Роллировать или хеджить 2.

Б/а опустился до 85000. Ключевая точка. Если пойдем дальше вниз, то роллирование станет выгоднее хеджа.

Опционы RI

Alex64

Санкт-Петербург

175

2 249

с 19 декабря 2012

9 Комментариев

TheRollingStones
24 марта 2016, 10:40
0
Ruscash
24 марта 2016, 11:17
Просто если БА упадет до 82,5 или 80, то надо путы продать. Но вообще продавать бычий спред на коллах — мне кажется хреновой затеей — хорошо, когда БА будет падать или слабо рости. А вот если выстрелит на 15 — 20 тыс пунктов вверх — всю прибыль (за предыдущие месяцы) отдашь на роллировании
0
- Alex64
  24 марта 2016, 11:33
  ruscash, Не важно. что бы будем делать при падении или росте и не важно хороша поза или нет, это только один из элементов стратегии. На первом рисунке роллируем, на втором хеджируем. Важно определить, что работает эффективнее роллирование или дельтахедж. Пока что однозначно сказать нельзя.
  0
  - Андрей Вячеславович (Ganesh)
    24 марта 2016, 11:46
    Alex64, хедж выглядит интереснее
    0
    - Alex64
      24 марта 2016, 11:48
      Андрей Вячеславович (Ganesh), это пока, а если пойдем на 80000.
      0
  - Ruscash
    24 марта 2016, 16:30
    Alex64, ты вообще в опционах разбираешься? или так лишь бы понаписать
    На втором рисунке это нихрена не хедж! Хедж — это когда ты закрываешь риск (вот на первом рисунке ты продал и купил другую ногу). А на втором рисунке, если ты продашь путы — у тебя нога будет не покрыта — и ты так же останешься с риском потерь. Конечно, ты сбавишь убыток от хеджа правой ноги — но левая то у тебя останется не покрытая.
    Ты лучше определись, что будешь делать, когда ты продашь бычий спред, а цена улетит без откатов на 15-20 тыс вверх — все остальное это уже лирика будет — т.к. условия для позиции ри падении будут благоприятными
    0
    - Alex64
      24 марта 2016, 18:26
      ruscash, Насчет, разбираюсь я в опционах или нет, однозначно ответить сложно. Если до сих пор не разобрался, что эффективнее: роллировать или хеджить, то скорее, что нет. Изучение опционов непростое дело, не у всех получается. Я вот пока ими только зарабатываю.
      Поза и в 1 и 2 варианте начиналась с продажи 10 шт. 85 коллов по одной той же цене. На росте б/а, в 1 случае 85 коллы отроллированы в 90, во 2 случае были закрыты покупкой 10 фьючей. Покупкой 10 фьючей закрывается риск зашедших в деньги 85 коллов. Это что не хедж?
      И не пойму о продаже каких путов речь идет? Или продажей путов у нас теперь строятся безрисковые позы?!
      Если цена улетит без откатов на 15-20тыс. (это что же такое должно произойти, мож все правительство в отставку уйдет?) я получу убыток, в районе 100тыс. что вполне допустимо, возможно я его даже не увижу, поскольку он будет перекрыт другими конструкциями.
      0
hals
24 марта 2016, 18:25
0
iuiu
18 апреля 2016, 13:42
а что за клиент такой, он бесплатный?
0

Читайте на SMART-LAB:

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АО «Нэппи Клаб» понижен до ruC)

🔴АО «Нэппи Клаб» Эксперт РА понизило рейтинг кредитоспособности до уровня ruC, прогноз по рейтингу развивающийся. По рейтингу установлен статус «под наблюдением», что означает высокую...

Иволга Капитал

09:57

Когда европейский газовый рынок перестанет иметь значение для Газпрома?

Газпром сообщил о том, что в Инчукалнском ПХГ на территории Латвии запасы газа упали ниже 40%. В связи с холодной погодой в Европе потребители активно забирают газ из хранилищ. Хотя в среднем...

Freedom Finance Global

16.01.2026

Обновили программу челленджа!

Сегодня стартует наш обновлённый челлендж, в рамках которого мы проведем PRO-эфиры с профессионалами Ириной Шармановой и Владом Умуровым! Это мощная прокачка ваших слабых сторон в торговле!...

LiveInvestingGroup

16.01.2026

Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями — 68,43...