24 марта 2016, 23:09
  Байкал, неа))
  читайте в тексте ....«намек/ключик к царству — это опционы.
  биржевые ванильные».
  ВСЕ.
  0
Самокритичный трейдер
24 марта 2016, 23:13
Надо стейт, бентли и три мисс мира жаждут тебе сделать минет. А нет стейта то сам понимаешь кто ты:)
+1
- Владимир Фокс
  24 марта 2016, 23:17
  Самокритичный трейдер, мой друган тоже все про миньетчиц говорит когда я ему о биржах рассказывал/показывал)) а я ему — «у меня любовь — одна, и на ней я женился много лет назад»… но миньетчицы тоже сгодятся — всегда под рукой на всякий случай пару-тройку)))
  -1
  - Самокритичный трейдер
    24 марта 2016, 23:49
    Владимир Фокс, На самом деле никакой стейт не нужен. Покажи всем то что никто кроме тебя показать не может:)
    +1
    - Владимир Фокс
      25 марта 2016, 01:00
      Самокритичный трейдер, )) бентли был, синий пиджак тоже был, унитаз был… блин даже и не знаю что еще то показывать- вроде все уже показали до меня… )))
      0
      - Самокритичный трейдер
        25 марта 2016, 02:00
        Владимир Фокс, В бентли на унитазе в синем пиджаке ещё никого не было:)
        +3
xxxxx
24 марта 2016, 23:15
ай молодцы сеня повылазили!
вот реально уважаю, ценю, люблю… в долг дай-))
+2
- Владимир Фокс
  24 марта 2016, 23:18
  xxxxx, да я и сам себе немного уже завидую))… да и я ли это?
  0
  - xxxxx
    24 марта 2016, 23:20
    Владимир Бокс, не… если прозрел, то молодца.
    только вот детям передавать не надо… пусть сначала вырастут в учителей, врачей, ученых...-))
    0
Кхолле Кхокк
24 марта 2016, 23:20
Завидуем всем смартлабом, честно!

Но в этих ваших Интернетах принято доказывать слова — обоснованиями.

Стейтмент за два года вынь да полож! Померяемся!
+3
- Владимир Фокс
  25 марта 2016, 01:04
  Кхолле Кхокк, вынь да полож..))) счас… снимаю трусы уже)))
  если серьезно- как только первые 50 миллионов рупей подниму и в валюты разложу заморские -то может даже и выложу- но только тогда когда это будет? лет через 7-10… про меня забудут уже на сл) и я о нем к тому времени наверное… но все может быть- я щедрый когда есть с чего быть щедрым, как абрамович)
  0
  - hals
    25 марта 2016, 05:54
    Владимир Фокс, 50мио через 7-10 лет при 240% годовых, вы чего с соткой балуетесь?, срочно продайте машину, почку и ваша мечта осуществится гораздо быстрей
    +3
    - Владимир Фокс
      25 марта 2016, 07:31
      hals, все уже давно просрано на биржах- читайте мои исторические посты по этой больной для слившихся трейдеров мира теме) но есть кусочек земли- продаю как раз счас- с него уже веселее будет (скорее даже заложу в банк ее) и… считайте внимательно: 300 к р на старте своих — через год удвоимся- это уже 600 и так далее (на жизнь снимать можно оставшиеся после налогов 10% годовых), 3ий год=1200, 4ый=2400, 5ый=4800, 6ой=9000 примерно, 7ой=18000тысяч, 8ой=36000 и 9 только даст=72000. вот
      0
      - hals
        25 марта 2016, 07:57
        Владимир Фокс, «удвоимся» это не 240%, вот для 240
        300 000
        1 год — 1 020 000
        2 год — 3 468 000
        3 год — 11 791 200
        4 год — 40 090 080
        ну Вы поняли )))
        +2
        Владимир Фокс
        25 марта 2016, 09:03
        hals, ну… да))) немножечко обшибся )) по типу — «вот на эти два процента я и живу»)))
        конечно же год не удваивает при 200% а утраивает счет -я чето 100% в голове держал
        0
- Самокритичный трейдер
  25 марта 2016, 02:18
  Кхолле Кхокк, Тут больше постов о том как подделать стейтмент чем постов со стейтами:)
  +1
OLOLOEV
24 марта 2016, 23:33
скорее всего ты продаешь опционы

Возьму в пример Natural gas
Если брать адекватный риск(с возможность хеджа позиции на 100%) — а это продажа примерно на 20% от депозита, то продав месячные опционы пут и кол, с ближайшими страйками к текущей цене — ты получишь максимум 17,2%(это если цена БА не сходит в одну сторону больше, чем на 5,55% за месяц), что по сути — нонсенс, т.к. она в день больше может пролететь

Поэтому на словах ты Лево Толстой — а на деле **й простой )

Пока не докажешь обратное ) Хотя бы в теории )
0
- Дар Ветер
  25 марта 2016, 00:15
  OLOLOEV, думаю о ведет речь о покупке а не продаже и о усреднялове на опционах. это работает если правильно выбрать ситуацию
  +2
  - OLOLOEV
    25 марта 2016, 00:23
    Дар Ветер, скорее всего да. Покупка. На продаже такие проценты сделать, да еще и стабильно — нереально
    
    А стейтменты усредняльщиков есть в интернете, когда график эквити резко обрывается после буйного роста ;)
    0
    - Дар Ветер
      25 марта 2016, 01:00
      OLOLOEV, на покупке опционов такого нет, риск не увеличивается геометрически а только линейно, так как ограничен премией
      +1
  - Владимир Фокс
    25 марта 2016, 01:10
    Дар Ветер, вот давно хотел перед тобой извинится, да все не в тему думал. (был у нас с тобой мелкий срач давненько- но это нормально у альфа-самцов)))
    если честно- реально ты один из самых реальных здесь профи по реальным торгам. и за книгу про экономические расследования по теме обвала страны-рыбака спасибо отдельное — кстати если не жалко можешь ее в электронном виде мне скинуть какнить? или у тебя печатная только версия?
    
    да — и ты… все верно- вся суть в том где выбирать момент бая опционов.
    +1
    - Дар Ветер
      25 марта 2016, 09:00
      Владимир Фокс, ок, я давно забыл уже, не беру до головы. но респект тебе за это. не знаю деталей но направление интересное, сам имею наработки в этом направлении. удачи
      0
      - Владимир Фокс
        25 марта 2016, 09:08
        Дар Ветер, кстати есть стратегия (моя еще находка одна) — там фьючерс в связке с опционом -все от покупки -там вообще доходность может и 5 и выше % в день стабильно без сливов (единственное что нужно как всегда чтоб ММ стакан опционный нормально загружал/котировал)
        0
        Дар Ветер
        25 марта 2016, 09:13
        Владимир Фокс, учитывая что ты заявляешь проценты предположу что стратегия и ее риск и прибыльность ограничена размером депо, го и плечами, судя по всему речь идет о полностью хеджируемой на ба позиции с зануленной дельтой, успех в том чтобы движение было до того как тета распад пожрет ощутимую часть премии. если я прав то дальше грааль палить не буду…
        +1
        Владимир Фокс
        25 марта 2016, 09:34
        Дар Ветер, «речь идет о полностью хеджируемой на ба позиции с зануленной дельтой, успех в том чтобы движение было до того как тета распад пожрет ощутимую часть премии» — это присутствует — верно все, как всегда) угадали — но еще важнее где я точки входов выбрал и самое главное что я в них делаю… но возможно даже поделюсь этой стратой из уважения но в личной почте ) — но это не страта из моего поста -это вторая и мне она еще больше нравиться… возможно мы на одной волне
        +1
        Дар Ветер
        25 марта 2016, 09:48
        Владимир Фокс, ) официально эта стратегия называется гамма шорт. так как мы зарабатываем на падении гаммы когда опцион уходит из денег и дельта падает, еще риск кроме распада есть в сильном падении подразумеваемой волатильности что отразится на премии но это сильно быстро почти не бывает, айви резко растет обычно, что позитивно для купленного опциона.
        
        а по варианту покупки опционов без хеджа и усреднения там прибыль ограничена не депозитом или го а все же рисками которые берешь на одну сделку
        +1
        Владимир Фокс
        25 марта 2016, 09:58
        Дар Ветер, гамма шорт?! что-то не могу найти на русском описания -одни английские сайты вылазят -перевожу счас.
        но возможно это именно то, возможно. уточняю сейчас по описаниям с сайтов о гамма шорт-ах.
        
        «по варианту покупки опционов без хеджа» — у всего есть всегда две стороны медали, намекаю типа)
        0
        Wisard
        25 марта 2016, 12:08
        Владимир Фокс, гамма скальпинг он скорее всего имел ввиду
        +1
        noHurry
        26 марта 2016, 15:12
        Дар Ветер,
        так как мы зарабатываем на падении гаммы когда опцион уходит из денег и дельта падает
        Когда «опцион уходит из денег» гамма всегда растет и в центре максимальна. И как можно зарабатывать на гамме? Это только индикатор того как быстро меняется дельта.
        0
        Дар Ветер
        26 марта 2016, 16:09
        noHurry, гамма максимальна в районе страйка и при удалении от него как в деньги так и от них падает. при удалении вглубь денег растет дельта но ее скорость роста замедляется так как гамма падает
        
        0
        noHurry
        26 марта 2016, 16:53
        Дар Ветер, с этим согласен. Я ваше «опцион уходит из денег» как движение к страйку интерпретировал.
        +1
        Дар Ветер
        26 марта 2016, 17:08
        noHurry, теперь выяснили, при движении к страйку с любой стороны гамма растет, факт. это и есть класс стратегий лонг гамма, например покупка отм
        0
        noHurry
        26 марта 2016, 20:24
        Дар Ветер, да, как бы это не называлось, заявлять ежедневную прибыль 2% на дельтонейтралной стратегии — это не серьезно. Одни спреды только все съедят, а судя по тому, что речь идёт о лонг волатилити тем более, т.к. она большее время падает и скорее на обратной стратегии можно что-то подобное зарабатывать, но не долго).
        +1
        Дар Ветер
        26 марта 2016, 21:15
        noHurry, с заявлением согласен хотя такую среднюю можно делать конечно но не гарантировано и каждый день. волу среднесрочно только продавать и это работает, покупать краткосрочно и это тоже работает, главное везде иметь разумные риски. я продаю и рискую до 5% на одну позицию и до 30-40% эквити в ГО.
        0
        noHurry
        26 марта 2016, 22:18
        Дар Ветер, да согласен, я тоже нечто подобное строю и это начинает работать только если позиции дать время. Я вообще считаю, что только те стратегии стабильно зарабатывают, где время работает на тебя и я не имею ввиду положительную тетту, гаммаположительным стратегиям даже с отрицательной теттой тоже нужно время, хотя она не обязательно при этом должна быть отрицательной. А здесь каждый день крыться и 2%? )))
        +1
        Дар Ветер
        26 марта 2016, 23:11
        noHurry, ну в теории если он фильтрует ба с макс волатильность то это может работать но только периодами, бывает штиль на всем рынке неделями и месяцами
        0
        noHurry
        26 марта 2016, 23:25
        Дар Ветер, вот именно, а ведь у какой то доли из ба с макс волатильность волатильность будет падать, а не расти.
        +1
        Дар Ветер
        26 марта 2016, 23:40
        noHurry, именно по этому на все нельзя торговать
        0
- Владимир Фокс
  25 марта 2016, 01:06
  OLOLOEV, нет. подскаска — опции я не продаю- только покупка (хотя есть типа спреда календарного но там все как то совсем непредсказуемо и мне потому не нравятся такие стратегии)
  0
Denis Vlasov
24 марта 2016, 23:33
Автор, победивший комментарий ведь прям про тебя :)

Лучший комментарий февраля 2016 года. ИТОГИ
+2
- Владимир Фокс
  25 марта 2016, 01:15
  Denis Vlasov, блин… не успел… в конкурсе на приз околорынка принять… участвие) но за победителя рад- юмор 5 баллов и кратко ведь вся суть
  0
Бог
25 марта 2016, 00:26
думал, поймал бога за бороду? много таких бывало…
+1
- Владимир Фокс
  25 марта 2016, 01:12
  Бог, все таки Ты со мной говоришь- я верил не зря)
  0
Иван Петров
25 марта 2016, 06:42
Так возрадуемся же братия, за отрока, что перешел он из рядов лудоманов, в ряды трейдеров, зарабатывающих, но и огорчимся, быть может в противоположном ордере, забравшем у Вас деньги, будет «сидеть» именно он)))))
+3
- Владимир Фокс
  25 марта 2016, 07:33
  Иван Петров, ))) я в таких ордерах сижу в противофазе что даже куклы такие многоходовые комбинации не высякут пока профит не фиксану- такая страта что вроде как простая но чтоб ее родить — нужно тужится мозгам не один месяц) именно многоходовка аля шахматы и дает мне преимущество перед любым одномерным трейдером
  +1
Pobeditel
25 марта 2016, 08:28
осспадя грааалище… вообщем ищите точки разворота по базовому активу где вероятность движения в одну или другую сторону максимальна… в этой точке по базе… открываете стреддл или стрэнгл… ждете пока база дойдет до цели… все. 20% в месяц на опционах… это ни о чем… и не забывайте что там го плавает))) а то занесет)
+1
- Дар Ветер
  25 марта 2016, 09:04
  Pobeditel, на западных биржах при покупке опциона вообще нет го, платишь премию и точка, никаких плечей, а при продаже почти никогда не плавает, просто росс рынок в целом неликвид поэтому там такие страсти
  +1
  - Gospodin
    25 марта 2016, 09:19
    Дар Ветер, может имеешь ввиду немаржируемые?
    0
    - Дар Ветер
      25 марта 2016, 09:26
      Gospodin, в опционе изначально заложено огромное плечо зачем еще премию маржировать?
      0
- Владимир Фокс
  26 марта 2016, 00:07
  Pobeditel, ну тоже вариант. но скучно ж))) а мне ж надо чтоб ММ-еры завидовали моим многоходовкам))
  0
- Владимир Фокс
  26 марта 2016, 16:37
  Pobeditel, у вас есть опыт получения больше 20% на миллиона 2-3 рублей в месяц хотя бы за 4 месяца подряд? просто интересно — ведь можно и 60% но не каждый подряд месяц и не на миллионы же? или я заблуждаюсь наивно?
  
  вообще стренгл в точках разворотных как дополнительная стратегия для размещения свободных средств счета на неделю-две тоже вариант и скорее как инструмент распределения непоглащенных иными способами сумм
  0
- Дар Ветер
  26 марта 2016, 16:44
  Pobeditel, вариант отличный при очень высокой волатильности и активе в ударе, тета жор большой на стрэдле и нужно держать сделку недолго, вроде пару дней на месячном или один день на недельном
  0
Gospodin
25 марта 2016, 09:13
Зачем ждать год?? Полчаса достаточно))) На бинарных до 200% нужно всего две сделки с реинвестом))

И зачем спалил грааль?
+1
- Владимир Фокс
  25 марта 2016, 14:28
  Gospodin, бинарные отдельная тема. но если брокер не липовый то и на них можно найти граали — тот же мартингейл там прекрасно себя чувствует но тоже риск — депо под удвоение на минутные бинары нужно не менее 100 к баксов с выхлопом в 2% но пролететь можно -риск не люблю. там куча должно быть тем для граалей на бинарах — один хедж лок чего стоит с базой или биржевым ванильным опционом дальних страйков, короче это отдельная тема…
  +1
  - Gospodin
    25 марта 2016, 23:55
    Владимир Фокс, у бинарных все брокеры липовые и 100к баксов уж точно не вернешь))
    0
    - Владимир Фокс
      26 марта 2016, 00:09
      Gospodin, 1) надекс,...2) кантор — все сша. надежны и ругулируемы не как в европе (хотя и в европе наверное есть «честные» бинарные биржи)
      0
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
25 марта 2016, 09:31
Владимир Фокс, а ты точно уверен в своих расчетах то? мне просто интересно как тестировал… а то бывает так что вроде грааль нашел, поставил торговать и… и оказывается что ты гдето ошибсЯ))))
+2
HUKS
25 марта 2016, 20:04
Вот посморел я тут (далеко не все комменты) вывод- хрень это всё!!! биржу мона наебать тока высокочастотным трейдингом на аппаратном уровне. типа на несущей частоте идет сигнал котировок в двоичном коде.на вашем компе еще ниччо нет а декодер уже дает сигнал роботу направление тика. ну и… алгоритм написать не пробл. пробл создать аппаратно. сумбурноно мне как бывшему инж-разраб принцип понятен.вспомните парня решпект что ли…
+2
- Владимир Фокс
  26 марта 2016, 00:13
  HUKS, хфт конечно внеконкуренции. в своем масштабе действий- наносекундном.
  но я знаю что там мне не светит, потому нашел на более высоком масштабе стратегии которым пофиг на слипеджи, хфт и прочие моменты
  0
HUKS
26 марта 2016, 07:50
Ну тады молодца!!! чётут скажешь.а всётаки в хай фриквэнси трейд буду двигаться

0